Дело было вечером, делать было..., ну в общем понятно — нечего абсолютно) От безделья появилась идейка — предложить всем желающим небольшой конкурс по прогнозу iv si и ri февральских серий на 16-00 понедельника. 
Условия следующие:
Каждый участник публикует 2 числа — свой прогноз  iv si и ri «центральных» страйков февральских серий на 16-00 понедельника. Ставки принимаются до 9-00. 
«Центральным» я называю условный страйк, совпадающий с ценой соответствующего фьючерса. IV на нем в 16-00 я буду определять исходя не из биржевых улыбок, а по фактическим котировкам соседних страйков. Итоги будут подведены в понедельник, не позже чем в 16-15.
Победителем будет признан участник, предложивший варианты iv si и ri с минимальной суммарной погрешностью.
Всем участникам — утешительный приз — моя оценка «справедливых» волатильностей центральных связок ri и si на момент подведения результатов. 
Победителю — всеобщее признание + спонсирование праздничного напитка небольшого объема (в пределах 1000 рублей — лично от меня))
Ну и для затравки мой прогноз: ri 54%, si 31%

Вчера ri февраль и март прайсли ровненько по воле, что то вроде 46 и 46, с si было много веселее 34-30. Сегодня вечером все удивительным образом изменилось — ri 40-45, si — около 29 оба контракта. Кто попал на деньги? И кто прав окажется в понедельник? Думаю, что сегодняшние вечерние покупатели ri февраля если и потеряют, то немного (скорее всего наживут). Ну а продавцы февральского si продолжат праздновать.

Пусть сейчас короткая (дневная) HV Ri 60. При этом какая нибудь очень длинная (лет 100, например) — 32. Логично предположить, что очень короткие опционы должны прайситься по 60 вол, а бесконечно длинные по 32. А что между? Что может быть за кривая, задающая «справедливые» волы опционов с экспирациями в промежутке 0-100 лет, проходящая через точку (0,60) и асимптотически стремящаяся к 32 на бесконечности? Если есть по этому поводу мысли и их не очень жалко — поделитесь, плиз

Завтрашняя экспа прайсится на удивление эффективно, опционы си и ри чуть дороже «правильной» цены.
На СЛабе какие то чудеса — новая опционная лента с допуском «тока для крутых», оно и ладно бы, но куда делась старая?
Ну и главно-первый вопрос — как у продавцов вол минимайсекса самочуствие?2-3 связки в день рынок летает

Очень веселый, очень! По две опционных связки за день пролетает за 3 дня до экспы, а опционы как не стоили ничего, так и не стоят. Крайне редкая и приятная для любителей нарезки дельты ситуация. RI тоже покупателей гаммы не расстраивает, но до mmz ему далеко.

В покупку просятся опционы и на индексы ммвб-ртс и на доллар. Рынки забегали и достаточно быстро. Странно, но в такой ситуации продавцы есть и немало. Возможно, настал неплохой момент поспорить с их мнением.

Интересная ситуация в si опционах декабря сложилась. HV неделя меньше 16%, IV 22+. Вроде бы рай для продавцов. Но можно оценить картинку несколько под другим углом. Центральная связка стоит примерно 5400 (8% от цены БА). Если посмотреть последний год, то за 52 рабочих дня (столько осталось до экспирации), мы практически всегда (в 98% случаев) уходили в какой то момент более чем на 5400 от начальной цены Si. Покупать волу? Продавать? В октябре ситуация помягче, но в принципе похожа.

Бабушка Йеллен приехала, поговорила, и на какое то время уехала. Гребенка — гамма скальпинг — за неделю нагребла на 27 вол в ри. IV выше, и сильно выше. Ну и пятница завтра. Дальше вроде бы понятно что делать.

Рынок сюрпризов не преподнес и продажа волы вполне прилично отработала и в ри и в си.  По такому рынку цены связок несколько завышены до сих пор, но представляется разумным продажи прикрыть прямо сейчас. Гамма риск начинает зашкаливать. Пора обратить внимание на дальние серии.

Тэта капает. МФЦ отдыхает. Вола ноль. Если серьезно, то продажи представляются по прежнему актуальными пока