Итак, оставлю это здесь. ) Чтобы гуглятина проиндексировала. Тикер 6Е (6E) в Авроре называется ЕС (EC).

Для полноты избавления будущих поколений от неизбежных поисков, да и для себя, опубликую список популярных тикеров фьючей на валюты в Авроре. Будет так (как и должно быть в доке): CC/YYE — СС, где CC — две литеры контракта в Авроре, YY — год контракта, E — месяц экспирации, и через дефис — классический тикер биржи СМЕ и название инструмента

AD/YYE — 6A, Australian Dollar
BP/YYE — 6B, British Pound
CD/YYE — 6C, Canadian Dollar
EC/YYE — 6E, Euro FX
E7/YYE — E7, Emini EuroFX
M6E/YYE — M6E, Micro Euro FX
MP/YYE — Mexican Pesso
NE/YYE — 6N, New Zealand Dollar
JY/YYE — 6J, Japanese Yen

Вроде бы все. Есть еще ED/YYE, но этот инструмент мало кто торгует.

Остальные тикеры идут по СМЕ-шной спецификации. ES, NQ, CL, GC, HO, NG, HG: /YYE.

Для Вишневский Роман  — спасибо за ответ в предыдущей теме, и ИМХО было бы неплохо на странице платформы, не в видео, изначально написать, что контракты прописываются по формуле CC/YYE. Понятное дело, что большинство пользователей попадают к Вам через обучения и challenges, где ответы на такие вопросы идут «по ходу», но для хорошего сервиса такая очевидная инфа должна лежать сразу и на поверхности. ;)

А может кто-то ответить на простой вопрос — почему к Авроре до сих пор нет толковой документации, и почему нет полного списка доступных американских фьючерсов с понятным синтаксисом тикеров? ))) Например, всем известный 6В (фунтик) у них почему-то ВР. Евро-микро (тот, что доллар/тик) как у белых арийских людей, М6Е. А вот как называется у них обычный 6Е осталось для меня загадкой. Не знает даже гугл/яндекс. )))

Спасибо всем, кто откликнулся на мой предыдущий пост.

В процессе выпаривания мозга всякой математикой, получилась весьма недурная формула. Она не нова, и уверен, что кто-то уже давно сие творение пилит, но… Мне понравились результаты «ловли» расхождений между разницей и отношением с определенными параметрами… Нефть/Золото очень шумит — много сделок, развороты частенько глубокой ночью. Но деньги точно есть. Решается скорее всего исключительно хардкодингом. Сип/Нас — очень спокойно, лениво я бы даже сказал. Мало сделок, но зато можно держать месяц позу, пока не развернут. Надо посчитать РП. Мазут/Нефть — тоже шумит, но если брать только невероятные разлеты, как сегодня к примеру, то тоже деньги. Замечу, что разница строится с «ухищрениями», а вот отношение строится «в лоб».

Завтра отдам в разработку более умным чувакам. )))

Кто-то запиливал?

Парни, как правильно на американских фьючах посчитать размер позиции для пары БЕЗ учета волатильности для ratio GC*10 / CL*100?

С сегодняшнего дня котировки и чарты синхронизировали, все данные идут с задержкой на 20 минут. Сервера TDAmeritrade можно будет наполовину удалять через пару недель. )

Сегодня все проснулись с замороженными графиками в ТОСе. Сразу пошла паника, что все, шара закончилась. Не думаю.

1. У ТОСа лежит сайт. Совсем лежит.

UPDATE: не правда ) Сайт в норме.


2. Часть графиков все таки работает, хоть и с большими перебоями.



( Читать дальше )

Хороший момент для покупки. 1359. Базу после выстрела удержали, отработали — выход на 1371 и 1392.

На новостях в среду. Поэтому на любом откате в 50 центов и зависании цены на пять минут нефть можно продавать и держать. Вместе с нефтью продавать фунт.

Нефть с середины июля без особых откатов падает, и сегодняшняя дневка лишь создает новые настроения для продаж. Жалкие попытки откупиться на какой-то доллар превращаются в откровенный неприкрытый слив. Это означает, что Брент явно пойдет вытрушивать все живое под 40 долларами за бочку, а WTI этим временем поторгуется ± 38. Если же и эти уровни не выдержат давление, то пойдем освежать февральские лои.

Спред нефтезолота демонстрирует ту же динамику — нефть продавай/золото покупай.

UPD: В моменте идет набор шортов. Последний раз такое видел на пробое 46,5. Прикладываем линеечку, и видим, что WTI += 36.5 )