Блог им. klevka

Определяем, работает ли ваша стратегия? Или пора искать новую?

У Вас есть стратегия, которая показала прибыль на истории. Это замечательно! Вы вкладываете в нее деньги и смотрите, что происходит. И о ужас, она начала сливать капитал. И мы ее в мусорную корзину! Хотя, стойте. Если подумать. С точки зрения теории вероятности, в течении ближайшего времени стратегия может просто пойти в просадку! А вдруг нет? Вдруг мы имеем дело уже с трупом? Надо сходить к гадалке, может что посоветует…

Те, кто уже собрался набирать номер Гадалки (он же Гуру по бирже), можете дальше не читать.

Ищем выход. Для этого собираем варианты событий:

1)      Стратегия в просадке, и скоро она выйдет из нее.

2)      Стратегия умерла. Закономерность на рынке больше не проявляется.  Не важно по какой причине. Если мы знаем причину, значит мы нарушаем саму стратегию (не фильтруем).

3)      Стратегия временно не работает ввиду сложившегося нового информационно фона. Через определённое время она начнет приносить прибыль.

Мы к ней только подключились, следовательно:

— Первом варианте имеем убыток, равный просадке

— Втором варианте нас убыток равен средней величине, исходя из того времени, пока мы в ней

— Третьем варианте мы имеем форс мажорный убыток

Определяем значения убытков. Мы знаем размер максимальной просадки. Два других неопределимы. Можно условно считать их больше, чем максимальная просадка. Вывод? Если стратегия показала просадку большую, чем до этого на истории – стратегия мертва и лучше от нее отключиться. Можно ли к ней подключиться еще раз? Почему бы и нет, если вы учли урок номер один.

Все это замечательно.  А что, если мы имеем с дело просадкой большей. Чем до этого? Может можно как то определить по другому, может по графику?

Ищу в  интернете и в книгах. Нашел только два варианта:

1)      Стратегия работает, пока есть информационный фон. Создающая тенденцию.

— очень сложное утверждение. Основанное на том. Что мы понимаем. Почему существует такая тенденция. Мы, создатели  роботизированных стратегий —  точно не понимаем. На кого рассчитано такое утверждение?  В условиях сотен факторов, действующих на рынке, может и есть гении. Способные все учесть. В мусорку!

2) Стратегия определяют по графику доходности. Строятся области, в которых работает стратегия.

— при выходе из области доходности стратегия считается мертвой

Вот график, указано. Что используется метод Монте Карло.
Определяем, работает ли ваша стратегия? Или пора искать новую?
Не знаю, каким образом используется названный метод.  Но тот. Кто не раз  видал разные графики доходности, прекрасно понимает. Что просадка по стратегии  выйдет за эту область с большой вероятностью, чем не выйдет. И это не будет смертью для стратегии.

И вопрос ко всем. Кто и как определяет. Жива ли стратегия? Если строите  области доходности. То по каким критериям?

 

★8
30 комментариев
Приведу свой пример:
1. Проверяю на периоде истории не менее 10 лет, включая 2008-2009 и сложные 2011-2013 гг. Стратегия должна как минимум в эти года не сливать.
2. При положительном п.1 запускаю лабу на реальных данных и параллельно агента на небольшом депозите.
3. Если агент начинает сливать, анализирую причины, сравнивая сделки лабы и агента. На этом этапе выявляются такие косяки, как проскальзывания, несрабатывание стопов при ГЭПах и т.п.
4. Дорабатываю алгоритм с учетом выявленных проблем в реальной торговле.
PS: Я считаю, что если стратегия показывает ++ на периоде времени более 10 лет, то она живая. И надо анализировать причину слива, сравнивая каждую сделку между лабой и агентом. Большинство причин слива удается устранить. 

avatar
Антон Иванов, Вроде хороший подход, но, думаю, отсекается ряд хороших стратегий. Но в трейдинге правильнее перебдеть, чем недобдеть)
avatar
Replikant_mih, все верно, в последнее время начал уже запускать в реал стратегии, которые только последние 2-3 года стабильную доходность показывают. Кто ж его знает, как оно там дальше будет :) А то вдруг упущу что-то потенциально доходное, обидно будет потом
avatar
По моему опыту матем. стратегия «работает» примерно 10% от времени просчета. Гарантированных способов не нашел. Но есть возможность тех.анализа любой эквити. Но это технически сложно.
VladMih, у меня фоном стоит картинка, скачанная из интернета :)) Я вообще не в курсе, что там за стратегия :))
avatar
VladMih, у меня фоном стоит картинка, скачанная из интернета :)) Я вообще не в курсе, что там за стратегия :))

Антон Иванов, как это? А я уже полгода её торгую. :(
Вестников, ну вот господин VladMih говорит, что она скорее мертва, чем жива :) Я правда не в курсе, что это за стратегия :)
avatar
VladMih, по п.1: не сливать, это значит по итогам торгов за 1 год, начиная с января и заканчивая декабрем иметь положительный результат. У меня самый «сливной» год на 1-м из алгоритмов, (не помню какой, вроде 2012) показывает 8% годового дохода без серьезных просадок. Для меня это приемлемо.
avatar
VladMih, речь идет о годах, когда 90% или больше стратегий сливали. Начиная с 2013 стратегия показала взрывной рост и до сегодняшнего дня показывает стабильную доходность 50-70% годовых. Конечно, можно было ее выкинуть после 2013 г., но было бы это правильно?

avatar
VladMih, а при чем тут логика?
VladMih, ничего не понял из Вашего комментария. Вроде все ясно: среднегодовая доходность стратегии 50-70%, просадка в «плохие года» — до 8% годовых. Что не так? Кто что не держит?
Я имел в виду «не сливать» — только применительно к определенным годам, например 2012 г., когда большинство стратегий сливали
avatar
 Превышение исторической просадки — частный случай, на мой взгляд, общий я бы описал как: выход стратегии из типичного состояния, угрожающее фин. результатам. Аномальное кол-во убыточных подряд, аномальные значения макс просадки и т.д.
avatar
VladMih, как при оптимизации меняется просадка в целом на истории? Интересует не только ее изменение, но и сдвиг во времени?
Не понял, со сдвигом периода. Что куда сдвигается?

avatar
как понять что стратегия не работает? ответ: никак. Надо как Bull сорвать джек-пот на тренде и валить нафиг со спекуляций. НАВСЕГДА
avatar
transmega, может лучше сходить в казино? Там обстановка впечатляет, бесплатно наливают. И подход тот же
avatar
VladMih, Вы троллите что ли? Написано, что в 2012 г. доходность 8%. Начиная с 2013 г. стратегия показала взрывной рост и до сегодняшнего дня показывает стабильную доходность 50-70%. «Взрывной рост» — это рост с 8 до 50%, что не так? Я нигде не писал, что рост был выше, а потом показатели упали до 50%.
avatar
я те сразу скажу....
1 стратегия на графике нерабочая ниразу… т.к мало сделок для статы
2 можно и без папы крало легко… оптимизируешь за последние 4-5 лет… а затем тестишь на всем наборе данных… с 2006-07г… и смотришь резалт… потом выкидываешь
3 вообще у хорошей стратеги все оптимизаци должны быть в профит 100%… т.е. нет вариантов с убытком
avatar
ves2010, Ну тут смотря какие диапазоны параметров задать), если задавать их исходя из своего видения идеи — возможно, так и есть. Но если хочешь зайти за границы — посмотреть, а как оно вон там — ну ради эксперимента, а вдруг — то нормально, что не все будут профитными. Я же правильно понял, что речь о наборе прогонов с разными наборами значений параметров?)
avatar
Replikant_mih, а ты весь диапазон смотри… в чем проблема то? вот поэтому и делают 1-2 параметра оптимизации всего чтоб весь диапазон посмотреть
avatar
ves2010, Нет проблем, я и смотрю, просто критерий «100% прогонов должны быть профитными не использую»)
avatar
ves2010, как раз стратегий таких не существует (3). Либо же стратегия не привязывается индикаторам, а к цене. Т.е. по сути не изменяется при оптимизации. Лишь изменение волатильности на рынке дает возможность изменить показатели.
avatar
слить при желании можно все и хрен сломать
avatar

теги блога LogikoMen

....все тэги



UPDONW