Мысли. №1.

Вчера наконец-то получил логин и пароль к терминалу, начал сохранять котировки. Поэтому нужно начинать формулировать стратегию анализа рыночной ситуации и допиливать софт исходя из стратегии.
Ну а теперь мысли.
   На рынке работают трейдеры с разными размерами депозитов. Величина имеющегося депо влияет на размер открываемых позиций. Размер открываемой позиции, в свою очередь, оказывает влияние на способы ее открытия. Есть 2 варианта — рыночный или лимитный ордер. Рыночный ордер гарантирует сиюминутное исполнение сделки, но не гарантирует конкретную цену исполнения. Лимитный ордер гарантирует конкретную цену исполнения, но не может гарантировать сиюминутное исполнение всего объема сделки. С увеличением объема депозита выбор стоит делать в пользу лимитных сделок, т.к. открытие большой позиции по рыночному ордеру  невыгодно для трейдера из-за проскальзывания, которое увеличивает среднюю цену исполнения сделки. Но с лимитным ордером тоже не так все просто. Для открытия необходимой позиции при помощи лимитных заявок необходимо наличие на рынке хорошей ликвидности — тех, кто хочет выкупить вашу лимитку (при продаже) и наоборот — много тех кто хочет продать по предложенной вами цене покупки. В связи с этим у крупного игрока встает вопрос поиска ликвидности, а возможно и ее формирования путем  манипуляций с ценой.
     Как на всем этом можно заработать? После того, как крупняк набрал позу, в случае если цена пойдет туда, куда ему нужно, будет хорошее движение на стопах тех, кто открывался об него, плюс еще будут пассажиры, которые захотят работать по тренду (плюс еще дополнительное топливо). Если же цена пойдет в невыгодном для крупняка направлении, то, скорее всего, будет усреднение позиции. Для проработки таких ситуаций необходимо определить точки ликвидности и разыгрываемые ситуации на которых крупняк обычно открывается и закрывается. Для этого нужно видеть ценовые уровни, на которых идет накопление объемов, видеть сами объемы в разрезе сделок на покупку-продажу. Это будет первой задачей для разработки.