ФЬЮЖН День экспирации - ИТОГИ и перетряска портфеля

Пять самых опасных слов в инвестировании: На этот раз все по-другому!
                                                         Джон Темплтон.

ФЬЮЖН После 18 часов что-то прояснится (а может и нет)


Завтра завершится 3я неделя с начала публикации 27.02.2025 одной из моих стратегий - Индикатор на котором базируется моя торговля НАЧАЛО ПУБЛИЧНОГО ПРОЕКТА. Причина подвести итоги и перетрясти портфель не это, а предпоследний день экспирации фьючерсных контрактов, входящих в объединенный индекс ФЬЮЖН. На индексе строилась торговая стратегия, прежде всего для работы с фьючерсами, входящими в этот индекс. Вот какие результаты получились за 3 месяца торговли, со дня предыдущей экспирации:


Причиной начать публикацию была уверенность в том, что стратегия и дальше будет показывать хорошие результаты. Обычно выходило не меньше 200% в год и, как правило, выше 50% в квартал. Стратегия среднесрочная по открытию позиций в ЛОНГ и в ШОРТ. То есть озвучивать сигнал открытия достаточно один раз в день. Но стопы для закрытия позиций, могут срабатывать в любое время. Для публикации такие срочные сигналы не подходят. Поэтому публичная торговля и сигналы подкорректировались.

Теперь публикуются только среднесрочные сигналы ЛОНГ, открытия и закрытия. Итоги будут подводится с начала года. После вчерашней коррекции вниз доходность почти 50% с 01.01.2025.



Для нового периода, с учетом волатильности, индекс ФЬЮЖН претерпел изменения. В него добавился фьючерс на курс юань-рубль. Очень незначительный размер, но достаточный для сглаживания движений индекса. Пропорции ниже в расчете на депозит под ГО в 200 тыс. руб… При этом, крайне рекомендуется иметь общий депозит в 2 млн. руб. под другие активы (акции).По фьючерсам позиция сохраняется в ЛОНГ.  Все операции и сигналы будут транслироваться в прежнем режиме примерно в 14:00



С акциями тоже должна происходить перетряска, если ориентироваться на фьючерсный индекс и день экспирации. Портфель ниже пересматривается существенно.



Ещё вчера предостерегал, неделя экспирации увеличивает волатильность. Тем более — переговоры и завтра процентная ставка может дать импульс в любую сторону. Лучше воздержаться до следующей недели. Но в стратегии это не прописано ). Новый портфель выглядит так. Некоторые из старых акций (СПБ) уменьшены в объёме.



Текущая картина по индексу ФЬЮЖН и его индикатору SavMeter говорит о том, что сейчас хорошая возможность для выгодной покупки акций.

Индекс ФЬЮЖН формируется из набора ликвидных фьючерсных инструментов CR, ММ, GZ, SR, VB. Фьючерсы аккумулируют в себе не только динамику соответствующих базовых активов, но и ожидания трейдеров. Движения на спотовом рынке чаще бывают ложными. ФЬЮЖН несёт в себе эффект синергии. Его график более сглаженный, чем для каждого инструмента в отдельности. При увеличении волатильности инструмента, его вес в индексе уменьшается. Движения индекса отслеживаются индикатором SavMeter (график выше), состоящем из специально адаптированных SAR. Оранжевые трендовые линии отражают 17-дневные тренды акций ММВБ. На них строятся среднесрочные торговые стратегии, как акциями, так и их производными, фьючерсами. Синие линии сопротивления и поддержки могут использоваться для краткосрочных операций — закрытие фьючерсных позиций.

Продолжение завтра в 14:00