S&P GSCI является первым крупным инвестиционным товарным индексом. Это один из наиболее широко признанных эталонов, который взвешен по 24 товарно-сырьевым рынкам, чтобы представлять бета-версию глобального товарного рынка. Индекс предназначен для инвестирования путем включения наиболее ликвидных товарных фьючерсов и обеспечивает диверсификацию с низкими корреляциями с другими классами активов. Методология расчета www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-gsci.pdf.
График представляет S&P GSCI выраженный в S&P с 1972, как видно на иллюстрации, формируется тренд вдоль нового основания, и это происходит впервые более чем за 50 лет. Определенно, это может дать хорошие возможности. Моя ежедневная аналитика, самые своевременные волновые подсчеты бесплатны для клиентов на индивидуальном инвестиционном консультировании, как и сообщество.

Есть еще порох в пороховницах и у валютной пары CNYRUB, но стоит отметить, что валюта вышла за границы ценового коридора и это сигнал, что юань может скоро оказаться на новой территории цен.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. За индивидуальным инвестиционным консультированием, основанном на стратегиях с товарно-сырьевыми рынками и валюте, можно подать заявку через форму обратной связи на моем сайте в нижней части страниц. Мой анализ построен исключительно на моих разработках в анализе данных рыночной статистики с cftc, moex, технических методах, без какого либо фундаментального анализа.

Коммерческие трейдеры в природном газе вторую неделю подряд наращивают чистый лонг, об этом говорит увеличение импульса в BRSI более 30%. К этой категории трейдеров относятся импортеры и экспортеры. За 2 года это случается второй раз — в августе 2025 и на уходящей неделе.
(CFTC 31 июля)


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

greentreewealthsolutions.ru

BRSI — осциллятор чистой
позиции коммерческих трейдеров, расчитанный на основе простого RSI.

BRSI коммерческих трейдеров в евродолларе превысил 30%, это произошло в третий раз за год, ранее эта когорта трейдеров совершала импульсные покупки в конце октября 2025 и с марта по апрель 2026, что соответствовало ралли в евро. К коммерческим трейдерам в евро относятся: казначейства нефинансовых компаний, коммерческие банки и кредитные союзы, хэджириующие бизнес риски валютой, а также экспортеры и импортеры. Новый импульс покупок коммерческих трейдеров в евро может сформировать новое ралли в августе и сентябре. (CFTC 31 июля)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

greentreewealthsolutions.ru

BRSI — осциллятор чистой позиции коммерческих трейдеров, расчитанный на основе простого RSI.

Страх и неуверенность крупных спекулянтов заставила их сократить свою чистую позицию до такого значения, что она стала отрицательной впервые более чем за год, как декларирует на 14 июля cftc.

Нефть переходит к затяжному периоду коррекции на новой территории цен, последний раз этот цикл происходил с тех пор как обе категории трейдеров сократили свои чистые позиции до исторического минимума в 2008.

В начале года размер чистой позиции обоих групп трейдеров в нефти, выраженной в доле открытого интереса, сократился до предельной доли (подтверждено в мазуте), а этот показатель характеризует наибольший страх и неопределенность, -и это случилось впервые за последние 4 года. Это может быть началом нового сильного восходящего тренда в нефти. Информация не является ИИР. Данные собраны с переработаны с CFTC.




( Читать дальше )

Главное изменение за неделю: чистая позиция некоммерческих (спекулятивных) трейдеров впервые за долгое время ушла в отрицательную зону — с +55 171 (07.07) до −61 142 контракта (14.07), то есть спекулянты резко перешли от чистого лонга к чистому шорту. При этом коммерческие трейдеры сократили чистый шорт почти втрое — с −197 885 до −74 440, а открытый интерес по сумме 74 контрактов практически не изменился (26,8 млн → 27,9 млн)
Интерпретации индивидуально.

Фьючерс на акции Сбербанка демонстрирует покупки.

Фьючерс — это контракт на будущую поставку/расчёт актива на дату экспирации, а не производный от текущей спот-цены инструмент. Как только дивиденды объявлены (или их размер прогнозируется рынком), их сумма сразу вычитается из теоретической цены фьючерса — гэпу образовываться уже не из чего, потому что падение “отыграно” заранее, за недели до отсечки.

Покупатель фьюча не владеет акцией до экспирации и не имеет права на дивиденд — эта выплата достанется только держателю реальной бумаги. Чтобы фьюч и акция не давали арбитражной прибыли, продавец фьюча (условно держащий акцию и получающий дивиденд) должен продать контракт дешевле ровно на сумму ожидаемых выплат. Это и есть тот самый “недополученный доход”, который рынок закладывает в цену заранее.