Блог им. orekton

Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"

    • 23 августа 2012, 15:20
    • |
    • orekton
  • Еще
Предлагаю обсудить идею торговой стратегии.

Торговые правила:
Вход в лонг — часовая свеча закрывается выше открытий текущих дня и месяца.
Вход в шорт — часовая свеча закрывается ниже открытий текущих дня и месяца.
Сигнал по первой дневной свече не отрабатываем — ждем второй.
Выходим по тейк-профиту и стоп-лоссу.

Инструмент: акция Сбербанка, таймфрейм — 1 час.

На выходе (с реинвестированием, комиссия 0,06%) имеем такую картину.

Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"
Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"


Обсуждение стратегии и код на С# тут http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=425
    12 комментариев
    +1
    и хоть бы раз кроме теста люди выложили скрин с реального депо )) мол, вот тесты, а вот куча бабла наторгована.

    наверно это фантастика
    avatar
    Алексей (rwsmart)
    rwsmart, а в чем смысл? тебе же деньги под эту стратегию заводить никто не предлагает. так — саму идею обсудить
    avatar
    orekton
    Судя по просадке, PF, RF win/loss ratio оно мало отличается от среднего тренд-фоллоуера. Не знаю, есть ли смысл торговать это.
    avatar
    A2
    at60hz, кстати рекомендую убирать реинвестирование, оно зачастую скрадывает выжные моменты: с ним просто сложно корректно сравнивать разные стратегии.
    avatar
    A2
    at60hz, результаты работы стратегии по годам без реинвестирования — доход/максимальная просадка.
    2008 — 26,53/12,85
    2009 — 64,7/5,45
    2010 — 28,29/10,5
    2011 — 40,07/8,68
    2012 — 17,05/16,95
    avatar
    orekton
    orekton, на первый взгляд довольно неплохо
    avatar
    A2
    at60hz, может оно и так, в теперешнем ее виде, я бы стратегию торговать не стал
    avatar
    orekton
    просадка пепец-проще пойти купить колбасу и закусить ею
    avatar
    Бывалый
    Бывалый, просадка как просадка
    avatar
    orekton
    orekton, 36%?
    avatar
    Бывалый
    Бывалый, да, была такая просадка в момент падения рынка в 2008. но счет быстро восстановился. средние просадки, как видно из графика, значительно меньше
    avatar
    orekton
    максимальная просадка после этого момента — 19%. и показатель доходность/риск вырастает до 6
    avatar
    orekton

    полезные записи за 24 часа

    ★15 18 3 способа, как сэкономить на налогах с банковских вкладов
    ★15 5 10 облигаций с ежемесячным начислением купонов и доходностью от 23 до 36%
    ★13 122 Эксперты которых вы заслужили - Тимофей Мартынов
    ★9 7 В Новый год с дешёвыми активами: золотое время для инвесторов?
    ★8 18 🏘️ САМОЛЁТ: Как выжить, когда люди перестали брать ипотеку? Антиутопия девелопера
    ★8 24 Накопительные счета💰
    ★5 70 -32% от хая по индексу....Где-то тут и есть дно
    ★5 88 Мониторинг лойёв. Пошли ниже:( Смотрим = 23 рекордных лоя
    ★4 51 Мой прогноз на 2025 год. Всё плохо!
    ★4 22 Как бараны превращаются в свиней
    +318 122 Эксперты которых вы заслужили - Тимофей Мартынов
    +182 121 Хейтеры, этот пост для вас, мочите меня!
    +132 18 Падение Газпрома мешает индексу расти🔥Акции и инвестиции
    +129 91 Кому? Ну кому вы будете продавать?
    +118 88 Мониторинг лойёв. Пошли ниже:( Смотрим = 23 рекордных лоя
    +115 115 Я отчаялся - подскажите, как заработать на бирже?
    +113 70 -32% от хая по индексу....Где-то тут и есть дно
    +98 11 Ситуация на текущий момент
    +86 158 Метод Геллы. Стопицот (bitcoin)
    +79 39 -32% от хаев это не падение.

    самые обсуждаемые сегодня

    59к Азия. Среда.
    25к Люди добрые у меня вопрос: кому по приколу мой стиль подачи темы с юмором вперемешку, отзовитесь
    15к Эля, где мой топор?
    12к Индекс МБ сегодня
    11к Ситуация на текущий момент
    5к У меня только один детский вопрос: вы спать когда-нибудь ложитесь или как на галерах, херачите и днем и ночью?
    7к В Новый год с дешёвыми активами: золотое время для инвесторов?
    5к КИШКИ И КРОВЬ! Рекордные низы по акциям
    3к Статистика, графики, новости - 18.12.2024 - наблюдаем за американскими бомжами в прямом эфире!
    6к 📈Инфляция ускорилась😮 Какое повышение ставки ожидать?

    теги блога orekton

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн