Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"

Предлагаю обсудить идею торговой стратегии.

Торговые правила:
Вход в лонг — часовая свеча закрывается выше открытий текущих дня и месяца.
Вход в шорт — часовая свеча закрывается ниже открытий текущих дня и месяца.
Сигнал по первой дневной свече не отрабатываем — ждем второй.
Выходим по тейк-профиту и стоп-лоссу.

Инструмент: акция Сбербанка, таймфрейм — 1 час.

На выходе (с реинвестированием, комиссия 0,06%) имеем такую картину.

Обсуждение стратегии и код на С# тут http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=425

orekton

Москва

592

с 24 января 2012

12 Комментариев

Алексей (rwsmart)
23 августа 2012, 15:33
и хоть бы раз кроме теста люди выложили скрин с реального депо )) мол, вот тесты, а вот куча бабла наторгована.

наверно это фантастика
+1
- orekton
  23 августа 2012, 15:54
  rwsmart, а в чем смысл? тебе же деньги под эту стратегию заводить никто не предлагает. так — саму идею обсудить
  0
A2
23 августа 2012, 15:38
Судя по просадке, PF, RF win/loss ratio оно мало отличается от среднего тренд-фоллоуера. Не знаю, есть ли смысл торговать это.
0
- A2
  23 августа 2012, 15:40
  at60hz, кстати рекомендую убирать реинвестирование, оно зачастую скрадывает выжные моменты: с ним просто сложно корректно сравнивать разные стратегии.
  0
  - orekton
    23 августа 2012, 16:58
    at60hz, результаты работы стратегии по годам без реинвестирования — доход/максимальная просадка.
    2008 — 26,53/12,85
    2009 — 64,7/5,45
    2010 — 28,29/10,5
    2011 — 40,07/8,68
    2012 — 17,05/16,95
    0
    - A2
      23 августа 2012, 17:04
      orekton, на первый взгляд довольно неплохо
      0
- orekton
  23 августа 2012, 15:55
  at60hz, может оно и так, в теперешнем ее виде, я бы стратегию торговать не стал
  0
Бывалый
23 августа 2012, 15:42
просадка пепец-проще пойти купить колбасу и закусить ею
0
- orekton
  23 августа 2012, 15:53
  Бывалый, просадка как просадка
  0
  - Бывалый
    23 августа 2012, 16:28
    orekton, 36%?
    0
    - orekton
      23 августа 2012, 16:37
      Бывалый, да, была такая просадка в момент падения рынка в 2008. но счет быстро восстановился. средние просадки, как видно из графика, значительно меньше
      0
orekton
23 августа 2012, 16:47
максимальная просадка после этого момента — 19%. и показатель доходность/риск вырастает до 6
0