Блог им. fireburned

Тестирование системы Ragnar по торговле US500

Последний и заключительный пост по тестированию систем, которые заняли первые три места в голосовании по торговле US500. 

Итак, система Ragnar была основана на торговле по уровням Фибоначчи. С критериями входа можно ознакомиться в его топике. 
Автор дал добро на публикацию результатов. При этом стоит отметить, что для определения коррекционных движений, используемых в его системе, использовался индикатор ZigZag, который перирисовывается, в связи с чем мы сошлись на том, что погрешность во входах (некоторые из них пропускаются) всё же есть. Но в целом, результат довольно однозначный. 

Эквити:

Тестирование системы Ragnar по торговле US500

Статистика:

Тестирование системы Ragnar по торговле US500


Сделки:

Тестирование системы Ragnar по торговле US500

Тестирование системы Ragnar по торговле US500

P.S.

Что хочется сказать по поводу всех систем, на которые было потрачено время? В целом, ничего нового я не открыл. Индикаторные системы обречены на то, чтобы не показывать результат, это и так известно. Очевидно, что профит приносят системы с нестандартным подходом. Одной из таких потенциально будет являться система Fry(Антон) , занявшая 4 место.

В общем, смотрите в сторону неочевидного и более сложного, чем пара индикаторов на графике. Всем пис. 
★6
34 комментария
zamenite vhody vyhodami i equity budet rasti
Самый лучший трейдер смартлаба, нет, слив идет з асчет спреда.  Реверс любой говносистемы будет сливать. Ну, кроме антиВаси, конечно)
avatar
 spasibo za testy i avtory za dobro
Нужно на оборот, стратегия показала шорт а ты бай
avatar
Спасибо fireburned было интересно поучаствовать в разработке робота, для меня фантастика, как можно прикрутить фибо в робота.
avatar
а какие правила у системы Антона (fry)?
avatar
Ждун, c входами у робота не все гладко, ну как получилось и так сойдёт
avatar
 Индикаторные системы обречены на то, чтобы не показывать результат, это и так известно.

Индикаторные — довольно широкое понятие.  
Но посыл такой хороший. 
Думаю у  пользователей такого рода систем, которые думают что нашли грааль — и продолжают упорно сливать годами, глаза чуть приоткроются после Ваших постов.
avatar
Отрицательный рост эквивти )
avatar
Вы даже не представляете что такое зигзаг, насколько сильно влияет перерисовка. С одной стороны это индикатор, без которого я не обхожусь уже 10+ лет, но с другой имею опыт попыток использования его в роботах (чем работаю, то и пытаюсь внедрять) с разными программистами. Пройден огромный путь, минимум три раза убеждались в том, что лучше попытаться обойтись без него.
Наконец, четвертая попытка вроде бы удалась, но я в это еще не верю.

А вот это умному человеку писать должно быть стыдно:
Индикаторные системы обречены на то, чтобы не показывать результат, это и так известно
avatar
VladMih, интересное мнение и опыт ваш
avatar
VladMih, так это зигзаг загубил рабочею стратегию
avatar
Ragnar, не знаю, это зависит от алгоритма.
У меня он наоборот давал грааль. Но такой хоккей нам не нужен )
avatar
Ragnar, стандартный зигзаг в метастоке  подглядывает в будущее, поэтому он чистый грааль. Но фиктивный. Можно делать аналоги зигзага без подглядывания, но там нет грааля.
avatar
VladMih, К чему эта вся писанина? Конструктивно предложите, как использовать зз в рамках стратегии автора. 
avatar
fireburned, не могли б вы быть чуть повежливей?
Писанина у вас в кровати, молодой человек.
avatar
VladMih, не зря Вас здесь и на mql форуме банили. Без обид, диалог исчерпан. 
avatar
ТС, зигзаг зачем прикрутил? у него в посте по-другому диапазон определся
А так конечно система на средней и моментуме чуть сольет, особенно на таком эффективном рынке как снп500
avatar
cfree0185, мы с автором проверяли входы, использованию зигзага он воодушевился. С правильностью большей части сделок он согласился. Отвергаете что-то? Предлагайте взамен тогда.
avatar
fireburned, в такой формулировке «с правильностью БОЛЬШЕЙ части сделок» — вопросов нет.

но по его логике вот так надо бы

находим 2 точки по лок хаям/лоям и выходу за диапазон. хотя это тот же зиг-заг получается) но этот уже не перерисуешь

да и сливает скорее всего это дело
avatar
На первый взгляд тестирование не корректное… На сколько качественные данные (котировки) вы используете для теста?
avatar
Всё увидел, используете только цены открытия часовых баров.
avatar
Vanches, входы только после закрытия свечи
avatar
fireburned, я однажды тестил ТС на снп500 в ниньзе, и удивился что она работает и в out of sample… На 15м таймфрейме, входы по пересечению 5 EMA и 34 EMA только в американскую сессию, выход по обратному пересечению или всё закрыть в конце американской сессии.
Если не сильно сложно, затестите?
avatar
Vanches, точнее по обратному пересечению переворот, а в конце сессии закрытие…
avatar
Vanches, Так вы тестировали же её сами. Зачем мой бэктест
avatar
fireburned, я вижу, что вы взялись тестить ТС на СНП500, вот и предложил)
avatar
Vanches, со стандартными индикаторами не очень хочется что-то тестировать больше)
avatar
fireburned, на сколько я понимаб, там дело не в индикаторах… А в тайминге.
Самые внутридневные тренды происходят в американскую сессию и ТС ловит эти движения. А периоды мувингов совпали с Билом Вильямсом, почему-то))
avatar
Vanches, посмотрите на квантопиане, там очень много бэктестов простых систем со стандартными индикаторами. Я более чем уверен, что там что-то похожее есть, как минимум. 
avatar
Vanches, в какой программе тестили и за какой период?
avatar
smt, тестил в ниньзе, был 2015 год… Период теста не помню, но достаточно продолжительный. Обычно оптимизации провожу минимум года за три.
avatar

теги блога TradingKit

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн