SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Rostislav Kudryashov
Кто-нить понимает, что значит эта картинка? Bank of America готовится к катастрофическом «ставочному шоку»
- 09 января 2022, 22:33
- |
Из goldenfront.ru/articles/view/bank-of-america-gotovitsya-k-katastroficheskom-stavochnomu-shoku-v-moment-kogda-sverhnovaya-likvidnosti-nachinaet-shlopyvatsya/
Номинальная (красным) и реальная (зелёным) доходность 10-летних государственных облигаций США
И что из этого будет? А главное, что делать?
Номинальная (красным) и реальная (зелёным) доходность 10-летних государственных облигаций США
И что из этого будет? А главное, что делать?
- комментировать
- ★2
- Комментарии ( 21 )
Какой риск в шорте недельных стрэддлов "30% годовых без рисков". Тестируем на реальной волатильности
- 09 января 2022, 10:34
- |
Я уже писал об этом smart-lab.ru/blog/754884.php Небольшое уточнение.
Псевдоним Михаил Пономаренко резонно заметил, что в реальности волатильность недельного опциона не ходит всегда от 15 до 20%. И предложил историю волатильности
smart-lab.ru/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.option.ru%2Fanalysis%2Foption%3Fasset%3DSBRF%26fromv%3D07.11.21%26hv%3D60%26tov%3D07.01.22%23export&s=887724661
Эта история начинается с 2018 года. Я встроил её в тестирование и получил результат, немного отличающийся от исходного, но со столь же неприемлемыми просадками.
Вот выдача за 2 квартала с самыми большими просадками. Чтобы сверить входную волатильность nVola с реальной историей, надо относить её к дате экспирации xDate в предшествующей строке.
( Читать дальше )
Псевдоним Михаил Пономаренко резонно заметил, что в реальности волатильность недельного опциона не ходит всегда от 15 до 20%. И предложил историю волатильности
smart-lab.ru/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.option.ru%2Fanalysis%2Foption%3Fasset%3DSBRF%26fromv%3D07.11.21%26hv%3D60%26tov%3D07.01.22%23export&s=887724661
Эта история начинается с 2018 года. Я встроил её в тестирование и получил результат, немного отличающийся от исходного, но со столь же неприемлемыми просадками.
Вот выдача за 2 квартала с самыми большими просадками. Чтобы сверить входную волатильность nVola с реальной историей, надо относить её к дате экспирации xDate в предшествующей строке.
ShortStraddleWeeklyVola Si__01_191201_200331 nn ;xDate ;nVola ;nCal ;nPut ;xCal ;xPut ;win 1;26.12.2019; 8.29; 312.76; 265.76; 0.00; 128.00; 428.73 2;30.12.2019; 8.69; 285.41; 178.41; 0.00; 296.00; 147.19 3;09.01.2020; 8.88; 376.41; 356.41; 0.00; 653.00; 56.50 4;16.01.2020; 8.73; 352.96; 248.96; 372.00; 0.00; 207.90 5;23.01.2020; 8.29; 346.55; 229.55; 397.00; 0.00; 157.34 6;30.01.2020; 8.02; 228.69; 330.69; 1238.00; 0.00; -700.22 7;06.02.2020; 8.84; 297.97; 324.97; 0.00; 56.00; 544.70 8;13.02.2020; 9.66; 294.12; 390.12; 6.00; 0.00; 655.40 9;20.02.2020; 9.07; 323.48; 315.48; 545.00; 0.00; 71.58 10;27.02.2020; 9.41; 352.94; 315.94; 2218.00; 0.00; -1571.80 11;05.03.2020; 12.99; 461.79; 492.79; 666.00; 0.00; 263.04 12;12.03.2020; 16.47; 554.66; 671.66; 7254.00; 0.00; -6055.94 13;19.03.2020; 40.75;1711.52;1598.52; 5132.00; 0.00; -1871.05 ShortStraddleWeeklyVola Si__01_200301_200630 nn ;xDate ;nVola ;nCal ;nPut ;xCal ;xPut ;win 1;26.03.2020; 28.46;1257.44;1281.44; 0.00; 2742.00; -244.51 2;02.04.2020; 19.85; 879.34; 832.34; 393.00; 0.00; 1285.56 3;09.04.2020; 21.79; 917.41; 972.41; 0.00; 4116.00; -2261.08 4;16.04.2020; 19.84; 783.15; 850.15; 540.00; 0.00; 1060.97 5;23.04.2020; 20.62; 878.35; 831.35; 44.00; 0.00; 1632.60 6;30.04.2020; 20.48; 899.03; 801.03; 0.00; 450.00; 1217.06 7;07.05.2020; 18.47; 758.18; 762.18; 0.00; 328.00; 1161.15 8;14.05.2020; 36.60;1469.80;1531.80; 70.00; 0.00; 2885.59 9;21.05.2020; 17.27; 755.28; 664.28; 0.00; 3033.00; -1643.63 10;28.05.2020; 15.76; 609.33; 631.33; 0.00; 511.00; 701.26 11;04.06.2020; 28.50;1119.53;1108.53; 0.00; 1272.00; 917.77 12;11.06.2020; 16.22; 617.76; 627.76; 240.00; 0.00; 977.06 13;18.06.2020; 14.49; 555.47; 545.47; 0.00; 499.00; 574.93Вот график тестирования с 2018 года.
( Читать дальше )
Какой риск в шорте недельных стрэддлов "30% годовых без рисков". Тестируем на истории 495 недель
- 07 января 2022, 16:59
- |
Народ последние дни воодушевился открытием Грааля smart-lab.ru/blog/754088.php
Давайте разберёмся. Ставим эксперимент.
У меня в хозяйстве скачана с Финама минутная история 36 квартальных фьючерсов Si с 2013 по 2021 год. Разделяю кварталы на недели с четверга по четверг и в начале каждой недели в 19:01 регистрирую шорт кола и пута на центральном (ближайшем к цене фьючерса) страйке, а в конце этой же недели в 18:44 регистрирую откуп опционов.
Теоретические цены-премии опционов определяю по Блэку-Шоулзу. Волатильность в начале недели принимаю 15%, в конце — 20%. Проскальзывание на шорт принимаю 1% от теорцены. Комиссию на куплю+продажу одного опциона принимаю 8 руб. Это вполне оптимистично.
Логика видна в главном цикле скрипта WealthLab'а.
( Читать дальше )
Давайте разберёмся. Ставим эксперимент.
У меня в хозяйстве скачана с Финама минутная история 36 квартальных фьючерсов Si с 2013 по 2021 год. Разделяю кварталы на недели с четверга по четверг и в начале каждой недели в 19:01 регистрирую шорт кола и пута на центральном (ближайшем к цене фьючерса) страйке, а в конце этой же недели в 18:44 регистрирую откуп опционов.
Теоретические цены-премии опционов определяю по Блэку-Шоулзу. Волатильность в начале недели принимаю 15%, в конце — 20%. Проскальзывание на шорт принимаю 1% от теорцены. Комиссию на куплю+продажу одного опциона принимаю 8 руб. Это вполне оптимистично.
Логика видна в главном цикле скрипта WealthLab'а.
for (int i = i0; i < weeks.Count; ++i) {
int idxIni = IndexOf (weeks[i][0]-1, entryTime);
int idxFin = IndexOf (weeks[i][1], exitTime);
double strike = mwu.RoundTo (Open[idxIni], strikeStep);
double dura = (Date[idxFin] - Date[idxIni]).TotalDays;
double calIni = OptPrice ('C', Open[idxIni], strike, dura, volaIni);
double putIni = OptPrice ('P', Open[idxIni], strike, dura, volaIni);
double calFin = OptPrice ('C', Close[idxFin], strike, 1e-6, volaFin);
double putFin = OptPrice ('P', Close[idxFin], strike, 1e-6, volaFin);
double win = (calIni+putIni) * (1-slpg) - (calFin+putFin) - 2*fee;
PrintDebug (String.Format (fmt, i, Date[idxFin].ToShortDateString()
,calIni, putIni, calFin, putFin, win));
} // for (int i = i0Вот выдача за первый квартал( Читать дальше )
Какова полная (не скальперская) комиссия биржа+брокер на куплю+продажу опциона на фьючерс Si?
- 07 января 2022, 12:38
- |
Как в QLua получить параметры недельного опциона? Обычное, например tbl = getParamEx ("SPBOPT", sec_code, param_name) выдаёт tbl.result = "0" для любого param_name.
- 05 января 2022, 14:22
- |
Правительство Эстонии заботится о гражданах лучше России
- 03 января 2022, 19:46
- |
Вот сколько заботы
Столица Эстонии встречает новый год очередями малоимущих за едой
goldenfront.ru/articles/view/stolica-estonii-vstrechaet-novyj-god-ocheredyami-maloimushih-za-edoj/
Столица Эстонии встречает новый год очередями малоимущих за едой
goldenfront.ru/articles/view/stolica-estonii-vstrechaet-novyj-god-ocheredyami-maloimushih-za-edoj/
Парадокс вариационки долларовых фьючерсов. Если кто не знает
- 16 декабря 2021, 18:16
- |
Повторение мать учения.
Пусть в начале торговой сессии фьючерс стоил $110 при курсе 100 руб/$, а в конце сессии фьючерс стал стоить $100 при курсе 110 руб/$.
Можно подумать, что для лонга в один контракт на клиринге будет нулевая вариационная маржа. Однако ММВБ насчитает ($100 — $110) * 110 руб/$ = -1100 руб.
Так что на случай одновременного падения акций и курса рубля фьючерс на индекс ММВБ спокойнее фьючерса на индекс РТС. Снижение «ценности» акций индекса будет отчасти компенсировано удешевлением рубля, в каковом эти акции оцениваются.
А для фьючерса на индекс РТС снижение «ценности» тех же акций будет усугублено удорожанием доллара.
Пусть в начале торговой сессии фьючерс стоил $110 при курсе 100 руб/$, а в конце сессии фьючерс стал стоить $100 при курсе 110 руб/$.
Можно подумать, что для лонга в один контракт на клиринге будет нулевая вариационная маржа. Однако ММВБ насчитает ($100 — $110) * 110 руб/$ = -1100 руб.
Так что на случай одновременного падения акций и курса рубля фьючерс на индекс ММВБ спокойнее фьючерса на индекс РТС. Снижение «ценности» акций индекса будет отчасти компенсировано удешевлением рубля, в каковом эти акции оцениваются.
А для фьючерса на индекс РТС снижение «ценности» тех же акций будет усугублено удорожанием доллара.
теги блога Rostislav Kudryashov
- buy and hold
- COVID
- ETF
- GLDRUB_TOM
- Lua
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- акции
- алготрейдинг
- банки
- Биржа
- БКС
- большие деньги
- Большой Брат
- брокеры
- бумажное золото
- валюта
- вариационная маржа
- вопрос
- выборы
- гарантийное обеспечение
- глобализация
- глобализм
- ГО
- Грааль
- демократия
- деньги
- дирижабли
- дирижизм
- доллар
- золото
- ИИС
- индекс доллара
- индекс РТС
- интернет
- инфляция
- искусственный интеллект
- капитализм
- квалифицированный инвестор
- конкуренция
- коронабесие
- коронавирус
- коррупция
- крах
- криптовалюта
- культура
- курс доллара
- курс рубля
- либерализм
- маржинальные бумаги
- медь
- менталитет
- ММВБ
- моделирование
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- НДС
- НДФЛ
- нефть
- обрабатывающая промышленность
- ОМС
- опрос
- опционы
- ОФЗ
- ОФФТОП
- Политика
- практика
- продажа опционов
- производительность труда
- протекционизм
- развитие экономики
- рубль
- санкции
- Сбербанк
- сбережения
- современная теория денег
- социализм
- теория заговора
- технологии
- торговые роботы
- торговый робот
- торговый софт
- тоталитаризм
- трейдинг
- физическая культура
- финансовое смягчение
- форекс
- ФОРТС
- ФРС
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс РТС
- фьючерсы
- центробанки
- швейцарский франк
- шорт
- экономика
- экономическая грамотность
- экономическое развитие
- эпидемия