Крупные спекулянты во фьючерсах на кофе находились на длинной стороне в течение 12 — 24 месяцев 7 раз за последние 19 лет, что соответствовало каждому ралли цен и в кофе.

июль ‘07 — август ‘08
март ‘09 — июнь ‘11
январь ‘14 — февраль ‘15
май ‘16 — май ‘17
август ‘20 — октябрь ‘22
октябрь ‘23 — май ‘26
июнь ‘26 — ?

Между всеми циклами покупок крупными спекулянтами прослеживается перерыв в 1-2 года. Трехлетний цикл лонгов крупных спекулянтов завершился и здесь может начаться период, когда эта когорта начнет менять чистую длинную на чистую короткую позицию из за неопределенности.
Больше графиков по подписке, для этого оставьте заявку через имейл или форму на сайте.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Индекс Мосбиржи испытал глубокое падение в выходные на дополнительной сессии выходного дня (ДСВД) – дополнительная торговая сессия, которая проводится в календарные выходные (нерабочие) дни — субботу и/или воскресенье. ДСВД является частью ближайшего следующего «обычного» торгового дня (https://www.moex.com/s3790). В течение дополнительных сессий — выходные, утренняя сессия с 7 до 10 и вечерняя с 19 до 23 на российском рынке акций торгуют малые трейдеры и поскольку рынок Российских акций — это внутренний рынок и обьем его торгов мал в часы дополнительных сессий, высока вероятность высокой волатильности и отклонений цен.
Дополнительные сессии важны при работе с мировыми рынками, особенно когда важная информация поступает в выходные, к примеру, как это было с моделью разворота в нефтепродуктах, о которой я писал в выходные. Участникам рынка стоит учитывать риск ликвидности при торговле российскими акциями на низких обьемах в течение дополнительных сессий.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Китайский юань укрепляется к рублю под воздействием слабости рынка акций. Валюта становится в такие периоды защитным инструментом. Прогноз курса пары юань-рубль 13.30-13.70 в течение ближайших недель.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Коммерческие трейдеры и крупные спекулянты сократили свои чистые позиции в топливном мазуте на этой неделе до исторического минимума- признак истощения продвижения цен на нефтепродукт (cftc 18 августа). Дальнейшее продвижение цен зависит от малых трейдеров. В сырой нефти также прослеживается снижение размера чистой позиции коммерческих хэджеров (см.иллюстрацию). Прогноз цены на сырую нефть в течение сентября 81-88.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые
инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать
вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).
ИП Бегаев Алексей Сергеевич не несёт ответственности
за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования
в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не
рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного
источника информации при принятии инвестиционного решения. Не является
профессиональным суждением инвестиционного советника.

( Читать дальше )

Полуторагодовая форма продвижения индекса RTSI сформировала классическое нулевое распределение, которое характерно второй коррекционной волне после первого импульса в движущей пятиволновой структуре. Зигзаг первичной 🌊II занял 14 месяцев развития. Минутная 🌊ii в декабре 2024 по этой же аналогии скорректировала более 90% импульса минутной 🌊i, прежде чем индекс сформировал последующие подразделения пятиволноврй структуры вверх — это дает основание определить распродажу в августе, как завершившуюся коррекцию продвижения. Дальнейшее давление продаж ниже 763 встретит поддержку у 723 и изменит этот волновой подсчет на альтернативный.

Хорошо видно, как снижение ставки с осени 2025 года совпало с ростом индекса до пиков около 1150–1180 пунктов в начале 2026 года, а резкий обвал в июле 2026 года (когда РТС упал ниже 800) произошёл несмотря на продолжающееся смягчение денежно-кредитной политики — то есть распродажа была вызвана не ставкой, а другими факторами, которые были продиктованы и нормами волнового принципа для коррекции первых импульсных волн.

( Читать дальше )

Прошлой осенью пара человек назвали меня безумцем, когда я указал им на островной разворот в индексе государственных облигаций, они были уверенны, что ничего не нарушит их позицию в ОФЗ. Уверенность — признак того, что портфель совершенно не защищен и сигнал того, что человек ничего не контролирует. Я не оказывал на тот момент этим людям услуг по инвестиционному консультированию и не имел статуса инвестиционного советника, поэтому не стал спорить и что то предлагать.

Вцелом, люди до 50 пытаются сами управлять своим капиталом, после 50 уже появляется желание больше времени уделять другим вещам, чем управление деньгами. Профессиональный статус инвестиционного советника — это ответственность перед клиентом, которую не найти у финансовых инфлюенсеров.

💡Каких инструментов не найти в моих услугах:
— акции
— корпоративные облигации
— ПИФы
— структурные продукты
— внебиржевые облигации и форвардные контракты

💡Почему я не предложу эти инструменты? — Я не заинтересован финансировать чей то бизнес за ваш счет или получать комиссионные от безответственной продажи вам сложных или низко ликвидных финансовых инструментов. Я действую в ваших интересах и не получаю вознаграждений от третьих лиц (УК, инвестиционных компаний, банков, дилеров, брокеров)

( Читать дальше )

Методика тройной валидации в природном газе с помощью классического волнового подсчета, календарного и анализа СОТ.

Как показала практика анализа, выявить с помощью волнового анализа с точностью до недели основание крайней трудно. У обоих волновых подсчетов есть как плюсы так и минусы. Классический подсчет на данных HenryHub исключает ценовой шум между сессиями, но не точен в определении времени завершения волны, так и ее длины, поскольку не отражает европейскую и азиатские сессии, но очень хорошо описывает волновую структуру. Календарный подсчет отлично подходит для определения фаз 20-дневного цикла и расчета продолжительности волн, допуская погрешность в 1,5 недели, но дает ошибки подсчета волн в основаниях и на сильном тренде.
Обе системы подсчеты не идеальны и допускают множество интерпретаций волновых патернов.
Анализ СОТ более точен в выявлении редких отклонений от привычной практики групп трейдеров, поскольку отражает то, куда движется капитал.
Вывод: использование только одной системы анализа гарантированно дает ошибки.

( Читать дальше )

Прогноз.
Фьючерс на природный газ не проявляет сильных попыток оторваться от территории низких цен и новая преграда — гэп понедельника встал на его продвижении. Цены на энергоноситель еще могут колебаться в течение текущей недели до минимума 7 августа 2.632. Волновой подсчет не является классическим и относится к авторской методике.

Прогноз не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР) и не относится к профессиональному суждению инвестиционного советника. ИИР может сопровождаться пояснением принимаемого решения по запросу и выдается только после того, как определен инвестиционный профиль и заключен договор.

Полная статья в телеграмме канале t.me/futuresfrcst