Брент продолжает рост, незначительно обновив максимум прошедшей недели на уровне 70.02 и сформировав новый максимум дня на уровне 70.35 и новый ключевой канал дневного тренда 69.31-70.35.
Прорыв нижней границы канала и его подтверждение прорывом уровня 68.88 дают шансы на локальную коррекцию с целью 67.45. Но пока что нефть восстанавливает рост в ключевом канале, оставаясь в рамках сценария долгосрочного роста с уточненной целью 86.73 (долгосрочная цель для фьючерсов) и промежуточной среднесрочной целью 80.00 (технический уровень).

Евро прорвал уровень краткосрочного сопротивления 1.2240 и тестирует его сверху, как поддержку. Цель роста 1.3015 с промежуточной среднесрочной целью на техническом уровне сопротивления 1.2615 (рассчитан по волатильности).
Ключевым каналом на момент распечатки графиков является канал дневного тренда 1.2143-1.2196, прорыв верхней границы которого продолжит долгосрочный рост котировок.
Прорыв нижней границы ключевого канала и подтверждающего уровня 1.2086 приостановит развитие сценария долгосрочного восходящего тренда. Этот вариант развития ситуации представляется на момент распечатки графиков маловероятным (субъективное мнение).
Все значимые тренды являются восходящими. Других промежуточных целей на момент публикации нет. Незначительный откат по часовому тренду ни тактической ни тем более стратегической роли не играет.

Рынок снова обновил максимум, продолжая рост в зону цели на уровне 2920 с промежуточной краткосрочной целью на уровне 2840 (рассчитана по волатильности).
Ключевым каналом начала коррекции является канал дневного тренда 2773.00-2796.25. Подтверждающий уровень — 2761.25. Начало коррекции (не разворота!) — прорыв нижней границы ключевого канала с подтверждением прорывом подтверждающего уровня.



( Читать дальше )

Восточная пословица гласит: «Сколько ни говорил „халва“, во рту от этого слаще не станет.»
На рынке не так. Если долго-долго говорить, что рынок развернется, то рынок когда-нибудь развернется. Но не потому, что так говорили, а потому что рынок не может ни стоять, ни все время двигаться в одном направлении. Так уж он устроен.
Золото продолжает реализацию сценария долгосрочного роста в зону уровня 1575 с промежуточной целью на уровне 1357.40.
Предыдущая неделя завершилась на уровне 1344.60, чем завершится текущая увидим позднее.
Рынок восстановил рост по краткосрочному тренду и готовится повторно протестировать уровень краткосрочно-среднесрочного сопротивления 1357.40. Следующая цель — технический уровень среднесрочного сопротивления 1385.00.
Полная диаграмма системных уровней поддержки/сопротивления SWT-метода представлена на графике недельного масштаба.

Советы как не сливать чрезвычайно однообразны. Это и система, и строгие правила ММ, и т.д. и т.п. 
Повторять их не буду, все они грешат одним недостатком: они преувеличивают возможность человека управлять собой.
А суть проста, если у вас есть склонность к сливу, то сливать вы будете. Несмотря ни на какие жесткие правила и самые строгие торговые системы. Несмотря на роботов, которые и сами могут слить. Несмотря ни на что. Поможет только пересадка головы, которую еще не умеют делать. Т.е. нужно стать другим человеком.
Почему дело обстоит именно так?
Я уже не раз писал об этом (лень рыться в ленте, но если поискать, то публикации найдутся).
Мозг устроен так, что на одни и те же раздражители, благодаря сформированной системе связей между нейронами, он реагирует совершенно одинаковым образом. Т.е. в схожих ситуациях человек будет действовать по одному и тому же стереотипу.
А как же рациональная часть сознания? А никак. Рациональная часть — это только часть личности, причем не самая большая. Дело в том, что момент принятия решения и его осознание разделены некоторым интервалом. Мозг принимает решение, потом мы его осознаем, но изменить уже не можем. Нам кажется, вот мы решили (т.е. рациональной части сознания кажется, что решение приняла она). И этот постоянный самообман и является источником повторяющихся как под копирку действий в однотипных или схожих ситуациях. И каким бы суперменом в плане управления собой и своими действиями вы себя не считали, действительность может оказаться совсем другой (если вы этим суперменом не являетесь на самом деле).

( Читать дальше )

Евро прорывает промежуточную цель роста на уровне краткосрочного сопротивления 1.2240 и продолжает отработку сценария долгосрочного роста с целью на уровне 1.3015.
Все значимые тренды являются восходящими. Других промежуточных целей на момент публикации нет. Незначительный откат по часовому тренду ни тактической ни тем более стратегической роли не играет.




( Читать дальше )

Перешел  на котировки фьючерсов. Вопрос не принципиальный, но у поставщика данных по рынку наличной нефти ошибки в истории… Надоело корректировать расчеты.
Цена ближайшего фьючерса несколько выше. Может это более точно отражаются ожидания участников рынка.



Брент повторно протестировал максимум предыдущей недели на 70.02 и остается в ключевом канале дневного тренда, границы которого на фьючерсном рынке определяются значениями 68.88-70.02.
Прорыв нижней границы канала и его подтверждение прорывом уровня 68.43 дают шансы на шорт и реализуют любимую фигуру некоторых аналитиков — двойную вершину на графике Н4.
Но это если.прорыв состоится.А пока что нефть остается в ключевом канале, оставаясь в рамках сценария долгосрочного роста с уточненной целью 86.73 (долгосрочная цель для фьючерсов) и промежуточной среднесрочной целью 80.00 (технический уровень).
Отмечу, что многие участники рынка считают уровень 70.00 важной промежуточной целью и ждут от него отката на 3-4 доллара вниз. Может и дождутся…

( Читать дальше )

Мои 5 копеек в популярную сегодня тему.

«Звезды» будут сливать всегда. Сразу отмечу, что под звездами я понимаю тех, кто показывает супервысокую доходность на коротких промежутках времени, а вовсе не тех, кто постоянно обеспечивает пусть небольшой, но стабильный доход.

Почему будут сливать «звезды»? Да просто потому что они «звезды».
Ведь на что ведется неквалифицированный инвестор? Он (инвестор) ведется на высокий уровень доходности. 
Например, ПАММ на одном из ресурсов показал 15000% за год. Бодрые инвесторы шустро навалили лям зелени, управляющая срубила себе на… (ей виднее на что) и ПАММ умер.

Деньги даром не даются.
Звездно высокий уровень доходности на рынке однозначно подразумевает высокий уровень риска. Одного без другого не бывает. Поэтому слив счетов с высокой доходностью дело времени. Хорошо, если вам повезло и вы успели не дождаться фазы слива...

Более того, даже трейдер с консервативными рисками может потерять деньги при неблагоприятной ситуации (пример ИК «Форум» в сегодняшнем обсуждении). Но у трейдера с консервативным стилем слив — это аномалия. У рискового трейдера — закономерность.

( Читать дальше )

Часть 1. Установка ордеров стоп-лосс и тейк-профит по волатильности.

При долгосрочной торговле и длительном удержании роботом открытых позиций возникает два типа рисков:
— опасность «передержки» позиции;
— чрезмерное наращивание объема позиции при большом диапазоне изменения цены и рост совокупного риска.
Оба этих фактора при использовании робота повышают риски автономной торговли, и эти риски являются предметом исследования настоящей публикации.

Тесты иллюстрируют возможности торгового алгоритма, используемого в рамках торговых тактик SWT-метода и реализованного в структуре торгового робота.
Отмечу, что мало кто использует робот в автономном режиме, предпочитая работу в тандеме трейдер плюс робот. Я тоже не отношусь к людям, которые способны месяцами наблюдать за неспешной торговлей механической железки, хотя вариант автономного использования не исключен. Разумеется при периодическом контроле состояния рынка по старшему из учитываемых трендов.

Алгоритм торговли жесткий, обусловлен теоретическими предпосылками и правилами применения SWT-метода в тактике торговли (см.страницу 5. Торговые тактики

( Читать дальше )