Объяснительная записка — 2.2

    Недавно познакомился с интересным трейдером. У нас совершенно разное образование и работали мы в совершенно разных прикладных областях, но, мы проработали одни и те же энциклопедии технических индикаторов и, похоже, у нас был близкий менталитет, потому, что мы разными путями пришли к общей идее.

    Мы не раскрывали друг другу свои решения, но я посмотрел несколько его постов и (надеюсь) смог провести правильную реконструкцию (читай reverse engineering) этого решения. А еще отрадно, что не только я смог это сделать, меня опередили в тех постах.
К этой общей идее я пришел даже несколькими разными путями. Более того, я проверил ее в приложении к музыке, взял ноты одного шлягера, оцифровал частоты и длительности — получил временной ряд, к нему и применил ту идею — получилось очень неплохо.

    Простые выводы:
— одни и те же закономерности могут действовать в разных прикладных областях, включая рынок;
— есть смысл поохотиться за «чистыми» идеями, поискать их в рынке и вне рынка;
— reverse engineering работает, иногда даже небольшого намека достаточно для раскрутки.
-----------------
    Еще пример на тему единства законов природы и междисциплинарности рынка.
Цитата из Гигеренцера.

( Читать дальше )

               Объяснительная записка — 2.1



«Думать – это как любить и умирать.
Каждый должен делать это сам».

Неизвестный автор
Дайана Халперн «Психология критического мышления»

   Тема все та же — фрактальность и хаос в рынке. Тема узкая, тихая, полупубличная, малопонятная и не всем по силам, для энтузиастов.

   Очень сложный для меня пост. Буду пытаться догнать сразу несколько зайцев.

   Я часто буду говорить «рынок». Рынок в целом или конкретный инструмент (акция, индекс или фьючерс, но не опцион), по контексту.

    Совершенно не предполагал, что придется препарировать свой мыслительный процесс, да еще и публично, да еще и в применении к рынку, но есть несколько причин, почему я это все-таки делаю.

    Те, кто уже вошел в тему, были единодушны в том, что не хотели раскрытия деталей. Тут по-своему интересное явление, похожее на «Ловушку-22». Многие хотят узнать что-то существенное и задают вопросы, но как только они это узнают и осваивают, то становятся ревностными хранителями этого знания. Могу успокоить, ваше знание не обесценится, преимущество останется, хотя вы неявно уже сами конкурируете между собой. Рынок не должен измениться, может только слегка деформироваться при массовом освоении, принципы его устройства очень прочны, а фрактал — самоадаптирующаяся конструкция.

( Читать дальше )

                   Объяснительная записка) — 1

«Имей мужество пользоваться собственным умом!»
Иммануил Кант

«Интуитивный разум – это священный дар,
а рациональный разум – это верный слуга.
Мы построили общество, где чтят слугу, но забыли о даре».

Приписывается Альберту Эйнштейну
Герд Гигеренцер — «Понимать риски. Как выбирать правильный курс»

 

    Появились свободное время (цейтнот — мое обычное состояние) и возможность объясниться по многим вопросам темы рыночного фрактала и хаоса. Часть из них — типовые вопросы интересующихся темой, например, что почитать или про Атамана, или вообще не представляющих, как можно поймать экстремум практически без отставания. Часть — в упреждение таких вопросов или на перспективу.

    Я уже не знаю, чем еще помочь в понимании рыночного фрактала и хаоса. Все достаточные подсказки были сделаны в постах и комментариях.

    Следующий уровень — это уже были бы просто конкретные формулы и алгоритмы, готовые к применению. Раскрывать их — просто непедагогично, бесполезно, даже вредно. Все больше убеждаюсь что полноценно освоить рыночную фрактальность можно только самостоятельно поняв все проблемы, которые возникали при исследовании. Сама формула фрактала этого понимания не дает. Технически фрактал легко повторить без мук и больших затрат, но не перебором всех мыслимых вариантов и их сочетаний.

( Читать дальше )

И снова о статистике (много)

Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Странные дела творятся на SL. Деление на 2 стало считаться математикой, а на 3, наверное, высшей. Единственное оживление – опционы, спасибо авторам.

Погуглил – информации теперь просто море, слово Фрактал стало расхожим. За пределами SL есть жизнь. И в кулуарах она есть, позволил себе роскошь потратить много времени – пару лет общался с полутора сотнями трейдеров, с кем-то по минимуму, с кем-то почти по максимуму и подолгу, перебрал, был наказан утечкой информации, вынужден замкнуться и гасить последствия.

Формальный результат – я оказался прав, считая, что для входа в тему не нужны специальные знания, нескольким трейдерам это оказалось по силам. Насколько осознанно они это сделали и как справятся с этими знаниями – это уже их проблемы. Ни у кого не должно быть иллюзий, что там все просто волшебно. Там большой труд, есть проблемы, проходятся тяжело, но проходятся, со временем все отшлифуется. Там интересно и необычно.

( Читать дальше )

С чего начинается математика

 

   Задачки из моего детства, для любого возраста, начиная с младшего школьного. Без контроля времени и отвечать не требуется. Многие их знают, некоторые совсем заезжены. Лучше не гуглить, тогда интернета не было, но передать другому – можно, особенно детям. Пусть не решат или не сразу, но подумают.

 

1.  Для любителей спиртного

— Что ты любишь больше: водку или вино?
— Пиво!

Три трейдера SL освоили небольшой бизнес, производят водку, вино и пиво и хотят поставлять продукцию в три магазина, естественно, по трубопроводам. 
3х3 = 9 трубопроводов надо провести без пересечений, не зарывая их и не поднимая, все только по поверхности.

 Мне эта задачка в невинной детской формулировке досталась в третьем классе. Именно с нее началось мое увлечение математикой. Может, кто поделится своими воспоминаниями о первых математических задачках.

( Читать дальше )

           О случайности и закономерности

  

Иллюстрация к теме

-=★=- Рынок оказывается, «случаен»!

http://smart-lab.ru/blog/308040.php

 

Предельно простая задачка.

 

Молодой человек после работы спускается в метро.

Время входа в метро совершенно случайно.

У него есть выбор: ехать в одну сторону – к маме в гости, в другую сторону – в гости к своей девушке.

Но он предоставляет выбор случаю и садится в первый подошедший поезд.

Казалось бы, должен ездить примерно поровну в обе стороны.

Но здесь получился сюрприз – к девушке он ездит раз в 10 чаще.

 

Полная аналогия с рынком и его восприятием трейдерами.

Те, кто настаивают на случайности рынка, наверное, будут и здесь упорствовать в том, что такой расклад невозможен.

Для признающих наличие в рынке закономерностей вышеизложенное может оказаться естественным. Кто-то может не сразу догадаться, но догадается со временем и найдет в чем тут дело.

( Читать дальше )

США: Бомба проблемных долгов взорвалась в январе — и это не только нефтегаз!


1. Согласно данным S&P Capital IQ, объем проблемных долгов (distressed corporate debt) вырос в США до $285 ярдов в январе, прирост на 22% за месяц и на 162% за год. 

2. Количество пораженных этой чумой корпораций составляет 324 — прирост на 20% за месяц, и на 84% за год.

3. В последний раз такое количество больных корпораций было в октябре 2008, сразу после краха Lehman Brothers.

4. Объем проблемных долгов был максимален в декабре 2008 — тогда он достиг $398 ярдов, и лишь благодаря запуску QE начал сокращаться. Нынешний уровень быстро растет и соответствует сентябрю 2008 (и маю 2009).

Подробности 
aftershock.news/?q=node/367831

О статистике — кратко.

Cтатистик утонул, переходя реку, средняя глубина которой составляла лишь один метр.

Анекдот, но не шутка.