GOLD – 06.11.15. В ожидании nonfarm payrolls.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




Общее движение рынка по прежнему классифицируется, как слабый нисходящий тренд, сила которого возросла до 7.47 баллов из 100.
Основной тренд находится в фазе нисходящей коррекции, долгосрочный — в восходящей коррекции, среднесрочный и краткосрочный — нисходящие, локальный и дневной — в восходящей коррекции.
Движение рынка в целом определяется среднесрочным нисходящим трендом с целью на уровне 1077.25. Этот вариант остается рабочим сценарием для позиционной торговли.


( Читать дальше )

Продолжаем наши упражнения с манименеджментом.

Вначале пару слов о формуле Келли.
Первое.
И Торп и сам Келли настаивают, что формула применима только для случаев положительного математического ожидания игры, так как в выводе формулы присутствует логарифм от математического ожидания, а логарифм отрицательного числа не существует. Что тут сыграло свою роль, зашоренность узкого специалиста или нежелание посмотреть на проблему немного шире, я не знаю.
Простой способ обойти проблему при отрицательном МО для игрока — стать на сторону держателя банка, у него МО будет положительным.
Более сложный, но дающий тот же самый результат — перейти к комплексным числам, для которых логарифм существует всегда. Но это так, к слову.
И второе.
В комментариях к первой публикации цикла мое внимание обратили на тот факт, что формула Келли, приведенная в статье, отличается от формулы Келли, опубликованной в википедии.
Признаться, я был несколько обескуражен, однако потом обнаружил, что формула, приведенная в википедии, требует оговорок при ее использовании. Вычисления по ней дают результат, который зависит от размера ставки, используемой в вычислениях. Т.е. статистика одинакова, а результаты разные!? Чтобы получить величину f в процентах от капитала К, результат вычислений по формуле, приведенной в википедии, необходимо умножить на размер ставки L, использованный в вычислениях. Это сложно, непонятно и неудобно.
Вариант, представленный в симуляторе, уже содержит все необходимые нормировки, инвариантен к размеру ставки и сразу дает оптимальный процент игрового капитала f. который максимизирует положительный результат при благоприятном течении игры.


( Читать дальше )

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




Основной тренд остается медвежьим с целью на уровне поддержки 0.8450 и силой тренда 73 балла из 100.Из значимых трендов в движение пока что не включился только долгосрочный тренд, которые остается в фазе восходящей коррекции. Среднесрочный, краткосрочный и локальный тренды нисходящие.

( Читать дальше )

Робот продолжает продажи евро и золота, многократно перекрыв вчерашнюю просадку.




( Читать дальше )

GOLD – 04.11.15. Золото прорвало краткосрочную поддержку 1131.00.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




Общее движение рынка по прежнему классифицируется, как слабый нисходящий тренд, сила которого возросла до 2.15 баллов из 100.
Основной тренд находится в фазе нисходящей коррекции, долгосрочный и среднесрочный — в восходящей коррекции, краткосрочный и локальный — нисходящие.
Движение рынка в целом определяется краткосрочным нисходящим трендом, однако рынок прорвал краткосрочную поддержку 1131.00, что означает переход в рамки сценария среднесрочного тренда с целью на уровне поддержки 1077.25. Этот вариант и является рабочим сценарием для позиционной торговли.

( Читать дальше )

Вчера «крутой» трейдер решил подправить тупого робота на нано-счете.
Робот не спорил. Роботы не спорят а выигрывают даже когда остаются в проигрыше..



Дело конечно не в центах. Дело в принципе.
Умный трейдер еще утром решил, что наверное золото возвратится вверх от краткосрочной поддержки 1131.00 и на этом основании резал продажи, открытые роботом, с минимальным плюсом и ждал разворота.
Робот не мог возразить — не те полномочия. Терпел все безобразия на нано-счете и делал свою работу на счете мониторинга.


( Читать дальше )

Сегодня утром на смартлабе был попубликован анализ рынка золота по SWT-методу. Ранняя публикация утонула под грузом других новостей. Если кому инетересно — пройдите по ссылке.

А теперь по теме.
Механические торговые стратегии на основе индикаторов основаны на выявлении и использовании статистических закономерностей движения рыночных цен.
Статистические методы исследования объектов предполагают по возможности однотипные события и условия их вызывающие. Однако на рынке это соблюдается далеко не всегда и самым ярким примером нарушения применимости статистики являются т.н. шоковые новости, выход которых способен кардинально изменить локальные характеристики движения рыночных цен.
На форекс к таким новостям относятся важные экономические события, наиболее ярким примером которых являются публикация данных по рынку труда США (nonfarm patrolls) и публикация решений о ключевой процентной ставке ФРС США, а также документов, сопровождающих эти решения.


Новость может сыграть и в плюс и в минус, но на рынке как нигде эффективно действует «закон бутерброда» в соответствии с которым вероятность наступления негативных последствий больше, чем вероятность получения дополнительных плюшек к столу. И для того чтобы минимизировать возможный негатив было принято решение выключать робот перед выходом шоковых новостей и закрывать открытые позиции.

( Читать дальше )

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.


( Читать дальше )

Итак, исполнилось три недели с момента написания работоспособного кода торгового робота, использующего для торговли правила и индикаторы SWT-метода, и завершился календарный месяц.
Говорить об успехе или неудаче проекта пока что рано, но промежуточные итоги подвести уже можно.

Но сначала поговорим о другом.
Сразу замечу, чтобы избежать ненужных споров и разногласий, что рассуждения на тему зависимости от трейдинга в большей степени описывают механизмы, возникающие в практике краткосрочной торговли, в том числе и внутри дня. К позиционным трейдерам это относится в значительно меньшей степени, но все-таки тоже относится.

Главное за чем приходят люди в трейдинг — это не деньги. Это свобода. Деньги одна из целей и одно из средств достижения свободы, как внутренней, так и внешней.
Я за свою практику повидал очень много начинающих трейдеров, но практически никто из них не достиг желаемого в плане свободы.
Реальная действительность для большинства иная.
Вместо массы свободного времени для занятий спортом и собственным здоровьем, общения с семьей и друзьями, профессионального роста, в том числе в сфере трейдинга, и т.д. и т.п. будущий возможный миллионер получает красные глаза от недосыпания, постоянное психологическое напряжение и стресс от возможной потери капитала и необходимости принимать решения, уход от реальной жизни, испорченный характер, повышенную агрессивность и частичную утрату адекватности в общении с точки зрения обычного человека, который трейдером не является. Т.е. в первую очередь утрачивается внутренняя свобода, свобода в выборе целей и мотивации поведения.
Кроме этого, наличие постоянно действующих стресс-факторов запускает в работу весьма неприятные механизмы соматического характера, справиться с которыми очень непросто, а последствия которых ведут к еще большим неприятностям со здоровьем.





Не буду вдаваться в детальное обсуждение приведенной схемы. Это требует отдельного разговора.
Скажу только, что в более выигрышном положении находятся те, кто имеет постоянный доход от других источников. Будь то некая работа (хотя совмещать трейдинг с работой очень непросто, страдают и то и другое) или доходы с околорыночной деятельности.
Для них неудача в торговле не означает краха, а только остановку на длинном пути к намеченной цели. И немногие такие счастливчики, сравнив отношение отдача/затраченные усилия, часто вообще прекращают заниматься трейдингом, как способом добывания денег, понимая, что прожигают на этом жизнь. Играют чисто для удовольствия от самого процесса игры. Остальные остаются в капкане.


( Читать дальше )

 

«Деньги любят тишину». Эти слова обычно приводят публичные трейдеры после очередного публичного облома в оправдание оного некими высшими силами.
Доля рациональности в этом есть. Публичная торговля и желание быть всегда правым играют свою роль в психологическом настрое и не могут не сказаться на результатах, заставляя принимать повышенные риски при неудачах.

Любая жизненная ситуация только на 10% определяется объективными факторами и на 90% нашим к ней отношением. Поэтому последний бомж может быть счастлив в этом мире, а богатейшие люди мира могут кончать самоубийством из-за жизненной неудовлетворенности (был в прошлом веке такой случай с наследником владельца концерна «Фиат»).

Так вот об отношении.
Не секрет, что на русскоязычных трейдерских (и не только трейдерских) интернет-ресурсах процветает очень ревностное отношение к успехам соседа и коллеги. В чем тут причина, особенности национальной психологии (традиция русской крестьянской общины — пустить зажиточному соседу красного петуха под крышу) или невозможность добиться ясности в собственной торговле, которая так и остается вещью в себе после долгих лет занятий, разбираться не будем. Но что-есть, то есть.

( Читать дальше )