Блог им. fireburned

Тестирование системы Валентина Елисеева по торговле US500

Недавно был конкурс на написание лучшей статьи по торговле фьючерсом US500 на МОЕХ, грех было не посмотреть, есть ли здравое зерно хотя бы в одной из систем. Для первого теста была выбрана система Валентина Елисеева, собравшая 114 лайков и 41 раз добавленная в Избранное. 

Дабы не мучиться, накидал робота для бэктеста и прогнал за последние 4 года. 

Итак, кратенько процитируем правила для входов из темы:
Шорт от верхней границы болинджера при формировании поглощения и закрытие на касании противоположной стороны
Лонг от нижней границы болинджера при формировании поглощения и закрытие на касании противоположной стороны
Альтернативное закрытие — на окончании торговой сессии.

С 3 сентября 2014 года система показала такую кривую доходности:

Тестирование системы Валентина Елисеева по торговле US500

По статистическим показателям результат следующий:

Тестирование системы Валентина Елисеева по торговле US500

Немного скриншотов со сделками по системе:

Тестирование системы Валентина Елисеева по торговле US500

Тестирование системы Валентина Елисеева по торговле US500

Возможно, были какие-то неточности в интерпретации и у автора стратегии есть замечания. Поэтому, Валентин Елисеев, если есть какие-то недочёты, внесу коррективы и проведу заново тест. 

Плюсуйте, если есть интерес в проверке остальных тем, попавших в ТОП по данному конкурсу, протестирую остальные.
★11
40 комментариев
Спасибо, интересно посмотреть тест и других ТС.
avatar
Красава, спасибо
Тимофей Мартынов, увеличили бы уже место под картинки. Ничего не видно жеж. Ряд материалов на этом ресурсе из-за этого теряют в информативности.
avatar
Походу надо торговать не эту стратегию, а ее эквити)))
Когда эквити на дне, включать ее. А когда на хаю, выключать)
Тимофей Мартынов, а кто выиграл конкурс то?
Тимофей Мартынов, всё равно будет случайный процесс. Только другие свойства. Будет +++ и жирный минус. В целом будет =0. За вычетом спреда и комиса будет убыток.
Кааая доходность получилась?
avatar
Константин, никакая. Получился случайный процесс. =) Если учесть дикий спред и комис на мосбирже — слив будет.
Давай мою https://smart-lab.ru/blog/502101.php протестим
avatar
Ragnar, Разумеется. Сразу после стратегии olimp, а то он первый в списке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C0OpD1QuPB4TbOinawjKgiD0g1MROGsTh9Dq8DRz_50/ , постараемся вернуться в хронологический порядок
avatar
fireburned, док не обнаружен
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), Поменял, проверьте еще раз
avatar
fireburned, ОК
Да конечно а то как-то несправедливо
avatar
Ребята, вот объясните мне дурню, что на рынке присутствует реально? Я знаю что на рынке есть цена, объём, ну и производные, дельта, ОИ, профиль, это те данные которые реальны. Минуточку, повторю ещё раз, если не поняли. Эти данные — РЕАЛЬНЫЕ!!! Какие нахрен Фибоначчи, Гартли, Каналы, Волны и прочая хрень, вы что торгуете, намалёванные чёрточки, линии, бабочки? Ну вы даёте пацаны.
avatar
Иван Сидоров, людям надо во что-то верить, чтобы не сомневаться в ошибках.
avatar
Иван Сидоров, объясняю реально, торговать можно как угодно, даже в яме на чикагской бирже без графика и объема, на пальцах.
avatar
Ragnar
Так вы не путайте, те кто в яме на пальцах, те и правят балом, им графики вообще не нужны, это совсем другой вид торговли.
avatar
Иван Сидоров, ВСЕ ЯМЫ НА ПЛАНЕТЕ БЫЛИ ЗАКРЫТЫ ПАРУ ЛЕТ НАЗАД. ПРИВЕТ С 2018 =)
avatar
Mao CzeDOOM, да ну? 
avatar

besttrader, 100%. Ну как, физически здания остались, люди даже там хотят, но торги уже руками не ведутся, все через электронные торги.

Я вроде делал пост по этому поводу. Но не нашел.

habr.com/company/iticapital/blog/383107/
www.youtube.com/watch?v=aluuekJIhWI

Но писали вроде год назад, что последнюю прикріли в Японии и США. Но надо проверить.

avatar
Иван Сидоров, интересный коммент. 
По Вашему реальный только цена и объем?
В свою очередь пишу аналогичный коммент- эти Ваши «реальные данные » такое же фуфло, если уж на то пошло. 
«Реальная цена» сбера, колеблющаяся последние 2 года в диапазоне 140-280, сразу станет нереальной, как только примут какой нибудь закон, запрещающий нерезам владеть сбером.
Там и объемы сразу станут другими.

Короче разницы никакой, можно и по звездам торговать. 
avatar
Дмитрий К
Не подменяйте понятия. Как только запретят нерезам владеть сбером, цена и объём тоже изменяться, но от этого они не перестанут быть реальными на данный момент. А  так да, для меня например реальная цена сбера 100руб, но что я могу поделать если она выше, только согласиться с реальностью рынка.
avatar
Иван Сидоров, в свою очередь изменятся индикаторы, которые являются производными (Ваш термин) от цены и объема. В чем их эфемерность, и в чем реальность цены и объема?
Разницы никакой, просто для Вашего и своего удобства умники придумали более удобные (для них) интерпретаторы цены и объема.
Большинству трейдеров эти интерпретаторы просто удобнее использовать — вот и пользуются ими.
Только ничем они (трейдеры) от Вас не отличаются.
Если уж про реальность говорить — реально только то, сколько клиентов у того же сбера. удобнее ли у него интерфейс для обслуживания этих клиентов, конкурентноспособен ли он в своей среде. и тому подобные реальные вещи.
Реальны фундаментальные данные.
А цена и объем на бирже (где дневной оборот на нашей бирже сбера фиг знает сколько ноль целых ноль десятых от стоимости всего сбера) — это не реально, а для развода хомячков.
avatar
Дмитрий К
Не буду приводить кучу примеров, только один простейший. Покажите мне индикатор который бы мне показал где был останавливающий объём, а где проталкивающий, профиль рынка это легко показывает. Цена и объём это реальные показатели на данный момент. Индикаторы это отсебятина, построенная на прошлых данных.
avatar
Иван Сидоров, извините, объем — это тоже прошлые данные.
Если Вы про заявки маркетмейкеров, то это все та же фикция.
Они стоят в стаканах, потому что им за это платят.
Вы правда наивно верите, что по заявкам маркетмейкеров можно судить о спросе и предложении?
Их заявленный объем например на продажу — всего лишь означает, что кто то об них закрылся, они набрали позу, и теперь больше заявок в стакане на продажу от них. То ли всего, ничего больше


avatar
Дмитрий К
Вы вообще имеете представление о торговле? При чём здесь стакан, маркетмейкеры, и прочая лабуда? Мне фиолетово на всё это. Я оцениваю где, когда, какой объём прошёл, какая на него была реакция. Отсюда делается вывод. Вывод на анализе реальных данных, а не на эфемерных. 
avatar
Иван Сидоров,
avatar
Иван Сидоров, я Вас понял.
Я просто отметил в своем комменте, что в своей торговле Вы занимаетесь тем же самым, что и люди использующие всякие индикаторы — а именно, используете технический анализ, основанный не на реальных данных, а на эфемерных, причем на исторических.
avatar
Дмитрий К
Я не знаю какой индикатор может дать вам такие понимания как слабое возобновление продаж или покупок, или сопротивление быков или медведей в моменте, а не на истории. Просто у нас с вами разное понимание рынка. Вы видите так, я по другому, только и всего. 
avatar
Иван Сидоров, глянь на нефть она четко с утра отскочила почти от 67,60 и сходила к 66,60 и заметь от черточки аккуратно отталкиваться цена. все что ты написал это производная того что хотят нарисовать на графике.
Владимир Гончаров

Тут всё понятно было и без чёрточек.




avatar
А слабо мою протестировать? Только честно!
Fry (Антон), Не слабо, это уже в личку)
avatar
fireburned, блин, я только сейчас понял. Ты — это же тот чувак, который понимает, что делает в отличие от большинства смартлабовцев. Ну тот из лички. Круть! =)))
Спасибо за тест, этой системы для СНПИ500 на такую глубину по истории! И результат, все же, за период дает "+" !!!

Но! Если кто ещё помнит, эта система была сделана/опубликована для конкурса: «Как сделать бабла на Ю500 на МОЕХ»… И протестирована  на небольшом участке цены U500 12.18. и она на этом участке работает… в большой + ...
Говорю искренно, не подгонял под + результат… Поэтому всё честно… Создал вначале правила, потом прогнал на истории ... 

Когда же будет конкурс:
Торговая система для индекса S&P 500, дающая на тесте по истории глубиной в 5 лет, исключительно положительную эквити, вообще без просадок депозита… То тогда будет и другая система ...
Кто уже опытный — знает… Создать такую систему на истории с подгонкой её параметров под результат не так уж  и сложно ...

Удачи!
Валентин Елисеев, Почему Вы столько тогда счетов слили на MQL 5, если система рабочая, ведь вы там индекс в основном торговали?
avatar
Ivanaev, не по этой системе… эту систему спец для конкурса сделал… и там снпи не торговал вообще… там доу, без системы… в привычном понимании 
Чем глубже перекрытие(слабость тренда) волн(углов) тем больше ставим период Болинджера. Перекрытие углов -в первую очередь -углов из цен закрытия свечей. Болинжер будет работать, но в позицию \период\ надо ставить формулу (алгоритм) расчета в диап-е от 14  до 90 с помощью понятия тренд\боковик… В идеале это  для роста L>ref(H,-2), но  надо заменить L и H на ЦЗ те цену закрытия. Cтепень перекрытия это  = L-ref(H,-2) 
   Кроме того у ББ есть параметр % отклонения от средней… Его тоже надо сделать динамичным, те чем больше боковик тем больше отклонение.Для роста понимаем так -чем больше перекрытие(отрицательное число) между   L  и  ref(H,-2) тем больше отклонение от средней ББ.
Для падения  H<ref(L,-2). Есть индюк анти болинжер… типа коридор ошибки. Это в Метастоке и Амиброкере. Он сжимается в тренде и расширяется в боковике.
avatar
Пока только так могу плюсануть:
avatar

теги блога TradingKit

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн