Блог им. facevalue

Благодарочка

Спасибо всем, кто откликнулся на мой предыдущий пост.

В процессе выпаривания мозга всякой математикой, получилась весьма недурная формула. Она не нова, и уверен, что кто-то уже давно сие творение пилит, но… Мне понравились результаты «ловли» расхождений между разницей и отношением с определенными параметрами… Нефть/Золото очень шумит — много сделок, развороты частенько глубокой ночью. Но деньги точно есть. Решается скорее всего исключительно хардкодингом. Сип/Нас — очень спокойно, лениво я бы даже сказал. Мало сделок, но зато можно держать месяц позу, пока не развернут. Надо посчитать РП. Мазут/Нефть — тоже шумит, но если брать только невероятные разлеты, как сегодня к примеру, то тоже деньги. Замечу, что разница строится с «ухищрениями», а вот отношение строится «в лоб».

Завтра отдам в разработку более умным чувакам. )))

Кто-то запиливал?
★4
16 комментариев
Почему не вычеслить тенденцию и стать направленно в одном инструменте?
avatar
Brus, Потому что спред нейтрален по отношению к двум инструментам. Но то, о чем ты говоришь, пилится давно. Одноногий арбитраж называется.
avatar
facevalue, не забываем, что средеров рвут, на правленные движения одного из инструментов) Так что нейтрпльности я в этом не вижу)
avatar
Brus, именно по этой причине мой алгоритм настроен на «ловлю» раздвижек, а не mean reversion. ;)
avatar
мне почему-то кажется у вас там получился некий синтетический кросс, с перевесом той или иной составляющей.

Для проверки вашей формулы попробуйте вместо золота и нефти подставить курсы валют (евры и фунта), и сравните результат с реальным кроссом EURGBP (как для разницы, так и для отношения этих курсов)
avatar
О.К., Получилась полная синтетика. Полнейшая. Валюты и прочее уже завтра подставлять буду, как и проверять наработку.
avatar
 P.S. и там еще не забудьте правильно учесть Bid и Ask в отношениях, иначе выйдет не то
avatar
О.К., Спреды в самих инструментах небольшие, не влияет на общую картину.
avatar
facevalue, это они 99% времени небольшие ;) но изредко случаются сильные раздвижки спреда, и тогда алгоритм может сильно залететь если неправильные стороны берет для расчетов.
avatar
nik, внес правку. Сильно не повлияло, как и предполагал, но пару раз в году да, бывает, что раздвижка в спреде на «сырьях» существенная. На индексах таковые не попались.
avatar
Запиливал запиливал)))

Результат получился как с гиями у Шуры Балаганова. Когда допилил до конца — золота найдено не было
avatar
Иван Петров, Золото самый вредный инструмент. А вот на индексах и на валюте нечастые, но ВЕСЬМА очевидные картинки появились.
avatar
facevalue, И ге эти картинки? На каких индексах? Ну я знаю про песца в СиПи но не покартинкам)))

А другие индексы я не смотрю
avatar
Суть задачи: взять два условно «случайных процесса» и получить из них нечто не случайное. В идеале стационарный процесс. Или максимально приблизиться к этому. Затем тупо торговать контртренд на таком иснтетике. Такое все хотят, потому что это очень комфортный трейдинг.
Fry (Антон), я не хочу. 
avatar
Fry (Антон), Например, процентные отклонения разницы и ratio… )
avatar

теги блога facevalue

....все тэги



UPDONW