Здесь вчера я показал своего робота для отбора акций. И еще сказал, что теперь буду каждый день публиковать список акций, которые он для меня отобрал. С прошлых листов в long нормально сходили Loco и MSGN. В short нормально сходила GOGO.

А вот списки акций отобранных для торговли сегодня.

Long:

NTRI
FE
ASNA

Short:

LBTYK
WAL
HT
LTRPA
CHSP
SNH
SCI
P
BXS
HPP

Всем удачных торгов!

И так на прошлой неделе после долгого перерыва во время, которого торговал фьючерсы (в основном короткие позиции по нефти), снова взялся за внутридневную торговлю американскими акциями. И первое с чем столкнулся, что в условиях флетового рынка надо делать отбор акций каждый день перед открытием рынка. При этом в условиях флета отбор надо делать максимально тщательно иначе торги просто не пойдут. Зная это, у меня уходило минимум час на отбор акций по Finviz. Неделю спустя таких торгов мне это надоело. К тому же за неделю я собрал достаточно данных, чтобы выйти на четкий алгоритм по поиску акций, которые имеют потенциал пойти сегодня после отбора. Записав этот алгоритм я сразу подумал – а нельзя сделать так чтобы машина сама делала отбор и он занимал максимум 20 минут? Немного подумав, я понял – конечно, можно!
В итоге на выходных я на базе thinkorswim сделал свой собственный скринер.

Эта статья является третьей по счету из цикла посвященного мировому финансовому кризису.
Перед дальнейшим чтением этой статьи я рекомендую ознакомиться с двумя предыдущими.

1. Кризис перепроизводства в Китае.
2. Добро пожаловать в третью волну мирового финансового кризиса.

Как известно традиционная модель капиталистического общества базируется на социальной стратификации. Где идет ярко выраженное разделение людей на два класса. Класс рабочих – людей создающих продукт, который затем попадает на рынок. И класс капиталистов – владельцев средств производства. Капиталисты в классической модели используют наемный труд рабочих для производства товаров с целью последующей реализации их на рынке. Именно так если кратко описывать выглядят традиционные устои производственных отношений в капиталистическом обществе.

В 2011 году тренд по золоту переломился с восходящего на нисходящий. Деньги из золота как переоцененного актива стали уходить в акции, облигации и недвижимость. Нисходящий тренд по золоту длился вплоть до конца 2015 года и только в этом году ситуация изменилась. Таким образом, нисходящий тренд длился пять лет.

Но в настоящий момент, по моему мнению, можно констатировать свершившийся факт – в связи с началом третей волны мирового финансового кризиса тренд по золоту переломился на восходящий. Это произошло после пробоя уровня 1150.10 вверх на месячном графике. Сейчас можно заметить, что идет закрепление над этим уровнем на дневном графике.

Основные фундаментальные причины для перелома:

1. Основная и главная – начало третей волны мирового финансового кризиса.

2.Ускоренное увеличение золотых запасов – в основном со стороны Китая, который столкнулся с кризисом перепроизводства и уже очевидно, что он продлиться ближайшие несколько лет. Так по данным за июль 2015 года народный бак Китая располагает 1658 тоннами золота. Это пятое место в мире по величине золотого запаса.

Придерживаюсь мнения, что на любом рынке все колебания гармонические. Или выражаясь по-другому, они носят волновой характер. Только у меня это не волны Элиота, волны Вульфа, или другая сложная теория. У меня все проще – я их называю волны тренда. И они состоят только из двух фаз – фаз импульса и фаз коррекции, которых может быть сколько угодно. Это касается рынка акций, фьючерсов, рынка недвижимости и пр. Мировой финансовый кризис здесь не исключения и он тоже носит волновой характер.
Фактически мир пережил уже две волны мирового финансового кризиса. Первая волна – кризис 2008 года. Вторая волна – долговой кризис Греции.

Датой начала первой волны мирового финансового кризиса большинство аналитиков считает 15 сентября 2008. В этот день четвертый по величине инвестиционный банк США Lehman Brother подал в суд заявление о банкротстве. Это вызвало панику на фондовом рынке США и привело к цепной реакции – началу мирового финансового кризиса. Дно кризиса было достигнуто в марте 2009 года. После чего начался постепенный рост. Датой окончания первой волны можно считать 2013 год, когда индекс S&P 500 пробил максимумы 2008 года и начал бурно до 2015 года. Таким образом, первая волна продлилась без малого пять лет.

Как и писал в своем прогнозе. Пара USD/RUB достигла отметки 80 рублей за один доллар.
А далее она пошла еще выше. Таким образом был пробит максимум 2014 года.

Мой прогноз, который я дал седьмого июля 2015 года полностью отработался. Нефть марки WTI в июле выполнила цель в 50 долларов за баррель, а позже в августе 41 доллар за баррель. А вот выполнение третий цели задержалось на три месяца, но и она была выполнена на этой неделе.

Если быть точным, то нефть марки WTI достигла ценового уровня 32.10.
Пробив перед этим минимум 2008 года на уровне 33.00.

В далеком 1969 году гражданин США М.К.Хабберт выдвинул гипотезу нефтяного пика (Peak Oil). Согласно этой гипотезе, поскольку считается, что нефть органического происхождения (продукт разложения останков некогда обитавших на планете животных) то ее запасы в значительной степени ограничены. А раз так-то в определенный момент будет, достигнут пик нефтедобычи – тот самый Peak Oil. После чего запасы нефти на планете начнут снижаться ускоренными темпами, что в свою очередь будет приводить к все меньшим объемам нефтедобычи до тех пор, пока не будут исчерпаны все запасы нефти на планете. А следовательно после того как Peak Oil будет пройден спрос на нефть все больше будет превышать предложение. А значит, цены на нефть будут неуклонно расти вверх. По его расчетам Peak Oil должен был быть, достигнут в районе между 2000 и 2010 годом, что следует из приведенного им графика.