У меня зависимость от адреналина.Если я не торгую с высоким риском, то тупею. Особенно актуально эта проблема встала после перенесенного в прошлом году инсульта. Если нет эмоций, снижается приток крови к мозгу и существование становится близким к растительному.

С 1 июля я приостановил продажи программ — изменилось налоговое законодательство, надо разобраться в ситуации.
Для остроты ощущений, чтобы держать себя в тонусе, зарегистрировал счет в системе копи-трейдинга компании Roboforex. 
Сразу предупреждаю, что никаких гарантий получения прибыли не даю. Все действия потенциальных подписчиков исключительно на их риск, поскольку торгую крайне агрессивно, не исключая потерю депозита.
Кто захочет рискнуть, тот или вместе со мной заработает или точно также вместе со мной потеряет.
Я не ставлю на кон значимые для меня суммы, и полписчикам тоже не советую. А то был в истории случай, когда я торговал в системе копитрейдинга в компании форексклуб в 2014 году. Мой стартовый депозит был 200 долларов, а подписчик глядя на почти 100-кратный рост эквити решил, что трейдер тупой и не понимает своего счастья. Решил и завел сумму в районе 20К. Причем на пике доходности, после которого начался обвал. Результат был плачевный (для него).

( Читать дальше )

Две недели работы по методике (SWT-Robot. Методика настройки для чайников), которая не требует изучения метода, достаточноэлементарных равыков работы с торговым терминалом Метатрейдер.

Итог двух недель: баланс по портфелю вырос почти в два раза, эквити похуже, 64%.
За две недели проведена корректировка условий работы в сторону уменьшения рисков, так как наблюдались признаки «перегрева» счета.

Текущая ситуация по рискам: стартовый риск на сделку — 4%, лимит риска на инструмент — 20%.
Суммарный риск по портфелю при полной загрузке робота по всем инструментам — 200%, в том числе с учетом верхней оценки хеджирующего эффекта портфельной торговли — примерно 63%.

Настройки текущей недели:

( Читать дальше )

Решил продолжить исследования по настройке робота на рынки.Текст и материал экспериментальный, что из него получится пока не знаю. Ход процесса освещается в телеграм — t.me/swt_signals, здесь дублировать не буду. Дополню только по окончанию работы итоговым выводом.


Часть 1. Постановка задачи.

 Попытка создания методики, основанной на учете рыночной ситуации, уже была сделана — swt-metod.blogspot.com/p/swt-robot.html.
Методика в принципе рабочая, но требует усилия мысли и принятия субъективных решений, т.е. чревата ошибками субъективного характера, за которые трейдер будет винить себя, а чаще не себя, а робота.
Сейчас хочу проверить методику, которая не требует от трейдера предварительного анализа рыночной ситуации, но будет учитывать текущее состояние рынка и его изменение в плане актуальных действующих трендов, но уже без участия человеческого мозга с не его способностью ошибаться наряду с верными решениями.

 Начнем с классики ТА: swt-metod.blogspot.com/p/2_10.html

( Читать дальше )

 SWT-метод — это алгоритмическая стратегия позиционной торговли на финансовых рынках, направленная на разложение ценового графика на составляющие компоненты (тренды) без искажений. Он использует базовый индикатор для анализа волатильности, объемов и рисков, позволяя определять текущее направление тренда и зоны прорыва цен. 

Основные характеристики SWT-метода:
Алгоритмический подход: SWT делит график на составляющие трендов, сумма которых точно соответствует исходному графику. Анализ трендов и волатильности: Базовый индикатор SWT рассчитывает параметры трендов, каналы, волатильность и объемы для принятия торговых решений. 

Позиционная торговля: Метод используется для удержания позиций в течение длительного времени, ориентируясь на структуру рынка. Определение моделей: SWT-метод помогает выявлять, когда активность покупателей или продавцов преобладает, указывая на бычьи или медвежьи модели и возможные прорывы. 

Метод помогает структурировать рынок для более точного входа и выхода из сделок.

( Читать дальше )

Я опубликовал ранее на смартлабе пост Робот для проп-трейдинга.
Это дополнительные опции по ограничению рисков для обычной версии. Обновления с этими опциями получили все желающие.

Поскольку я по по большей части не веду консультационную поддержку (за исключением проверки начальной установки программ) из-за больших затрат времени, то особой обратной связи не получаю. Все варятся в собственном соку.

Но по крайней мере один отзыв есть, от человека с которым я сотрудничаю примерно 8 лет и который по сути дела подтолкнул меня к созданию версии робота для прохожения испытаний в проп-компаниях.
На прошлой неделе он включился в программу Challenge $100000 одной из проп-компаний (есть и большие суммы, но они дороже по входному билету — этот примерно $400).
За три дня с легкостью прошел первый этап, всего их три.
Чуть не влетел на втором — от успеха слегка снесло крышу — и осторожно продолжает.
Надеюсь все у него получится и он получит в управление $100000 с долей прибыли 80%.

P.S. Это не кредит. Весь риск трейдера — это потеря тех самых $400. Но и ограничения по рискам со стороны компании жесточайшие. Особо шашкой «на всю котлету» не помахаешь.

( Читать дальше )

Для каждого интервала рынка существуют некоторые оптимальные и уникальные настройки по параметрам трендов. Проблема в том, что настройки эти известны тогда, когда все уже свершилось. Ситуация как с золотом — более-менее стабильный рост на протяжении двух последних лет бывает крайне редко.



Чаще хаос, как на графиках внизу.



( Читать дальше )

Интересная картина однако.

Я давно пишу на смартлабе, болше десяти лет точно.
Все это время я работал над своей системой индикаторов и автоматизацией торговли.
И во что я заметил.
Пока результаты были так себе, хоть иногда и выдающиеся, но с большим элементом случайности, мои публикации вызывали большой интерес. Я долгое время находился в топе авторов, пусть не на первых местах, но в первой двадцатке держался стабильно.
Но как только результаты стали более-менее стабильными, произошло что-то странное. Мои пуликации стали как будто невидимыми.

Впервые я это заметил после заметки Вам мало 30% годовых? Возьмите их за неделю!, тихой сапой перенсенной в оффтоп, чтобы не смущать умы.
Потом после цикла пубикаций с ростом баланса счета в шесть раз за шесть дней.
Практически полностью были проигнорированы сообщения с тестами робота с ростом баланса в 500 раз за полгода. И т.д. и т.п.

Я еще понял бы ситуацию, если бы не сложилась другая картина в телеграм. У меня немного подписчиков, но ведение канала полностью себя окупает во всех смыслах.

( Читать дальше )

Итак, я закончил версию робота с некоторыми ограничениями, полезными для прохождения челленджа в проп-компаниях.

Как я писал в предыдущем сообщении в плане сотрудничества по программе проп-трейдинга возможны варианты вплоть до помощи в прохождении challenge. Условия такого сотрудничества уже выработаны.

Принимаются в работу челленджи со счетами от $25K и более. Если сумма меньше — ок, но фиксированная оплата остается как за минимальный порог.

Стоимость:
Один этап: 2% от суммы.
Два этапа: 1% + 1%.
Три этапа: 1% + 0,5% + 0,5%.

Срок прохождения этапа: от 3–4 дней до полугода. Реально — где-то посередине.

До 30 апреля действует акция:
— Новым покупателям комплекта программ SWT-метода с полной именной бессрочной лицензией — услуга по пропу бесплатно (скидка 100%) + проходите без очереди, но не более трех в общем количестве. Больше я просто физически не потяну.
— Старым клиентам, оплатившим полную бессрочную именную лицензию на программы, — скидка 50%, если не исчерпан лимит по клиентам предыдущей группы.

( Читать дальше )

Сделал версию робота для прохождения challenge в проп-компаниях.
Не секрет, что проп-компании мало заинтересованы в успешных трейдерах. Можно утверждать что не заинтересованы вообще. Именно поэтому всячески программными средствами лимитируется (обрезается) прибыль, получаемая трейдером на любых этапах, и никак не лимитируются убытки. Компания заинтересована, чтобы трейдер выскочил за границы суточного лимита и потерял взнос за право участия в программе.

Робот имеет традиционные настройки, неоднокрано описанные в материалах моего блога на смартлабе. Поэтому повторяться не буду. Скажу лишь об отличиях.

Полная таблица настройки со всеми торговыми и сервисными функциями и типовыми значениями параметров имеет вид:

( Читать дальше )

На рисунке результаты стресс-теста с риском по стопам 100% (далеким стопом, плечо не более 1:20).
Многие пришли на мой телеграм=канал после аналогичных публикаций тестов с ростом капитала сначала в 100, потом в 300 и 500 раз за срок примерно полгода.

Пришли с надеждой на халяву.

Ребята и девчата, вы что, как бы это помягче выразиться, совсем ОФИГЕЛИ?

Где, в какой деятельности и в каком бизнесе вы видели такую маржу?

Есть так называемая система ниппель: туда дуй, а назад ну никак, вы понимаете какое слово я опустил. Так это не про рынок ценных бумаг и финансовые рынки в целом.

Система ниппель почти безотказно действует у наемного работника. Каждый месяц или каждую неделю человек получает деньги за выполнение определенных обязанностей. Хорошие деньги, правда не всегда большие. Риск — могут уволить.

Система ниппель работает в отлаженном (повторяю, отлаженном) бизнесе. Процесс идет — деньги капают или даже текут ручейком. Риск — стандартный риск предпринимательства — можно разориться. Гибнут и мелкие фирмы и монстры.

( Читать дальше )