Развитие теории портфелей и разработки автоматизированных решений все больше меня захватывает в долгие вечера.

Ранее писал о попытках запусках торгового робота на n8n.

https://smart-lab.ru/blog/1315116.php

Ядро портфеля состоит в основном из облигаций. За этим следит система #AlgoBond.

Некоторое время назад начал образовываться свободный небольшой кэш за счет погашения купленных облигаций и купонов, а новых покупок нет. Нет необходимого количества или качества новых бумаг на короткий срок.

Погрузился в теорию сток-фьючерс (купить-продать). Раздвижки, вариационная маржа, кэрри, контанго, бэквордация, хэджирование.

Пока разбирался, как это делается руками, естественно, “заплатил входную цену” примерно 0,25% от депозита. Потом пошло лучше. Потом перешел к автоматизации. Профукал еще 0,25%. Вроде наладилось. Наблюдаю и контролирую.

• улучшена работа с несколькими конфигурационными файлами на одном сервере
• добавлен новый тип запуска: 7 — ребалансировка и деграцдация в одном запуске
• оптимизация потребления ресурсов
• добавлен новый параметр запуска определенного конфигурационного файла: по полю “login”
• улучшен отбор бумаг до погашения
• добавлен фильтр исключение обхода: только тикеры с длиной больше 5. Кроме фондов денежной ликвидности.

Приложение доступно для Windows и Android (RuStore и Google Play) по ключевому слову #AlgoBond.

Вся ручная рутина по торговле автоматизирована с использованием системы #AlgoBond.

Одна система работает с несколькими облигационными портфелями на разных брокеров по #API: #Финам, #Т-Инвестиции, #БКС, #Алор.

Июль 2026

#Финам

Квал инвестор.

Закрылся месяц в положительной зоне. Но не везде.

Автоматизированная стратегия (#AlgoBond) для портфеля коротких облигаций 17.04%. Предыдущее измерение 15.59% увеличение на 1,45%.

Автоматизированная стратегия для портфеля ОФЗ (3,55%) от начала. Предыдущее значение 1,24% уменьшение на 2,31%

#AlgoBond

• улучшена работа балансировщика позиций

• в мобильном приложении добавлено поле минимального баланса

• добавлена опция закрытия позиции по достижению минимальной ценовой цели: разница покупки перед продажей. Например, когда цена достигла больше 99% и разница покупки составила больше 5%.

Приложение доступно для Windows и Android (RuStore и Google Play) по ключевому слову #AlgoBond.

После длительной проверки и модерации, команда решила опубликовать на своей площадке стартапов - Product Radar. Спасибо им за это.

Карточка проекта: https://productradar.ru/product/algobond/

Стратегия автоследования «Алгоритм AlgoBond. Облигации» запущена в #Т-Банк / #Т-Инвестиции в мае 2026 года.

Вся ручная рутина по торговле автоматизирована с использованием системы #AlgoBond.

Сравнение (бенчмарк) AlgoBond #RGBITR

Сравнение (бенчмарк) AlgoBond #RUSFARIND

Проблема не в выборе облигаций.

Проблема начинается позже — когда портфель растет. Купоны, погашения, распределение свободных денег, соблюдение структуры портфеля, расчеты объемов покупок, выставление заявок… Постепенно инвестирование превращается в постоянную рутинную работу.

Я искал инструмент, который позволил бы автоматизировать именно исполнение собственной стратегии. Не нашел.

Поэтому начал писать его для себя.

Так появился #AlgoBond.

За несколько лет проект прошел путь от небольшого торгового робота для #MetaTrader до самостоятельной системы автоматизации управления облигационным портфелем.

За это время:

• зарегистрировано три программы для #ЭВМ в #Роспатенте;
• AlgoBond включен в Единый реестр российского программного обеспечения;
• реализована поддержка нескольких брокеров через #API;
• появилась версия для #Linux и #Android;
• ведется публичная статистика результатов применения системы на собственном инвестиционном портфеле.

Сегодня AlgoBond — это не система поиска «лучших облигаций» и не сервис с инвестиционными советами.

#AlgoBond

• оптимизирована работа с фондами ликвидности: #FMMM, #TMON, #BCSD, #LQDT

• исправлена проблема, связанная с покупкой фонда BCSD

Приложение доступно для Windows и Android (RuStore и Google Play) по ключевому слову #AlgoBond.

Вся ручная рутина по торговле автоматизирована с использованием системы #AlgoBond — https://imkosarev.ru/go/algobond/

Одна система работает с несколькими портфелями с облигациями разных брокеров по #API: #Финам, #Т-Инвестиции, #БКС, #Алор.

Июнь 2026

#Финам

Квал инвестор.

Закрылся месяц в положительной зоне.

Автоматизированная стратегия (#AlgoBond) для портфеля коротких облигаций 15.59%. Предыдущее измерение 12.29% увеличение на 3,3%.

Автоматизированная стратегия для портфеля ОФЗ 1,24% от начала. Предыдущее значение 3,15% уменьшение на 1,91%

• изменено подключение к Т-Инвестиции: tinkoff.ru -> tbank.ru
• добавлен корневой сертификат Минцифры