Приветствую!
Пора подвести итоги декабря и всего 2022г. торговой стратегии «рациональные инвестиции».
Не хочется писать банальщину в духе "это был тяжелый год" или про Талебовских лебедей. В части торговой системы, год фактически ее перечеркнул способом, который не приходил мне в голову во время бэктестов перед запуском на живые деньги. Которые проводились, между прочим, на ценовых данных, включавших и 2008 год). В середине 2022 стало понятно, что в стратегии, включающей некоторые данные из отчетов компаний, не хватает этих самых отчетов. В августе пришлось поменять торговую систему снизив рабочий период с недельного до дневного и использовать только технические сигналы.

Мысль о том, что рынки становятся не бычьими и медвежьими, а волчьими, т.е. циклы роста и падения ускоряются, я слышал еще несколько лет до этого года. На новогодних праздниках будет время подумать об этом. Однако уже сейчас можно сказать, что краткосрочные дневные стратегии (у меня помимо данного публичного счета есть и другие, результаты которых обсуждать не могу, т.к. там не только мои личные деньги), в 2022 показали значительно лучшие результаты.

С наступающим 2023 Новым годом всех! Здоровья, благополучия и мирного неба над головой, Смартлаб!

Приветствую.
Результаты ноября 2022г. торговой стратегии «рациональные инвестиции».

Особо комментировать здесь нечего. За месяц рынок с небольшой амплитудой сходил вверх, вниз и вернулся в исходную точку. Небольшие признаки жизни есть только в золотодобытчиках и удобрениях. И пока в ликвидных акциях трендовых сигналов нет, портфель постепенно заполняется ОФЗ. Скучно, девочки ©


( Читать дальше )

Приветствую.
Результаты октября 2022г. торговой стратегии «рациональные инвестиции».

Позиции набирались постепенно в течение месяца по мере появления соответствующих сигналов. Интересно наблюдать как на малоликвидном рынке поступление дивидендов от крупных компаний (Газпром, Новатэк и т.д) вызывают подъём всего рынка. Реинвестирование в действии. Как автоматическое при поступлении в индексные фонды, так и в ручном режиме. Текущий состав портфеля:


( Читать дальше )

Приветствую.
Результаты сентября 2022г. торговой стратегии «рациональные инвестиции».

Все позиции были закрыты по стопам 19-20 сентября. Сейчас портфель больше половины состоит из коротких ОФЗ, которые покупал 20 числа. Остальное — кэш.

PS Из насущного: рядовой запаса, артиллерист-наводчик самоходных орудий, через 2 недели будет 45 лет, повестку не присылали. Пока)

Приветствую.
С небольшой задержкой (прилетел день назад из отпуска) публикую результаты за август 2022 торговой стратегии «рациональные инвестиции».

В середине месяца уже окончательно решил изменить торговую стратегию. И дело тут не в отрицательных результатах в моменте. Перед запуском на живое депо, эту стратегию я тестировал по наиболее ликвидным российским акциям с 2005 и просадки, естественно, были и на тестах. Изменение ТС вызвано отсутствием публикации (или публикация в очень усеченном виде) отчетности очень большого числа наших эмитентов. В этой ситуации, использование «фундаментального» фильтра полностью теряет смысл, ранжировать пустоту и обрывки данных — занятие бессмысленное.

Остается работать трендовая механистическая часть и риск менеджмент. В качестве основного временного периода теперь D1. Активности будет точно больше), а максимальная просадка, кмк не изменится, после такого февральского «черного лебедя». Шансы к концу года выйти в положительный баланс есть. Текущий состав портфеля:

Интересна позиция ЦБ РФ: имеются ли признаки манипуляции на рынке ценных бумаг в ситуации, когда сначала объявляется какое то значимое решение, а после завершения торгов, перед назначенной датой данное событие отменяется?

Приветствую.
Результаты июль 2022 торговой стратегии «рациональные инвестиции».

Текущий состав портфеля:


( Читать дальше )

Приветствую.
Результаты июнь 2022 торговой стратегии «рациональные инвестиции».

Текущий состав портфеля:


( Читать дальше )

Приветствую.
Результаты мая 2022 торговой стратегии «рациональные инвестиции».

Текущий состав портфеля:


( Читать дальше )

Приветствую.
Результаты апреля 2022 торговой стратегии «рациональные инвестиции».

В целом, ожидания на год умеренно негативные. И дело тут не только в продолжающейся СВО, хотя, как говорил Эйнштейн «насилием можно устранить препятствия, но нельзя создавать». Помимо военных затрат, санкций, ограничений инвестиций, нарушения транспортных цепочек есть еще и факторы, которые пока и не начали свое воздействие. Здесь и обширные карантинные меры в самых густонаселенных частях Китая, что очень негативно влияет на общемировое производство и логистику. И климатические негативные условия в США и Индии, что вместе с уменьшением сельскохозяйственных площадей в Украине делают практически неизбежной угрозу продовольственной инфляции и голода в беднейших странах мира уже в конце 2022.

Ну а самая серьезная угроза, на мой взгляд — предстоящие раунды поднятия ставок и сокращения балансов крупнейших ЦБ. В условиях гигантских долгов государств и корпораций, рефинансирование которых даже при околонулевых ставках непростое дело, увеличение ставок и отключение QE приведет к быстрому дефолту. Хотя если ничего не делать, случится более растянутый дефолт через обнуление долгов через гиперинфляцию.

( Читать дальше )