Вчера наконец-то получил логин и пароль к терминалу, начал сохранять котировки. Поэтому нужно начинать формулировать стратегию анализа рыночной ситуации и допиливать софт исходя из стратегии.
Ну а теперь мысли.
   На рынке работают трейдеры с разными размерами депозитов. Величина имеющегося депо влияет на размер открываемых позиций. Размер открываемой позиции, в свою очередь, оказывает влияние на способы ее открытия. Есть 2 варианта — рыночный или лимитный ордер. Рыночный ордер гарантирует сиюминутное исполнение сделки, но не гарантирует конкретную цену исполнения. Лимитный ордер гарантирует конкретную цену исполнения, но не может гарантировать сиюминутное исполнение всего объема сделки. С увеличением объема депозита выбор стоит делать в пользу лимитных сделок, т.к. открытие большой позиции по рыночному ордеру  невыгодно для трейдера из-за проскальзывания, которое увеличивает среднюю цену исполнения сделки. Но с лимитным ордером тоже не так все просто. Для открытия необходимой позиции при помощи лимитных заявок необходимо наличие на рынке хорошей ликвидности — тех, кто хочет выкупить вашу лимитку (при продаже) и наоборот — много тех кто хочет продать по предложенной вами цене покупки. В связи с этим у крупного игрока встает вопрос поиска ликвидности, а возможно и ее формирования путем  манипуляций с ценой.

( Читать дальше )

Пару лет приглядываю за фондовым рынком. Написал софт для сохранения тиковых котировок. Открыл счет у брокера, закинул денег, жду когда дадут доступ к торгам. В моих записях вы не увидите торговых сигналов, рыночных обзоров и стейтментов с форекса:) Здесь вы сможете узнать с чем сталкивается начинающий трейдер, какие возникают проблемы, какие посещают мысли. Сейчас работаю над софтом для анализа котировок. Жестко сформулированной стратегии нет и полного понимания необходимого функционала софта тоже пока не добился. Если вкратце описать желаемое направление развития — анализ накопления сделок на определенных ценовых уровнях через горизонтальные объемы в разрезе сделок на покупку/продажу, анализ ленты сделок — определение точек на графике, где срываются стопы трейдеров. Начинаю писать на смартлабе для поиска единомышленников и жарких дискуссий в комментариях)))) Как говорится, в споре рождается истина.

Пишу прогу для сохранения тиковых котировок и записи стакана. Делаю это для себя, т.к. буду писать софт для анализа, ну а пока софт пишется уже накопится какая-никакая истоия для анализа. В связи с этим образовался вопрос — а нужно ли это кому-то еще? Есть идея организовать платную подписку всем желающим на данную информацию, например, через веб-интерфейс — тиковые котировки, свечи минутные, часовые, дневные на споте или фортс с возможностью сохранить в текстовый файл для дальнейшего анализа. Ну или через программу которая по расписанию сохраняет котировки в определенный файл. Гугл на запрос «сохранить тиковые котировки» предлагает всякие форекс-советники))) Историю свечей не так трудно найти, а вот тиковые котировки нашел только на одном сайте, но без указания направления сделок и можно сохранить данные только за последний месяц. Что скажете, есть смысл в этом? 

Други и подруги! Подскажите, можно ли где добыть историю сделок хотя бы за последнюю неделю по ведущим акциям ММВБ? Принципиальный момент — в сделках должно присутствовать направление (buy или sell).