SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. klevka
Какая вероятность выпадения 5 раз подряд решки? Теория вероятности.
- 29 мая 2016, 00:18
- |
Вероятность выпадения орла 5 раз подряд:
В=(1/2)^5=0.03125
ссылка на википедию
Сколько последовательностей можно составить из 5 символов орла и решка (1, и 0) (10101 — одна последовательность)
5!=120
Каждая из них одно вероятна. А последовательность из 5 подряд одна. Следовательно
1/120=0.00833...
ссылка на википедию
Так какая вероятность выпадения 5 раз подряд решки верна? Первая или вторая?
В=(1/2)^5=0.03125
ссылка на википедию
Сколько последовательностей можно составить из 5 символов орла и решка (1, и 0) (10101 — одна последовательность)
5!=120
Каждая из них одно вероятна. А последовательность из 5 подряд одна. Следовательно
1/120=0.00833...
ссылка на википедию
Так какая вероятность выпадения 5 раз подряд решки верна? Первая или вторая?
теги блога LogikoMen
- ATR
- bitcoin
- ebitda
- Money Management
- P/E
- ROA
- S&P500
- Wealth-Lab
- welth lab
- акции
- алготрейдинг
- алоготрейдинг
- альфабанк
- анализ
- аналитика
- Биткоин
- брокеры
- газпром
- ГМО
- грааль
- дно
- доллар
- доллар рубль
- инвестиции
- инвестор
- индекс
- индикатор
- иностранные акции
- инфляция
- искусственный интеллект
- история котировок
- как считать
- капитал
- колбаса
- консолидация
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- кризис 2020
- лохи
- максимум
- мани менеджмент
- мартин
- мартингейл
- мобильный терминал
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- нейронные сети
- нефть
- обвал
- обман
- обучение
- ожидания
- опрос
- оптимизация
- оценка бизнеса
- падение индексов
- падение рынка
- политика
- правильный трейдинг
- прибыльная торговля
- профи
- психология трейдинга
- пузырь
- раб
- размер позиции
- рак
- риск менеджмент
- риск на сделку
- робот
- робототорговля
- Рынок США
- санкции
- Сбербанк
- секрет успеха
- скользящая средняя
- сланцевая революция
- советы новичкам
- сосиски
- спекуляции
- стоимостное инвестирование
- США
- тенденция
- теория вероятности
- торговля
- торговые сигналы
- торговый робот
- трейдеры
- трейдинг
- тренд
- Украина
- усреднение позиции
- Форвардный анализ
- фрс
- фундаментальные факторы
- фундаментальный анализ
- фундаметальный анализ
- фьючерс
- что покупать
- школа
Мое мнение
1. Вариант считать так:
0,5 в пятой степени = 0,03125 (0 забыли после запятой)
2. Если пойти через цепочки, то в принципе все будет тоже самое, только здесь не нужен факториал. Все комбинации вычисляются как 2 в степени 5, то есть 32 разных варианта расстановок единичек и нулей. Они равновероятно, поэтому делим 1/32 = 0,03125.
Собственно разными методами вероятность получается одинаковая и довольно поршивая ).
В=(1/2)^5=0.03125
А последовательностей можно составить 2^5, а не 120. По сути это двоичные числа — от 00000 до 11111.
Либо выпадет, либо не выпадет)))
Начинают с трейдинга, но и орлянкой не брезгуют!!!
Ну кстати тему то хорошую подняли, честно говоря я до сих пор не могу понять одну вещь. Вот говорят постоянно, вероятность что акция пойдет вверх или вниз в каждой точке 50 на 50.
Это как бы да, при приближении вплоть до тика, то есть вероятность что акция первый порыв сделает от точки вверх или вниз допустим 50%. Но вот вероятность, что акция пройдет из точки A до точки B не выбив стоп в точке C уже явно не 50 на 50, так как фактически вероятность должна быть равна набору всевозможных кривых соединяющих две точки не проходящих через стоп деленная на все возможные варианты кривых.
Или же 50% вероятность умноженная саму на себя столько раз сколько рассматриваем тиков.
Странно в общем.
попробую обсчитать еще…
EV= мат. ожидание
Это бредятина и демагогия. Вероятность — есть оценочная характеристика, настоящей «вероятности» вообще не существует. К примеру, Вы угадываете орел-решка. Вы оцениваете вероятность как 1 к одному, и это правильно. Но если вы знаете, что до этого было 10 подкидываний, и все были орлы, то Вы оцениваете вероятность решки как близкой к 100%, и это тоже правильно. Вероятность можно подсчитать только на имеющихся данных, при этом, полной картины у Вас никогда не будет, соответственно, и точный подсчет невозможен. Точность будет зависеть напрямую от полноты данных.
Еще раз: нет никакой вероятности в вакууме, есть вероятность с точки зрения оценивающего эту вероятность. Есть будущее событие, и на разных данных мы оцениваем его вероятность по разному. Это норма.
А по вашей логике, вероятность встретить динозавра — 50/50, причем в любой произвольно взятый момент времени, прямо как у заправской блондинки, блеать.
Лично мне кажется, что если мы предполагаем равновероятное движение акции из точки A вверх и вниз, то в результате получим:
Вероятность, что акция дойдет до точки A+10 действительно равна вероятности точки A-10.
НО, ОНА НЕ РАВНА 50%. (хотя на многих курсах и видео так говорят). ИМХО конечно ).
Посудите сами, тыкаем любую точку на графике акции и берем любой тейкпрофит и вероятность что акция туда дойдет не равна 50%.
По логике она должна быть чем длиннее отрезок тем меньше, даже при учете что каждый тик она равновероятна.
По сути как мне кажется нужно посчитать вероятность появления определенных цепочек которые в конечном счете свяжут точки A и A+10.
Когда мы добавляем стоп, в виде скажем точки C, то вероятность должна уменьшаться опять же по логике, так как количество вариантов удовлетворяющих условию явно уменьшается.
Тут должна быть какая то формула или методика, типа теоремы Байеса или что-то такое. Может кто что подскажет.
sortarray sortarray, например, что-то типа такого (только как правильно не знаю)
1. Рассмотрим минутки. Сделаем выборку, посмотрим какие минутки в определенном активе скажем за последний год. По ним построим распределение. Оно будет не равномерное, но какое-то. По нему будет понятно с какой вероятностью какая минутка сейчас выпадет.
2. А направление каждую минуты допустим 50 на 50 вверх вниз.
Ну вот и так построим модель.
Richard P. Gabriel
www.dreamsongs.com/ObjectsHaveFailedNarrative.html
о чём пишу только в моих темах