Народ последние дни воодушевился открытием Грааля smart-lab.ru/blog/754088.php
Давайте разберёмся. Ставим эксперимент.

У меня в хозяйстве скачана с Финама минутная история 36 квартальных фьючерсов Si с 2013 по 2021 год. Разделяю кварталы на недели с четверга по четверг и в начале каждой недели в 19:01 регистрирую шорт кола и пута на центральном (ближайшем к цене фьючерса) страйке, а в конце этой же недели в 18:44 регистрирую откуп опционов.
Теоретические цены-премии опционов определяю по Блэку-Шоулзу. Волатильность в начале недели принимаю 15%, в конце — 20%. Проскальзывание на шорт принимаю 1% от теорцены. Комиссию на куплю+продажу одного опциона принимаю 8 руб. Это вполне оптимистично.
Логика видна в главном цикле скрипта WealthLab'а.

for (int i = i0; i < weeks.Count; ++i) {
  int idxIni = IndexOf (weeks[i][0]-1, entryTime);
  int idxFin = IndexOf (weeks[i][1], exitTime);
  double strike = mwu.RoundTo (Open[idxIni], strikeStep);
  double dura = (Date[idxFin] - Date[idxIni]).TotalDays;
  double calIni = OptPrice ('C', Open[idxIni], strike, dura, volaIni);
  double putIni = OptPrice ('P', Open[idxIni], strike, dura, volaIni);
  double calFin = OptPrice ('C', Close[idxFin], strike, 1e-6, volaFin);
  double putFin = OptPrice ('P', Close[idxFin], strike, 1e-6, volaFin);
  double win = (calIni+putIni) * (1-slpg) - (calFin+putFin) - 2*fee;
  PrintDebug (String.Format (fmt, i, Date[idxFin].ToShortDateString()
    ,calIni, putIni, calFin, putFin, win));
} // for (int i = i0

Вот выдача за первый квартал

( Читать дальше )

Вот сколько заботы


Столица Эстонии встречает новый год очередями малоимущих за едой
goldenfront.ru/articles/view/stolica-estonii-vstrechaet-novyj-god-ocheredyami-maloimushih-za-edoj/

Повторение мать учения.
Пусть в начале торговой сессии фьючерс стоил $110 при курсе 100 руб/$, а в конце сессии фьючерс стал стоить $100 при курсе 110 руб/$.
Можно подумать, что для лонга в один контракт на клиринге будет нулевая вариационная маржа. Однако ММВБ насчитает ($100 — $110) * 110 руб/$ = -1100 руб.

Так что на случай одновременного падения акций и курса рубля фьючерс на индекс ММВБ спокойнее фьючерса на индекс РТС. Снижение «ценности» акций индекса будет отчасти компенсировано удешевлением рубля, в каковом эти акции оцениваются.
А для фьючерса на индекс РТС снижение «ценности» тех же акций будет усугублено удорожанием доллара.

Эти прорывы не из индустрии досуга и даже не из «зелёной энергетики». И до холодного термояда далеко.
Шанс выйти из застоя человечеству даёт российский химик Артём Ромаевич Оганов (снова Россия — как в своё время Жорес Алфёров, открывший «гетерогенный переход»). С год назад в интернет-СМИ прошло сообщение о его успехах в «проектировании материалов с заданными свойствами». На днях радио«Звезда» дало интервью с А. Огановым о продолжении этой работы.
Перспективы применения этого изобретения фантастические. Например, роторный двигатель (Ванкель). Характеристики роторных двигателей потрясают. Масса и размер в несколько раз меньше других ДВС, в десятки раз меньше деталей. И КПД на десятки процентов выше поршневых. Единственное препятствие — очень высокие требования к износостойкости материалов конструкции. Из-за чего — недолговечность.
Так вот проектирование материалов с заданными свойствами решает трудности с роторными двигателями. И таких примеров не перечесть.

Но время идёт, а бизнес не реагирует. Почему?

( Читать дальше )

Прежде всего понять две вещи. Первое. Карман у страны — один, общий. Это не просто внутренний валовый продукт (ВВП), но та его часть, которая, в принципе, может быть продана на мировом рынке, за валюту, пригодную для обмена на товары.
Да, либералы внушают, что услуги — важнейшая часть современной экономики и сегодня постиндустриализм, а материальное производство не имеет значения в сравнении с информационными технологиями. Враньё.
Ха Джун Чхан «23 тайны: то, что вам не расскажут про капитализм». Глава «Тайна девятая. Мы живём не в постиндустриальную эпоху». Это говорит профессор экономики Лондонского университета, участник многих комиссий ООН по развивающимся странам. Южно-кореец, свидетель экономического чуда Южной Кореи. coollib.com/b/317695
Как раз сегодня материальное производство в мире достигло небывалого в истории уровня. И если материального в стране с гулькин нос, то никакой объём услуг, в том числе информационных, не обеспечит её жителям на хлеб с маслом.

Поэтому второе следует из первого. Поддерживать чужую промышленность импортом промтоваров не лучше, чем кормить чужую армию. Каждая «выгодная» покупка импорта СЕГОДНЯ, ЗАВТРА закрывает рабочее место в обрабатывающей промышленности и снижает СРЕДНЮЮ производительность труда в стране. И вместе с этим СРЕДНИЙ уровень зарплат. И наоборот.

( Читать дальше )