ФЬЮЖН Если бы не было завтра, то не было бы и риска

Риск и время — противоположные стороны одной медали.
Потому что если бы не было завтра, то не было бы и риска
                                                      Питер Бернстайн

ФЬЮЖН Новый отсчёт результатов торговли
Опубликован пресс-релиз ЦБ РФ. Акции в последние минуты снижаются. Надеюсь, это не симптом ). У кого-то нервы не выдерживают? Ставка сохранилась. Если взглянуть на совместный график инфляции (RUIRYY) и ставки (RUINTR) напрашивается очевидное — в этом году произойдёт их существенное сближение или, скорее всего, пересечение.


Обратимся к акциям, к нашему ориентиру — стратегия BWS. Лучшие бумаги BWS выросли за текущий год на +19.3% (самое лучшее начало года). За неделю с 14го марта показали рост +2.38%. Индекс МосБиржи +3.25%. Если посмотреть на график ФЬЮЖН, тогда 13-го 14-го был локальный минимум.



Хочу подчеркнуть, при торговле по фьючерсному индексу ФЬЮЖН, лучше торговать фьючерсами. Еженедельная (и ежедневная) перетряска портфеля для ФЬЮЖН не предполагается. Это относится и к акциям. Уверен, это — минус для портфеля акций. Я выбрал конкретные акции по результатам двух кварталов. Учитывал прирост в процентах. Но еще больше было важно количество недель роста в последний квартал. Стабильность. На сколько акции коррелировались с ФЬЮЖН. В портфель попал и МосЭнерго, в стабильности которого неуверен. За 2 дня по акциям -0.39%



С фьючерсами картина такая +1.31% за 2 дня:



ЛОНГ сохраняется по акциям и фьючерсам

Индекс ФЬЮЖН формируется из набора ликвидных фьючерсных инструментов CR, ММ, GZ, SR, VB. Фьючерсы аккумулируют в себе не только динамику соответствующих базовых активов, но и ожидания трейдеров. Движения на спотовом рынке чаще бывают ложными. ФЬЮЖН несёт в себе эффект синергии. Его график более сглаженный, чем для каждого инструмента в отдельности. При увеличении волатильности инструмента, его вес в индексе уменьшается. Движения индекса отслеживаются индикатором SavMeter (график выше), состоящем из специально адаптированных SAR. Оранжевые трендовые линии отражают 17-дневные тренды акций ММВБ. На них строятся среднесрочные торговые стратегии, как акциями, так и их производными, фьючерсами.

Продолжение в понедельник в 14:00