fireburned: блог

rss

по

Блоги: личный (17) | открытые (6) | корпоративные (0) | все (23)

Отсутствие стаканов и котировок в БКС

Представитель БКС  Уважаемые товарищи из БКС, хотелось бы узнать, как вы себя ощущаете?

Отсутствие стаканов и котировок в БКС

Уже вторую неделю, порядка 8 торговых сессий по всем инструментам бОльшую часть времени в MetaTrader 5 нет котировок, нет стаканов и вообще в целом не обновляется pnl на фондовой секции. В чем проблема? Когда ожидать фикс?
  • обсудить на форуме:
  • БКС

БКС взял курс на ужасный сервис

Пользуюсь БКС уже давно и в последнее время клиентский сервис реально пробил дно, что больше нет сил молчать. 

  • Получение документов для вычета 3-НДФЛ по ИИС
По регламенту компания допускает подготовку отчёта вплоть до 14 рабочих дней. 14-дневный срок прошёл, а воз и ныне там, никаких документов в ЛК еще нет.

  • Отчёты
БКС взял курс на ужасный сервис

Это то, что видят клиенты БКС с завидным постоянством по несколько раз в день. Специалисты техподдержки уже даже не пытаются сделать вид, что что-то не так на стороне клиента и говорят попробовать сформировать отчёт позднее.
  • Отчет с начала текущего месяца
Тип отчёта, который просто перестал формироваться при нажатии кнопки Сформировать отчёт. Несколько неоднократных попыток это сделать не увенчались успехом, стандартные ответы техподдержки «попробовать позднее», так что движения никакого нет.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • БКС

Где взять Клиентское соглашение в Interactive Brokers на русском языке?

Друзья-товарищи, подскажите пожалуйста. Для банковского перевода в Interactive Brokers необходимо приложить подписанное клиентское соглашение на русском языке. В личном кабинете IB в отчётах есть возможность выгрузить подтверждение открытия счёта на русском языке, но само соглашение будет только на английском. Собственно, где его можно взять на нашем родном, чтобы специально не заказывать перевод? Спасибо!


Тестирование системы Ragnar по торговле US500

Последний и заключительный пост по тестированию систем, которые заняли первые три места в голосовании по торговле US500. 

Итак, система Ragnar была основана на торговле по уровням Фибоначчи. С критериями входа можно ознакомиться в его топике. 
Автор дал добро на публикацию результатов. При этом стоит отметить, что для определения коррекционных движений, используемых в его системе, использовался индикатор ZigZag, который перирисовывается, в связи с чем мы сошлись на том, что погрешность во входах (некоторые из них пропускаются) всё же есть. Но в целом, результат довольно однозначный. 

Эквити:

Тестирование системы Ragnar по торговле US500

Статистика:

Тестирование системы Ragnar по торговле US500

( Читать дальше )

Тестирование системы olimp по торговле US500

Продолжаем нашу серию увлекательных бэктестов систем с конкурса US500. В предыдущем посте рассматривалась система Валентина Елисеева, теперь настал через победителя конкурса, судя по количеству добавлений в избранное и общему количеству лайков. 

Честно говоря, в отличие от топика Валентина, где были четко разложены критерии входа и выхода, в своей теме olimp не указал, какой период у индикатора RSI и каким образом он его вообще использует, поэтому пришлось интерпретировать, исходя из его скриншотов и «подгонять под ответ», RSI, вроде бы, с периодом 21. Итак, стратегия следующая:

Для лонгов быстрая МА(5) должна пересечь медленную МА(20) снизу вверх и RSI должен находиться ниже уровня 50. 
Для шортов быстрая МА(5) должна пересечь медленную МА(20) сверху вниз и RSI должен находиться выше уровня 50.
Стоп/Выход при обратном пересечении МА.

Автор в теме указывал следующее: «Я обычно по профиту выхожу на максимальном расхождении желтой и синей линии». Лично я, не обладая экстрасенсорными способностями, могу узнать, где будет максимум, только постфактум, поэтому если автор дополнит в комментариях информацию по системе, могу протестировать её снова с исправлением неверно интерпретированных моментов. 

( Читать дальше )

Тестирование системы Валентина Елисеева по торговле US500

Недавно был конкурс на написание лучшей статьи по торговле фьючерсом US500 на МОЕХ, грех было не посмотреть, есть ли здравое зерно хотя бы в одной из систем. Для первого теста была выбрана система Валентина Елисеева, собравшая 114 лайков и 41 раз добавленная в Избранное. 

Дабы не мучиться, накидал робота для бэктеста и прогнал за последние 4 года. 

Итак, кратенько процитируем правила для входов из темы:
Шорт от верхней границы болинджера при формировании поглощения и закрытие на касании противоположной стороны
Лонг от нижней границы болинджера при формировании поглощения и закрытие на касании противоположной стороны
Альтернативное закрытие — на окончании торговой сессии.

С 3 сентября 2014 года система показала такую кривую доходности:

Тестирование системы Валентина Елисеева по торговле US500

По статистическим показателям результат следующий:

Тестирование системы Валентина Елисеева по торговле US500

( Читать дальше )

Результат торговли 25.06.18 - 30.06.18. Торжествующая справедливость

Вот и закончилась еще одна неделя торговли на счету. В предыдущем топике рассказывал о конфликтной ситуации с брокером, касающейся исполнения лимитных ордеров по технически неверным ценам. По всем трём ордерам были разрешены спорные ситуации и по итогу можно выделить следующие моменты:
Положительные:
  • Попыток списать ошибку на клиентский терминал не было, компания признала технический сбой
Отрицательные:
  • Компенсации были не полными — составили разницу между ценой заявки и ценой входа
  • На графике доходности спорные ситуации так же отразились: компенсации значатся как пополнения счёта, хотя по «торговому» итогу по ним была бы прибыль.
Как в анекдоте,:  «ложечка нашлась, а осадок остался». Тем не менее, есть и в целом положительный момент — счёт обновил исторические хаи по доходности и график теперь выглядит следующим образом:

Результат торговли 25.06.18 - 30.06.18. Торжествующая справедливость

( Читать дальше )

Результат торговли 18.06.18 - 23.06.18. Конфликт интересов

Вот и прошла очередная неделя с момента публикации предыдущего, первого сообщения в блогах. Не сказать. что было так уж много заинтересованных в дальнейших постах, т.к. всякая околорыночная ересь порой тут набирает в 2-3 раза больше плюсов. Тем не менее, перейдём к результатам. 

Результат торговли 18.06.18 - 23.06.18. Конфликт интересов
https://alpari.com/ru/investor/pamm/403614/

Результат предыдущей недели — -4%. «Бывали просадки на данном счете, не в первой», подумал бы безответственный трейдер, но мы-то знаем, что следить за системой, будь она ручной или автоматизированной, все равно нужно и при разборе сделок обнаружились факты, которые могут бросить тень сомнения на исполнение ордеров у брокера, где открыт данный счёт. Смарт-лаб славится своими периодическими жаркими конфликтами, этот топик как раз «в кассу». Не переключайтесь, будет интересно.

Итак, слегка затрагивая техническую сторону системы, используемой на данном счете, робот торгует только лимитными ордерами. Одной из причин является контроль исполнения, ибо «неведома глубина стакана, где юный джедай маркетом зайти хочет». Совпадение ли, до предыдущей недели претензий по технической стороне к исполнению ордеров не было — ордера исполнялись в пределах приемлемых 300-400мс, модифицировались, закрывались без каких-либо проблем. Как могло быть иначе, счёт-то ECN, казалось бы.

( Читать дальше )

Результат торговли спустя полгода. ПАММ-счет

Итак, для начала немного предыстории. Перед новым годом появилось желание сделать публичный мониторинг того, как работает мой робот. Но помимо стандартного Myfxbook, хотелось в будущем понимать свою позицию «в общей системе координат», которая есть среди публичных счетов, поэтому и пал выбор на ПАММ-сервис Альпари ввиду популярности и наличия рэнкинга. Лукавить не буду, потенциальная возможность получения источника дополнительных средств тоже была, поэтому выбор на данном брокере и остановился. Счету на днях исполнилось полгода, что и послужило основанием для написания этого поста.

Были ли другие причины того, что пост публикуется? Да. Не секрет, что на смарт-лабе много аналитики, политики, околорыночных тем и прочего флуда, но поразительно мало примеров того, что написано в заголовке — что кто-то делает деньги. Всегда считал тех, кто публично показывал результат своей торговли, включая Василия Олейника и Аню Маркидонову, людьми с характером и наличием стержня. Потому что публично показывать результат своей торговли, как в удачные, так и не очень, периоды может далеко не каждый из-за давления результата и общественного мнения. Надеюсь, что ведение публичного блога станет для меня своеобразным стимулом показывать достойный результат и делать лучше те алгоритмы, которые есть сейчас. Хочу начать этим сообщением серию постов, в которых буду делать небольшие отчёты за прошедший период торговли по счету, возможно, какие-то интересные сделки, анализ их исполнения с технической стороны (так как торгует робот) или результаты бэктестов новых стратегий.

( Читать дальше )

Призовём разработчиков MetaQuotes к ответу за MetaTrader 4/MetaTrader 5

Итак, раз уж Тимофей завёл разговор о том, что надо писать представителям брокеров, допустивших «облажку», считаю нужным упомянуть, что проблемы в торговле возникают также и по вине разработчиков торгового терминала. В данном случае, следуя по пути борца за правду Решпекта и его адептов, призываю компанию MetaQuotes Software Corp. ответить за своё творение, которое помогает недобросовестным брокерам лишать и без того не особо богатых трейдеров своих средств. Ибо о новых функциях терминала и подключении новых бирж компания моментально сообщает общественности, а ответственность за старые грешки-то никто не снимал, считаю необходимым поднять эту тему.

Речь пойдет о давно известной поделке для серверной части MetaTrader, именуемой Virtual Dealer Plugin. Работу этой приблуды можно оценить по данной ссылке. Видео коротенькое, однако, тем, у кого не возникает желания тратить 6 минут своей жизни на его просмотр, вкратце скажу, что с помощью этого механизма брокер в лице своих умелых сотрудников может настраивать персонально для каждого клиента, либо для отдельно взятой группы клиентов различные параметры, прямо влияющие на результат торговли. Среди них находится проскальзывание, спрэд, возможность ручного изменения цен OHLC по барам, задержка при открытии ордера и даже временное изменение плеча, с помощью которого можно без особых проблем высадить любителей держать убыточные позиции до стоп-аута, либо просто открывающихся на всю котлету.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW