ФЬЮЖН Падение продолжается но пока безболезненно

Похоже, на рынке существует неписаное правило:
если ты не понимаешь, что это, то вложи в это
свои деньги                                        Питер Линч

ФЬЮЖН Пауза — лучшее время для принятия решения

ФЬЮЖН, это — индекс формируемый из набора ликвидных фьючерсных инструментов ММ, GZ, SR, VB. Фьючерсы аккумулируют в себе не только динамику соответствующих базовых активов, но и ожидания трейдеров. Движения на спотовом рынке чаще бывают ложными. ФЬЮЖН несёт в себе эффект синергии. Его график более сглаженный, чем для каждого инструмента в отдельности. При увеличении волатильности инструмента, его вес в индексе уменьшается. Движения индекса отслеживаются индикатором SavMeter (график ниже), состоящем из специально адаптированных SAR. Оранжевые (трендовые) линии отражают 20-дневные тренды акций ММВБ.

Как видим по графику, трендовая линия SavMeter после продолжительной горизонтальной направленности продолжает опускаться. Горизонт, точнее боковик, длился с 28 февраля по 10 марта. Как мы знаем, настройка индикатора играет наиважнейшую роль. К индикаторам, например, можно отнести и линию стопа. Достаточно изменить его значение на 5%, вся картина доходности может резко поменяться. Помочь стабильности может не столько подбор параметров на истории, сколько выбор инструментов. Для выборки (даже визуальной) по-прежнему требуется история.

К сожалению поведение инструментов на истории не бывает постоянным и тем более стабильным. Хотел бы вспомнить свою очень старую стратегию ХеджХоп. Цитата:

Итак главная идея [ХеджХоп]. Это – одновременная торговля парой инструментов SR-Si. Такой вот хедж получается. Инструменты следующие: фьючерс Сбербанка SR и фьючерс на курс доллар-рубль Si. Позиции открываются в одном направлении с учётом дневного трэнда этой пары. Трэнд пары SR-Si определяется суммарной ценой закрытия в 19 часов. Так как движения инструментов противоположны, происходит сглаживание пары. Именно это позволяет отказаться от стопов. Что само по себе достаточно рискованно. Кстати, у пары RI-Si движения обычно более сглаженные.

Разнонаправленность инструментов была удивительно синхронной. Особенно внутри дня. Без стопа можно было с уверенностью задействовать очень большой депозит. Движения достаточно сглаженные и на большом дневном тайм-фрейме. По дневным сигналам можно было стабильно зарабатывать по 400% годовых. Если бы только не мешала дисциплина и давление на психологию «общественного мнения», к которому подсознательно приходилось прислушиваться. В 2022 все поменялось. Перестал прислушиваться, но и синхронность в корреляции поубавилась. Начались задёры. К тому же и доллар перестал быть официальным. Сейчас на групповом индексе акций график более сглаженный, чем когда примешиваешь к ним валюту. Впрочем, исследования ещё продолжатся.

------------------------------------------------------------------------
Политический фон краткосрочно пока неблагоприятен для российского ФР. Трамп пообещал возобновить поставку оружия в ближайшее время по итогам переговоров. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал соглашение в Джидде «выдающимся прорывом».

Акции все проданы. На фьючерсах ШОРТ. 

Доходность за текущий год 54% для фьючерсов. Это мало из-за боковика в январе. Для акций посчитаю в следующий раз отдельно. При том же индикаторе стратегия будет другой. Работа только по трендовым линиям на покупку. 

Продолжение завтра в 14:00