Веселый mmz

12 октября 2015, 22:49
|
Стас Бржозовский

Очень веселый, очень! По две опционных связки за день пролетает за 3 дня до экспы, а опционы как не стоили ничего, так и не стоят. Крайне редкая и приятная для любителей нарезки дельты ситуация. RI тоже покупателей гаммы не расстраивает, но до mmz ему далеко.

Ключевые слова:
опционы

123 | ★2

21 комментарий

волу в пол опустили — вот и дешево все

Ruscash

12 октября 2015, 23:00
Ответить

ruscash, вола на mmz в космосе, цены на опци те в полу

Стас Бржозовский

12 октября 2015, 23:05
Ответить

Продавцы волатильности это такая секта, которая продает всегда и на любом рынке в надежде, что удастся заработать и ничего не делать. Только не понятно куда мм со своими роботами смотрят

Volos

12 октября 2015, 23:00
Ответить

Volos, они и продают

Стас Бржозовский

12 октября 2015, 23:06
Ответить

А что такое mmz?

Тимофей Мартынов

12 октября 2015, 23:20
Ответить

Тимофей Мартынов, MXI, мамба мини.

Aero

12 октября 2015, 23:21
Ответить

"… опционы как не стоили ничего, так и не стоят. Крайне редкая и приятная для любителей нарезки дельты ситуация."
Что-то подобное писал МакМиллан в «Об опционах». Такие весчи случаются в предверии «ах-удивительных» движений. После чего «любителей» (Продавцов) выносят вне очереди...
Аккуратней граждане.

G7 (Gone of seven)

12 октября 2015, 23:47
Ответить

я там недавно ММ стал, не отлично пока понимаю инструмент, куда рынок занесет — там и стою :)

Ивлев Георгий

13 октября 2015, 00:26
Ответить

Ивлев Георгий, странно дешево прайсят мейкеры там. Причем те из них, с кем я знаком, понимают что дешево, а сделать ничего не могут — вегу большую держать нельзя. Непонятно кто давит и зачем

Стас Бржозовский

13 октября 2015, 00:33
Ответить

Стас Бржозовский,
Поясните, пожалуйста, Вашу фразу «понимают что дешево, а сделать ничего не могут — вегу большую держать нельзя». Все-таки что мешает маркет-мейкерам поставить свои биды-оффера повыше, ближе к HV по баз. активу? (Раз уж они сами видят, что HV выше текущих IV цен).

Александр Р

13 октября 2015, 09:06
Ответить

Александр Ревзин, напихают им тогда веги, получится противоречие с м-мейкерской идеологией полной нейтральности позиции

Стас Бржозовский

13 октября 2015, 10:35
Ответить

Стас Бржозовский,
Получается такой сценарий -
1) Маркетмейкеры пытаются прайсить дороже
2) Тут же набегают продавцы волы, продают опционы маркетмейкерам
3) У маркетмейкеров образуется поза с отрицательной тэтой, положительной вегой, ее нужно сдать
4) Маркетмейкеры переставляют цены ниже, чтобы продать опционы. Далее по кругу.
В итоге IV становится меньше HV. Оплачивают вечеринку, видимо, продавцы волы.
Я правильно излагаю?

Александр Р

13 октября 2015, 11:41
Ответить

Александр Ревзин, возможно так. Не очень понятно только кто «набегает», там народу то раз два и обчелся

Стас Бржозовский

13 октября 2015, 12:56
Ответить

Данила Беренцев, фьчерс ммвб-мини пробежал сегодня с 1772 до 1722 примерно — 50 пунктов. При этом дельта нейтральная покупка центральной связки имела зону убытка на экспирацию примерно +-25 пунктов от цены базового актива в момент покупки. На фоне таких движений базового актива опционы стоят очень дешево.

Стас Бржозовский

13 октября 2015, 00:30
Ответить

ну ты мне в пятницу надавал, я убежал, мне в конце дня в обратку прилетело, я свернулся. Сегодня, потихоньку повышал, где-то на 19 уже продают. Их дело :)

Ивлев Георгий