Ликвидность есть только тогда, когда она вам не нужна
                                                биржевая пословица

ФЬЮЖН  экспирация закончилась, пора двигаться дальше

Нет причин для дальнейшего роста акций. Не только потому, что неснижающаяся ставка говорит о плохой экономической ситуации. Нет продвижения на переговорах Украина-США-Россия. Очень они похожи на ломаный телефон. Каждая сторона всё понимает по своему. Сама месячная передышка ни к чему не обязывает. Неясны линии разъединения сторон. Индекс IMOEX может ещё долго болтаться между 3000 и 3300. На фьючерсном индексе ФЬЮЖН боковик выглядит так. 



IMOEX ещё только направляется к наклонному уровню поддержки. По логике должен идти дальше? )



( Читать дальше )

Нет такой вещи, как отсутствие риска.
Есть только выбор, чем рисковать и когда рисковать
                                                  Ник Мюррей

ФЬЮЖН Если бы не было завтра, то не было бы и риска

Отсчёт доходности я начал ещё 19го марта. Это и хорошо, если в первые дни нового периода образовался минус. Есть что отыгрывать. Но всё же повторюсь.

Ещё вчера предостерегал, неделя экспирации увеличивает волатильность.… Лучше воздержаться до следующей недели. Но в стратегии это не прописано ). 

Итак, неделя (после экспирации) началась с формированием понижательного тренда. Однозначный сигнал на закрытие как фьючерсов, так и акций. У меня половина акций уже продана.



Транслируемая стратегия по индексу ФЬЮЖН максимально упрощена. Только ЛОНГ, в зависимости от трендовых оранжевых линий. Чисто для сравнения, вот как выглядят индикаторы Parabolic SAR (черный) и Sav (оранжевый SAR adaptive version) на графике MMM5 (MXI-6.25). Последний используется для ФЬЮЖН под названием SavMeter. Sav лучше приспособлен для боковых движений, которые могут быть промежуточными, не разворотными. Оба индикатора дают сигнал вниз.

( Читать дальше )

Риск и время — противоположные стороны одной медали.
Потому что если бы не было завтра, то не было бы и риска
                                                      Питер Бернстайн

ФЬЮЖН Новый отсчёт результатов торговли
Опубликован пресс-релиз ЦБ РФ. Акции в последние минуты снижаются. Надеюсь, это не симптом ). У кого-то нервы не выдерживают? Ставка сохранилась. Если взглянуть на совместный график инфляции (RUIRYY) и ставки (RUINTR) напрашивается очевидное — в этом году произойдёт их существенное сближение или, скорее всего, пересечение.


Обратимся к акциям, к нашему ориентиру — стратегия BWS. Лучшие бумаги BWS выросли за текущий год на +19.3% (самое лучшее начало года). За неделю с 14го марта показали рост +2.38%. Индекс МосБиржи +3.25%. Если посмотреть на график ФЬЮЖН, тогда 13-го 14-го был локальный минимум.



( Читать дальше )

Люди подвержены стадному мышлению. Они сходят с ума толпой,
а приходят в себя медленно и поодиночке
                                                      Чарльз Маккей

ФЬЮЖН День экспирации — ИТОГИ и перетряска портфеля

Большинство трейдеров использует одинаковые индикаторы для разных инструментов. Даже для разных таймфреймов. Обычно, ищутся, визуально или на статистике, универсальные параметры этих индикаторов, применимые для всех инструментов. Главная задача — найти волшебные значения, приносящие наибольший доход. Очевидно, это происходило и в самом начале, на заре биржевой торговли. С появлением компьютеров индикаторы усложнялись.

Свечной график, тоже индикатор. Надеюсь, никто не будет спорить, что самым простым индикатором, выявляющим общую картину рынка, является график биржевого индекса. Биржевые индексы начали появляться в США в конце XIX века.

( Читать дальше )

Пять самых опасных слов в инвестировании: На этот раз все по-другому!
                                                         Джон Темплтон.

ФЬЮЖН После 18 часов что-то прояснится (а может и нет)


Завтра завершится 3я неделя с начала публикации 27.02.2025 одной из моих стратегий - Индикатор на котором базируется моя торговля НАЧАЛО ПУБЛИЧНОГО ПРОЕКТА. Причина подвести итоги и перетрясти портфель не это, а предпоследний день экспирации фьючерсных контрактов, входящих в объединенный индекс ФЬЮЖН. На индексе строилась торговая стратегия, прежде всего для работы с фьючерсами, входящими в этот индекс. Вот какие результаты получились за 3 месяца торговли, со дня предыдущей экспирации:


Причиной начать публикацию была уверенность в том, что стратегия и дальше будет показывать хорошие результаты. Обычно выходило не меньше 200% в год и, как правило, выше 50% в квартал. Стратегия среднесрочная по открытию позиций в ЛОНГ и в ШОРТ. То есть озвучивать сигнал открытия достаточно один раз в день. Но стопы для закрытия позиций, могут срабатывать в любое время. Для публикации такие срочные сигналы не подходят. Поэтому публичная торговля и сигналы подкорректировались.

( Читать дальше )

 Главная цель фондового рынка — одурачить как можно больше людей
                                                                         Бернард Барух

ФЬЮЖН Акциям, в рамках стратегии, будет уделено больше внимания

Среднесрочный трейдинг предполагает удержание позиций на протяжении нескольких дней и более. Отслеживать ситуацию приходится на ежедневной основе. Время принятия решения в интервале между 14:00-16:30 вполне оправдано. При движении рынка в течении всего дня, в это время происходит внутридневная коррекция. Вчера был боковик внутри дня, после утреннего гэпа. Достигнув максимумов к 12:00, IMOEX откатился к 15:00 до приемлемых для покупки уровней.

 

Намного реже, но бывает, после сильного движения в несколько дней или недель, в середине дня происходит разворот. Для кого-то это возможность закрывать позиции или открывать их в противоположную сторону. Но не для нас ). Пики, как и ножи, слишком острая вещь, чтобы их отлавливать.

( Читать дальше )

Если вы не знаете свое собственное Я, то рынок — слишком дорогое место,
чтобы это выяснить Адам Смит (псевдоним Джорджа Гудмана).

ФЬЮЖН Трейдинг всегда основан на времени и пространстве

Начнём с прошлого поста, чтобы продолжить, с цитаты

В середине марта чаще наблюдался переход из понижательной тенденции в повышательную.

и еще

Но я бы интуитивно, при отсутствии снижения, начал бы уже сегодня присматриваться и покупать отдельные акции. Например СПБ, X5. Ну и конечно рекомендую следить за BWS

Итак «предчувствия», точнее сигналы другой стратегии, связанные с сезонностью, сбылись. Не публикую все стратегии. Не хватит времени и сил ). Но считаю вполне можно работать по одной, основанной на сигналах ФЬЮЖН. Размешивая с другими (BWS и т.д.).

Попробую в рамках публикуемой стратегии, предлагать еще акции, с которыми ФЬЮЖН коррелирует больше всего. Список таких акций ниже. Доходность по ним за текущий год получается  32%. Согласитесь немало. С учетом того, что IMOEX вырос на 12%. По всем перечисленным ниже акциям рост наблюдался уже в первую неделю после экспирации 19.12.2024 фьючерсов, на которых базируется ФЬЮЖН.

( Читать дальше )

Если бы большинство трейдеров научились сидеть сложа руки
в течение 50 процентов времени, когда они торгуют, они бы
заработали намного больше  Билл Липшуц

ФЬЮЖН  Минимумы начала марта не пробиты

Тайминг и котировки это и есть время и пространство для трейдера. Котировки как минимум двухмерное пространство, если учитывать не только цену, но и актив, к которому цена относится. ФЬЮЖН упрощает. Даёт возможность взглянуть на все цены акций в одной плоскости. Для прогнозирования движения во времени, выбираются только значимые цены. Прежде всего фьючерс индекса IMOEX. Давайте взглянем на статистику IMOEX по месяцам с 1999 по 2018 года.

 

Эмпирическая вероятность роста основана на количестве растущих месяцев в процентах (справа). В марте вероятность увеличивается. Дополним остальное время с 2018 графиком сезонности. В середине марта чаще наблюдался переход из понижательной тенденции в повышательную.

 

( Читать дальше )

 

Бойся, когда другие жадничают.
Будь жадным, когда другие боятся
                            Уоррен Баффет

 

ФЬЮЖН Падение продолжается но пока безболезненно

Подошли к минимумам начала марта (03.03.2025). Что-то не верится, что снижение продолжится. Трамп ведь не обидится на Россию? )



ШОРТ на фьючерсах остается. Все акции проданы. Завтра, в конце недели, нужно будет посмотреть как дела в стратегии BWS. Сравним. Выборка лучших акций — очень сильная стратегия. Вот, что у меня получилось на тесте, если использовать ФЬЮЖН для лучших акций. 

( Читать дальше )

Похоже, на рынке существует неписаное правило:
если ты не понимаешь, что это, то вложи в это
свои деньги                                        Питер Линч

ФЬЮЖН Пауза — лучшее время для принятия решения

ФЬЮЖН, это — индекс формируемый из набора ликвидных фьючерсных инструментов ММ, GZ, SR, VB. Фьючерсы аккумулируют в себе не только динамику соответствующих базовых активов, но и ожидания трейдеров. Движения на спотовом рынке чаще бывают ложными. ФЬЮЖН несёт в себе эффект синергии. Его график более сглаженный, чем для каждого инструмента в отдельности. При увеличении волатильности инструмента, его вес в индексе уменьшается. Движения индекса отслеживаются индикатором SavMeter (график ниже), состоящем из специально адаптированных SAR. Оранжевые (трендовые) линии отражают 20-дневные тренды акций ММВБ.

( Читать дальше )