Блог им. orekton

Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"

    • 23 августа 2012, 15:20
    • |
    • orekton
  • Еще
Предлагаю обсудить идею торговой стратегии.

Торговые правила:
Вход в лонг — часовая свеча закрывается выше открытий текущих дня и месяца.
Вход в шорт — часовая свеча закрывается ниже открытий текущих дня и месяца.
Сигнал по первой дневной свече не отрабатываем — ждем второй.
Выходим по тейк-профиту и стоп-лоссу.

Инструмент: акция Сбербанка, таймфрейм — 1 час.

На выходе (с реинвестированием, комиссия 0,06%) имеем такую картину.

Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"
Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"


Обсуждение стратегии и код на С# тут http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=425
    104
    12 комментариев
    +1
    и хоть бы раз кроме теста люди выложили скрин с реального депо )) мол, вот тесты, а вот куча бабла наторгована.

    наверно это фантастика
    avatar
    Алексей (rwsmart)
    rwsmart, а в чем смысл? тебе же деньги под эту стратегию заводить никто не предлагает. так — саму идею обсудить
    avatar
    orekton
    Судя по просадке, PF, RF win/loss ratio оно мало отличается от среднего тренд-фоллоуера. Не знаю, есть ли смысл торговать это.
    avatar
    A2
    at60hz, кстати рекомендую убирать реинвестирование, оно зачастую скрадывает выжные моменты: с ним просто сложно корректно сравнивать разные стратегии.
    avatar
    A2
    at60hz, результаты работы стратегии по годам без реинвестирования — доход/максимальная просадка.
    2008 — 26,53/12,85
    2009 — 64,7/5,45
    2010 — 28,29/10,5
    2011 — 40,07/8,68
    2012 — 17,05/16,95
    avatar
    orekton
    orekton, на первый взгляд довольно неплохо
    avatar
    A2
    at60hz, может оно и так, в теперешнем ее виде, я бы стратегию торговать не стал
    avatar
    orekton
    просадка пепец-проще пойти купить колбасу и закусить ею
    avatar
    Бывалый
    Бывалый, просадка как просадка
    avatar
    orekton
    orekton, 36%?
    avatar
    Бывалый
    Бывалый, да, была такая просадка в момент падения рынка в 2008. но счет быстро восстановился. средние просадки, как видно из графика, значительно меньше
    avatar
    orekton
    максимальная просадка после этого момента — 19%. и показатель доходность/риск вырастает до 6
    avatar
    orekton

    Читайте на SMART-LAB:
    Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "АЗЮ" подтвержден ВВ.ru, ПР-Лизинг подтвержден ru.BBB+, АО "ГЛАВСНАБ" понижен C.ru, АО "Нэппи Клаб" присвоен статус "под наблюдением)
    🟢ООО «Агро Зерно Юг» НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB.ru ООО «Агро Зерно Юг» — один из крупных российских экспортёров...
    Фото
    Андрей Хохрин
    09:02
    Фото
    Индикатор Williams Range в OsEngine: история, формула и бесплатный робот для алготрейдинга. Видео.
    Williams Range — осциллятор, который показывает положение текущей цены относительно максимума и минимума за выбранный период. В видео разбираем...
    Фото
    OS_Engine_team
    17:08
    ⚡️ Как быстро отработать новость через приложение: сделали специальный режим
    Последнее время рынок живет громкими новостями. Все на низком старте, и реагировать надо молниеносно: решают секунды. В новой версии приложения...
    Фото
    Т-Инвестиции
    15:27
    Фото
    БСП: результаты в марте в рамках прогнозов. Что ожидать по итогам года?
    Банк Санкт-Петербург подвёл итоги деятельности за март и 1-й квартал 2026 года. Чистая прибыль в марте составила 3,5 млрд рублей,...
    Фото
    Александр Антонов
    16:41

    полезные записи за 24 часа

    ★12 2 🦒 Пассивный доход на ОФЗ ежемесячно: 6 длинных выпусков с купонами каждый месяц
    ★4 0 Газпромнефть (SIBN). Отчёт 2025. Дивиденды. Перспективы.
    ★4 61 Конфликт молодежи со старпёрами
    ★4 2 Аукционы Минфина — увесистый спрос в ОФЗ, нулевые недельные принты и снижение инфляционных ожиданий намекают на снижение ставки.
    ★4 20 Сходил на 100 тренировок за год и вот что понял
    ★3 63 Сберу надоело мне платить
    ★3 25 Сегежа: ну пристрелите уже эту лошадь!
    ★3 0 ⛺️ Инвестор из девяностых. От черной «Волги» до жизни в палатке
    ★2 7 Около 10 млн россиян могут попасть под усиленный контроль налоговой из-за переводов на карты. Речь о тех, кто регулярно зарабатывает более 200 тыс. руб.
    ★2 0 Алготрейдинг. База. Введение
    +151 27 Впечатления от первого с 2019 года форума Московской Биржи
    +97 6 Ормузский пролив снова открыт🔥Акции и инвестиции
    +81 23 Америка берет под контроль 80% морских поставок нефти в Китай.
    +80 61 Конфликт молодежи со старпёрами
    +80 2 Аукционы Минфина — увесистый спрос в ОФЗ, нулевые недельные принты и снижение инфляционных ожиданий намекают на снижение ставки.
    +76 63 Сберу надоело мне платить
    +61 17 Виктор Петров у себя разместил картинку. Я бы сказал, что это про меня.
    +52 31 Индекс Мосбиржи сейчас на 3% ниже, чем до закрытия Ормузского пролива
    +51 2 Итоги недели: Иран открыл пролив на МосБирже
    +48 36 Сейчас только сумасшедший может вкладываться в наш IT сектор

    самые обсуждаемые сегодня

    63к Сберу надоело мне платить
    36к Сейчас только сумасшедший может вкладываться в наш IT сектор
    29к Почему интеллект мешает зарабатывать на рынке сильнее, чем его отсутствие
    20к Сходил на 100 тренировок за год и вот что понял
    14к А что если сделать ИИС-3 пенсионным фондом
    14к Кто кого блокирует?
    11к Война, которую никто не хочет заканчивать
    11к Производители шоколада ищут замену какао из-за нестабильных цен на него....
    9к Приколы казахстанского банкинга у Bereke: комиссия 50% от остатков в месяц
    9к Иран вновь закрывает пролив

    теги блога orekton

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн