В 2019 -2020 году произойдет значительная коррекция, которую можно будет назвать обвалом. Ниже дам индикаторы, его  предопределяющие.

Сначала посмотрим, стоит ли ждать падение? Все согласятся. Что рост не может идти непрерывно, и еще с прогрессирующей динамикой. Которую мы наблюдаем сейчас. Рынок непременно имеет ограничение в количестве денег, поступающего на него. Единственный и главный фундаментальный фактор. Который ознаменуют падение рынка США – это уход денег или его нехватка для роста. Определить нехватку денег можно по условному индикатору — инфляции. Посмотрим, какая она была в точках падения (или коррекции) SandP500

2007 – 4.08 (мак) П53%; 2000 – 3,39 (мак) П47%; 1987 – 4,43 (в 1990 6.11) П30%; 1980 – 12.52 (мак) П76%; 1972 – 3,41 (в 1970 13,34) П46%;

 «Запись читать так: 1987 год предшествовал падению, инфляция = 4,43 (в 1990 была максимальная инфляция для интервала в размере 6.11%), падение составило 30%». Где (мак) – значит была в указанный год.

К концу года РТС снизится ниже 1000. Доллар удержат в коридоре 65-70. К этому времени торговые пошлины повлияют на экономические показатели во всех странах. Что приведет падению индексов многих стран. Первым сформируют Китайские, потянув за собой весь мир. Что надавит на РТС еще больше, и он пойдет тестировать локальное дно 2008 повторно в 2019 году. Весьма неоднозначно, что ждать от США. Маневр Трампа может сработать в пользу США. И быстрее всего увидим и побитие текущего максимума в этом году и дальнейшее колебание в большом диапазоне в 2019 году. Если падение и произойдет, то оно будет напоминать больше коррекцию, не опустив SandP ниже диапазона 2300-2400.

Разбираемся, почему? Удар, который нанес Трам для  РФ многие до сих пор не смогли оценить в масштабах влияния на рынок РФ в целом. Запрет экспорта металла  — это не такая большая потеря и весьма точечная. Как запрет резидентам владеть акциями и долговыми бумагами компаний, попавшие под санкции. Тем самым поставили любую компанию РФ с список самых рисковых вложений в мире для инвесторов США. Не известно, что будет завтра? Любая компания может попасть под удар, воздействуя, в том числе, и на финансовые показатели компаний. Это видят и понимают и из других стран. Единственно, что может удержать от значительного падения – рост нефти. Если она выйдет выше 80-90. Что маловероятно, т.к. заинтересованность поднять добычу видим сейчас есть у РФ и у США. В тоже время, падение нефти приведет к обвалу рынка РФ уже лето-осень 2018 года (что тоже считаю маловероятно, на сегодня дефицит ее).

Задачка была опубликована на британском форуме, и предназначена для школьников начальных классов. Женщина просила решить её, но никто не смог выдать решение. Она поставила в тупик даже специалистов с техническим образованием.  Интерес к ней еще от того, что она не стандартна с математической стороны, и близка к трейдингу.

«На побережье стоят три маяка. Первый светит в течение трех секунд, затем он отключается на три секунды. Второй светится четыре секунды и выключается на четыре секунды. Третий светит в течение пяти секунд, затем он выключается на пять секунд. Когда в первый раз все три маяка будут одновременно отключены и когда они одновременно загорятся?»

Решать ее графически – методом интервалов – займет достаточно много места.  А как бы её решили Вы?

Больно смотреть на сообщения покупай биткоин, или биткоин мертв. Без какой либо логики и анализа. Приведу анализ с цифрами и даты момента роста биткоина.

За прошедший год произошли главные события у биткоина

— Биткоин стал самой быстро растущей котировкой

— Сформировал вершину

— Упал на 70% и наметил движения еще ниже

Можно сделать  главный вывод: биткоин имеет ценность и ликвидность, и в будущем ее не потеряет. Его слава стала эталоном ценности электронных денег.

Сегодня его распродают, т.к. его ценность только спекулятивная. Любые спекуляции создают движения виде буквы V, в данном случае перевернутой. Посмотрите графики, к примеру акций аптеки 36. Именно так они двигались после спекулятивной новости – продажи Верофарм. Можно и дальше приводить примеры, но там было очень показательно – т.к интерес инвесторов к ней иссяк на тот момент (компания банкрот). Движение биткоина вверх пойдет после того, как большинство потеряют деньги. Т.е. отдадут прибыль тем, кто успел на нем заработать.  Ориентировочная спекулятивная цена, когда кто хотел уже вышел – ниже 10% от его стоимости.

Очень часто на смартлабе всплывают сообщения. Есть у меня деньги. Хочу вложиться. Помогите. Это статья для Вас.

Вы имеете деньги.  По какой то причине Вас не устраивает тот доход. Который вы получите, положив деньги в банк. Или тем более тот еще меньший доход. Который даст недвижимость. Все ж вы хотите большего. Первое, что Вы должны знать – любые вложения на бирже, которые совершают новички имеют большие шансы на потерю капитала. А не увеличения. Не существует ничего надежного на бирже! Самые надежные — Евро облигации, Греции, к примеру. После 2008 года обернулись потерями до 80% капитала для инвесторов. При доходе не более 5% в год до этого.

Все имеет доступ к котировкам. Думаю, видели Сбербанк с  декабря 2014 года вырос с 47 до 198 р. В 4 раза. Само по себе этот факт заставляет вас желать заработать так же. И вы не ошибетесь, что вариант очень хороший, надежный. И стоило бы попробовать. Разочарую. Это ошибка, стоящая на первом месте – покупать прошлое. То, что уже выросло по какой то причине – это уже история. Покупая то, что уже выросло – вы даете кому то заработать. Но не зарабатываете сами. И я не утверждаю, что сбербанк не вырастит эдак еще в два и более раза в будущем. Очень важно использовать правило – не смотрите туда, где в прошлом есть деньги.

В торговле очень высока потребность в определении волатильности. Это и в определении возможного хода котировки за день или другой срок, в опционах, в стратегиях по изменению волатильности. Основной показатель волатильности у многих – это ATR.

Но он обладает рядом недостатков

— Сильное влияние высоких баров – импульсов на ATR. Отдельные импульсы в диапазоне его создают высокие значение, при этом при первом баре без них она падает.

— Не учитывается устаревание информации. Т.е. при задании больших диапазонов для подсчета ATR прошлые значения учитываются в той же степени, что и новые.

— Средняя величина не гарантия наибольшей вероятности. К примеру: среднее значение ATR не дает даже 50% шансов. Что за день цена пройдет это расстояние сегодня.

Вопрос ко всем: что использовать для определения значения волатильности? И можно ли ее улучшить?

Варианты улучшения:

1)      Не учитывать отдельные бары.

 Не самый лучший вариант. В этом случае мы теряем часть статистики.

Пост длинный. Но он и исчерпывающий.

Я хочу рассказать  об поведение трейдеров при торговли. Или как психология стала виновником всех проблем.

Что такое торговля и как мы о ней узнаем? Приходим на базар и видим. Одни что то продают, а другие покупают. Ничего сложного. Ничего сложного мы не видим и при торговле на бирже. Но в будущем сталкиваемся с проблемой. Обстоятельства создают для нас худшие дни. Когда мы теряем все или много, действуя на эмоциях. Иметь эмоции – это нормально для человека. Но именно они ли является проблемой в нашей торговле?

Рассмотрим пример обычного человека со стандартной жизненной позицией. Как он рассуждает при  торговле на бирже? Проходит его первый день. Он видит на счете сумму. На третий она растет, на десятый еще больше. Вот они деньги, которые он заработал.  А почему бы не повысить риски? Если ты зарабатываешь 100 рублей при рисках 2%, то логично. Что при 10% будешь зарабатывать 1000 рублей! Что плохого в том. Что именно так и поступит человек? Его ждет разорение – скажут опытные.  И не важно, правы они или нет. Правда так никуда не делась. С ростом риска вырастет и доходность! К примеру, если кто то Вам предложит зарплату в 10 раз больше. Вы откажетесь? По той причине. Что кто то с опытом скажет – такую зарплату никто не платит. Что то тут нечисто. Вот почему этот человек должен отказаться? Другие думает по другому. Что все гораздо сложнее. Торговлю губит какие то непонятные желания. Кого то подстегивают больше входить в рынок, других какие обстоятельства. В которых они видят либо опасность, либо предвкушение или другие причины. Господа, это тоже самое. Главный вопрос. На который стоит ответить. Почему вдруг мы должны отказаться от денег, которые вот так просто можно взять?

Продолжу пост о теории вероятности  и ее важности в трейдинге.

Есть массовое заблуждение, что для того. Что бы зарабатывать нужно знать направление движения цены. Их всего два, вверх или вниз. Следовательно вероятность этого – ½.  Теперь задачка по теории вероятности:

Участник торговли решил использовать стратегию. В ней величина профита в 2 раза больше, чем стоп лос. По стратегии участник произвольно покупает и продает, без системы. Т.е. случайно.

Вопросы:

1)      С какой вероятностью участник заработает от первой сделки?

2)      Какой вероятностью участник заработает от первой сделки, если в каждой 10 сделке по стратегии участник будет иметь убыток равный профиту ввиду ГЭПа

3)      С какой вероятностью участник выиграет, если  каждую третью выигрышную сделку участник закроет с прибылью, равной стопу. Что бы не переносить сделку на следующий день.

На первый вопрос ответ – вероятность заработать равна 1/3 при идеальных условия (отсутствие проскальзывания, комиссии и  т.д). Остальные можете посчитать сами.