Дата: 07.06.2026

Представляем актуальные торговые идеи, основанные на анализе абсолютных валютных курсов, очищенных от доминирующего влияния доллара США. Использование методов ML-кластеризации позволяет выявить скрытые рыночные закономерности и точки входа, опираясь на математическую точность, а не на рыночный шум.

Три торговые идеи:

1. Аргентинское песо (ARS) – RSI 23.1 (перепроданность). вход 0.0153, цель 0.0155 (+1.2%), стоп 0.0152 (-0.7%)
2. Колумбийское песо (COP) – недельная доходность +3.47%. вход 0.0062, цель 0.0062 (+1.5%), стоп 0.0061 (-1.0%)
3. Канадский доллар (CAD) – пересечение MA вверх. вход 15.8607

График Аргентинское песо (ARS):

Полный PDF-отчёт (45 валют, графики, RSI, MA, прогнозы):
Скачать PDF

Не является инвестиционной рекомендацией. Идеи основаны на математических моделях.

Обсудим в комментариях: какие валюты сейчас в фокусе?

Коллеги, добрый день.

Посчитал за последние дни коэффициент вариации (CV) для абсолютных курсов 45 валют. Напомню: абсолютный курс — это решение системы из 85+ валютных пар, которое даёт универсальную оценку стоимости каждой валюты без привязки к доллару или евро. Метод не новый, он описан на сайте abscur.ru, но суть не в этом.

CV = стандартное отклонение абсолютного курса / его среднее, выраженное в процентах. Чем ниже CV, тем меньше курс «болтается» относительно собственного среднего. Высокий CV может быть следствием как деструктивной нестабильности (гиперинфляция, обвалы), так и устойчивого долгосрочного роста с малыми колебаниями вокруг тренда.

Взял три горизонта: 1 год, 5 лет, 10 лет (по состоянию на 4 июня 2026). Данные — абсолютные курсы 1996–2026, ежедневные.

Что получилось за 10 лет (самый показательный диапазон):

Самые стабильные (минимальный CV):

1. INR — 3,31%

2. KRW — 4,32%

3. NOK — 4,52%

4. CLP — 5,25%

Коллеги, решил поделиться расчётом, который давно хотел сделать. Все мы привыкли смотреть на рублёвые графики акций, но это лишь полдела. Вопрос: сколько из роста/падения даёт сама компания, а сколько – просто изменение покупательной способности рубля?

Взял 15 ликвидных акций (Сбер, Лукойл, Газпром, Полюс и др.). Использовал метод абсолютных курсов – рассчитываю его на своих данных с 1996 года. Суть: перевожу рублёвые цены в универсальные единицы через абсолютный курс рубля (RUB_abs). За 10 лет, с июня 2016 по июнь 2026, RUB_abs вырос на 22,2% – рубль реально укрепился.

Потом сравнил: какая часть рублёвой доходности каждой акции – реальный рост бизнеса в абсолютных единицах, а какая – просто следствие укрепления рубля. И главное – обогнала ли акция сам рубль как актив.

Результаты такие. 10 из 15 акций обогнали рубль: лидеры – Полюс (абсолютная доходность +445%), привилегированный Сбер (+342%), обычный Сбер (+203%), Татнефть (+139%), Лукойл (+135%), Новатэк (+109%), Мосбиржа (+101%), Норникель (+84%), Роснефть (+56%), Северсталь (+30%).

Коллеги, решил проверить, насколько хорошо методы машинного обучения группируют валюты, если использовать не парные котировки, а абсолютные курсы (метод Abscur — расчёт единой фундаментальной стоимости для 45 валют через оптимизацию сетки из 85+ пар).

Что сделано:

• Взяты ежедневные абсолютные курсы 45 валют с 1996 по 2026 год.

• Для каждой валюты рассчитаны 7 признаков за 1, 5 и 10 лет: общая доходность, средняя дневная доходность, волатильность, коэффициенты Шарпа/Сортино, максимальная просадка, коэффициент вариации (итого матрица 45×21).

• Стандартизация, затем k‑means и иерархическая кластеризация.

Результаты (k=4):

Кластер 0 (20 валют): стабильные развитые — USD, EUR, CHF, GBP, CAD, SEK, SGD, CNY, HKD и др. Низкая волатильность, малые просадки.

Кластер 1 (14 валют): сырьевые и развивающиеся рынки — AUD, BRL, RUB, ZAR, NOK, MXN, COP, KZT и др. Высокая доходность, высокая волатильность, заметные просадки.

Кластер 2 (3 валюты): кризисный обвал — ARS, EGP, TRY. Просадки >80%, доходность резко отрицательная на всех горизонтах.

Коллеги, решил посмотреть на золото через призму метода абсолютных валютных курсов. Идея простая: доллар сам меняет свою стоимость, поэтому обычная цена XAU/USD может искажать реальную динамику металла. Я взял абсолютный курс USD (рассчитан из 85 валютных пар) и умножил его на долларовую цену золота. Получилась абсолютная цена золота – в тех же единицах, что и абсолютные курсы валют.

Расчёт за 20 лет (2006–2026): USD укрепился на 77,2% (с 12,34 до 21,87). Долларовое золото выросло на 567%, абсолютное – на 1082%. Разница +515 п.п. За весь период с 2000 года: USD вырос на 64%, долларовое золото +1565%, абсолютное +2632%, разница +1068 п.п.

Ключевой вывод: традиционная долларовая котировка систематически занижает долгосрочную доходность золота. Если смотреть на металл как на независимый актив, его реальный рост почти вдвое выше привычного.

Интересно, что за последний год (2025–2026) доллар немного ослаб (-1,7%), и абсолютная доходность золота (35,2%) оказалась чуть ниже долларовой (37,5%) – здесь обратный эффект.

Добрый день, коллеги!

Решил тут заморочиться с декомпозицией движения USD/RUB. Всем понятно, что парный курс — это отношение двух величин, но вопрос «что конкретно изменилось: доллар вырос или рубль упал?» обычно остаётся без количественного ответа. Если доллар укрепился на 5% к корзине, а рубль просел на 2%, то пара вырастет на ~7%. Но в реальности всё сложнее, особенно на длинных горизонтах.

Я использую расчёт абсолютных курсов валют — это такая оптимизация по ~85 парам, которая даёт «истинную» стоимость каждой валюты в некой универсальной шкале. Подход не новый, но у меня получилось его причесать для ежедневного обновления. Проект называется «Абсолютный валютный курс» (abscur), кому интересно — легко гуглится.

Сделал ноутбук на Kaggle, где посчитал вклад USD и RUB в изменение USDRUB за 1, 5, 10 и 20 лет (по состоянию на 31.05.2026). Формула простейшая:

Вклад = изменение соответствующего логарифма, отнесённое к общему изменению логарифма пары.

Пока в ленте спорят о курсе доллара и гадают на кофейной гуще, мы в проекте Abscur решили проверить: можно ли построить торговую систему на абсолютных курсах валют, которая будет системно обыгрывать мировые эталоны стабильности?

Спойлер: Можно. И просадка при этом в 3 раза ниже, чем у «тихой гавани» в лице SGD.

Суть эксперимента: Walk-Forward Grid Search

Мы не стали брать параметры «из головы». Чтобы избежать главной ловушки алготрейдинга — overfitting (подгонки под кривую), мы запустили перебор 40 комбинаций окон обучения (Lookback) и удержания (Hold).

Наша цель — не «удачная точка» с бешеной доходностью, а Плато стабильности. Если стратегия показывает результат выше 3.0 по Кальмару и на 10, и на 11 месяцах обучения — значит, мы нащупали реальную инерцию рынка, а не случайный шум.

Результаты против Бенчмарка (SGD)

Мы сравнили нашу динамическую модель с пассивным удержанием Сингапурского доллара (SGD) на отрезке 2023–2026 гг. Цифры говорят сами за себя:

Многие привыкли, что валютный рынок — это либо «купил и держи» доллар, либо бесконечная лотерея с плечами. Но что, если подойти к FX как к портфелю активов в абсолютных координатах, где каждый инструмент имеет свою внутреннюю стоимость, очищенную от влияния «бакса»?

Сегодня разберем результаты бэктеста стратегии Dynamic Rebalancing на базе методики AbsCur за период 2023–2026 гг. Спойлер: нам удалось обуздать волатильность и загнать просадку в экстремально узкий коридор.

🛠 Методология: Математика против «дрейфа» риска

Основная проблема любого Alpha-портфеля с фиксированными весами — постепенный перекос в сторону самых волатильных активов. Чтобы этого избежать, мы применили метод Walk-Forward Optimization:

• Окно обучения (Lookback): 6 месяцев. Ищем веса, максимизирующие Calmar Ratio (отношение доходности к максимальной просадке).

• Окно удержания (Hold): 1 месяц «вслепую» до следующей ребалансировки.

• Риск-фильтр: Суммарная волатильность портфеля жестко ограничена уровнем SGD (~2.11%). Сингапурский доллар здесь — наш «золотой эталон» стабильности.

Пока большинство инвесторов спорят о «справедливой цене» золота или ждут разворота в акциях, математические модели на валютном рынке продолжают находить неэффективности. Сегодня разберем кейс Гибридного Alpha-Speculative портфеля, построенного на базе системы абсолютных курсов.

Основная идея: нам не нужна низкая волатильность сама по себе. Нам нужно отсечь «плохую» волатильность (Downside Risk) и оставить ту, что генерирует прибыль.

🛠 Методология: Отказ от «базы»

Расчет ведется не в парах к USD или EUR, а через систему абсолютных валютных курсов. Это позволяет увидеть чистую силу актива без искажений со стороны валюты котирования.

Параметры модели:

• Объект: Топ-10 валют по моментуму (Alpha и Speculative квадранты).

• Риск-фильтр: Max Drawdown (MDD) < 5%.

• Оптимизация: Максимизация Sortino Ratio (вместо Шарпа), чтобы сфокусироваться на риске убыточных отклонений.

• Период: Январь 2024 — Март 2026.

📊 Результаты: Цифры против интуиции

Многие привыкли считать USD незыблемым эталоном. Но если отойти от бинарных пар типа USD/RUB или EUR/USD и взглянуть на рынок через методику абсолютных курсов, картина меняется. Оказывается, доллар — далеко не самый эффективный актив для хранения капитала.

За последние три года (март 2023 – март 2026) я провел расчеты по оптимизации валютной корзины, и результаты заставляют пересмотреть подход к консервативным сбережениям.

Суть стратегии: Ищем Alpha там, где её не видят

Цель эксперимента — собрать портфель, который обгоняет доллар по доходности в 2-3 раза, сохраняя при этом волатильность ниже «бакса». Стратегия — чистый Buy & Hold (купи и держи), без активных спекуляций и ребалансировок.

Для отбора в Alpha-портфель были использованы метрики абсолютной эффективности. Вот как выглядели кандидаты на старте: