SWT-Robot. Методика тонкой настройки на рынок.

Для каждого интервала рынка существуют некоторые оптимальные и уникальные настройки по параметрам трендов. Проблема в том, что настройки эти известны тогда, когда все уже свершилось. Ситуация как с золотом — более-менее стабильный рост на протяжении двух последних лет бывает крайне редко.



Чаще хаос, как на графиках внизу.





Попробую набросать формальную методику с ключевыми моментами выбора интервала для тонкой настройки параметров робота. Не знаю, что из этогополучится, но попробовать надо.

Торговля роботом — это обычно игра на больших интервалах времени. Робот может неделями не открывать сделки, дожидаясь нужных паттернов. А потом за день сделать месячную норму прибыли. При правильных настройках разумеется. 
И риски! Риски должны быть минимаьными. Робот как та курочка, которая по зернышку клюет. И даже при этом бывает в провале. А если еще и с рисками без осторожности, то резульаь практически гарантирован. Отрицуательный результат.

Отмечу, что если есть понимание основ метода, то можно корректировать ситуацию по ходу, наращивать риски, торговать контртренд на коррекциях и т.д. Но нужно четко понимать, что, как и зачем делается и чего это будет стоить при ошибке. Тем, кто только осваивает работу с инструментами метода этим увлекаться не стоит. Денег будет меньше, но зато не влетите.

Но вернемся к настройкам.
Будем делать и смотреть вместе, в реальном времени.

Исходные предпосылки:
1. Вектор трендов 6-8.
2. Контрольный тренд — среднесрочный, по нему будем определять возможную смену направления движения рвнка.
3. Руководствуемся одним из принципов ТА — рынок вероятнее всего продолжит направление в том же движении, если не будет доказано обратное.
4. Возможные признаки смены направления движения:
— тест границуы канала волатильности среднесрочного тренда;
— зигзаг 1-2-3 в обратном направлении;
— точка трехбарового разворота или медвежь/бычье поглощение на графике дневного масштаба.

Признаки 1-4 не догма, но руководство к действию. Будем корректировать свои действия и правила по мере продвижения исследований, если будет такая необходимость.

Теперь о параметрах, которые будем исследовать.

Нас интересует в первую очередь безопасность, поэтому отключаем нетрендовые входы, повышающие риск, а это:
— вход от грани каналов волатильности ChannelInput = false;
— режим двойной сетки DoubleGrid = false.
По тем же причинам включаем постоянно:
— режим учета доминирующей коррекции DominantCorrection = true;
— режим открытия первой позицуии на откате RollbackOpening = false.
Эти условия обязательны только для теста. В реале действуем по обстановке.

Постоянно включенными будут режим сетки и MF:
— Grid = true;
— MFactor = true.

Не трогаем:
— GridStepManual = 0;
— LeverageLimit = 0;
— LotsManual = 0;
— SafeModeClose = true.

Установим:

— RiskLimitPerc = 50 (нам не нужен вылет из рынка по стоп-аут);
— RiskTradePerc = 1 (можно и меньше);
— StopLossLevel = 4 (можно 5);
— TakeProfitLevel = 3;
— ProfitRiskPerc = 10 (при стоп-лосс 5 здесь тоже 5).
Это типовые параметры, которые мало зависят от характера тренда.

С чем будем играть:
— TrendVector 6-8;

— AdaptiveMode;
— ContrTrend;
— GridStepFactor 0.25-1.00 с шагом 0.25;
— AdaptiveTrailingStop 1-3 с шагом 0.5. = 0;
— тайм-аут 15-60 с шагом 25.
Таковы исходные данные для исследования.
По ходу условия будем корректировать и пересматривать.
Но исходная постановка задачи такая

Вот такая таблица параметров оптимизации получилась на старте.



Что-то здесь явно лишнее, я примерно знаю что. Но для начала пусть будет так.
На этом по плану работы все.

Ну что же. Начнем.



Предварительную настройку делаем на предыдущем цикле. Он очевиден, как и все на истории. Начало 3 марта, окончание 23 марта.
Чуть подкорректируем начало и окончание теста, привязавшись к началу/окончанию недель. Т.е. 1-22 марта.

Результаты оптимизацуии по первому интервалу.



Черный фон из-за проблем по зрению Терпите…
Это в прошлом. Задним числом легко выбирать.
По массе прибыли лучше первая строчка. Если смотреть на просадку, то предпочтение отдал бы второй. Просмотрим обе.







Результаты для первой и второй строк.
Вторая явно лучше.
Что характерно для обеих — выход на плато к концу интервала тестирования. В сочетании с другими признаками это тоже может быть признаком смены тренда.

Переходим к интервалу 2. Интуитивно понятно, что раз мы перестаем ориентироваться на падение рынка, то надо выбрать основной тренд — единственный из старших, который показывает устойчивый рост.



И результаты это подтверждают.
Здесь верхние строки примерно одинаковы, но параметр трейдинг-стопа на границе диапазона. Так что целесообразно проверить что будет для бОльших его значений.



Прибыльность немного выше при 3.5, но растет и просадка.
Возвращаемся к прежнему тесту.

А в прежнем вне конкуренции третья позиция с монотонным ростом и минимальными просадками.






Ее и принимаем за рабочий вариант с ежедневным контролем.



На этом с золотом пока все.

Посмотрим еще ситуацуию для евро.



Интервал предыдущего цикла: 1 февраля — 15 марта.



По всем параметрам проходит первая строка.






Вполне прилично.

Переходим к текущему интервалу с 15 марта по 18 апреля.



Здесь тоже особых сюрпризов нет. Результаты вполне приличные. Ориентируемся на первую строку.






Признаков замедления роста эквити нет.
Итоговые настройки параметров робота.



Пожалуй достаточно. Принцип ясен. P.S. Главное что делается при смене интервала — смена направления торговли. Остальное — второстепенные детали, которые уточняются по ходу движения рынка.
Подробнее в телеграм — t.me/swt_signals