ЧТО ПРОИСХОДИТ: занимаясь трейдингом с 2012 года постепенно дошел до алгоритмической торговли портфелей цикличных торговых систем. Работаю вместе с квалифицированным программистом. В 2020 году запустили одиночную торговую стратегию на $25 000 и забрали 39% годовых. В мае 2021 года запустили портфель торговых систем, который и торгуем сейчас. Цель — постепенное доведение управления до сложных глубоко-диверсифицированных портфелей торговых систем способных давать доходность больше 100% годовых с управляемыми рисками. Выше Equity моей публичной торговли, которую веду с 2013 года.
ОТЧЕТ
1. Портфель поддержки — начинает год сразу с большого убытка (хорошо хоть перед этим в декабре заработал 8%), закрывает в декабре 3 сделки и теряет — $2656 на контракт. Торговля дублируется на счетах общим депо ~$40 000
Небольшое вступление: в конце ноября до февраля традиционно появляется много свободного времени, высвобождаемого от преподавательской деятельности (в этом году вёл 9 человек), которое я пускаю на претворение в жизнь самых устоявшихся новшеств/идей, касающихся торговых алгоритмов, аналитического индикатора. Поэтому в последующие несколько месяцев используемые нами алгоритмы будут существенно изменены. В данный момент чуть-чуть изменен аналитический индикатор, что повлияло на исторические результаты ЭТАЛОНА (совсем чуть-чуть: +$3000 результат и минус одна сделка). Мы заметили расхождение с логикой, когда недавно потеряли $800 на сделке по золоту, которой не должно было быть согласно стратегии (индикатор неправильно обработал данные и дал стратегии сигнал, которого нет по логике). Исправление незначительное, поэтому ошибка крайне редко могла приводить к левым сделкам или изменениям в сделках по стратегии, но тем не менее… К текущему моменту инфраструктурные ошибки в алгоритмической торговле сведены к минимуму, благодаря проведенной в 2020 году работе, когда мы исправили очень много вылезающих косяков.
За прошедший месяц робот подключенный к портфелю поддержки заработал +$1635 и это + 8% к депозиту $20 000
На сегодняшний день подошел к завершению очередной этап развития моего космического трейдунства и можно подвести какие-то итоги становления и обозначить ближайшие цели по дальнейшему развитию.
Недавно я принял решение остановить торговлю по стратегии А2, считаю что алгоритм прошел проверку боем и доказал свою эффективность сделав реально +$9700 прибыли на каждые вложенные $25 000 (+39%). А всего с двух счетов принес + $19 400
Следящие за моими публикациями помнят как в марте 2020 года я опубликовал результаты работы автоматической торговой системы запущенной на 2 реальных счетах с 1 января 2020 года. После этого робот продолжил торговлю и торговал по сей день, а мы использовали этот период, чтобы протестировать в реальном бою всю систему управления и эффективность технической инфраструктуры необходимой для управления одиночным торговым роботом на одном инструменте (в целях дальнейшего масштабирования), а также продолжали делать похожих роботов с целью «выкатить» к концу года несколько высокоэффективных роботов по одному на каждый ликвидный фьючерс (CL_ES_NQ_NG_ZF_ZN_HG_6E_6C_6J_6B_GC) и объединить эти стратегии в единого портфельного управляющего, что позволило бы нам положительно оптимизировать (размыть) общие торговые просадки стратегий и кратно увеличить общий профит — ОБЪЕДИНИТЬ 12 разных (имеющих низкую корреляцию) стратегий в одну, торгуемую с одного присоединенного счета. Это диверсифицирует нам риски, одновременно увеличивая доходность на инвестированный в торговлю капитал. Смекаете? НО ДАВАЙТЕ ПО ПОРЯДКУ!