Объяснительная записка) - 1

«Имей мужество пользоваться собственным умом!»
Иммануил Кант

«Интуитивный разум – это священный дар,
а рациональный разум – это верный слуга.
Мы построили общество, где чтят слугу, но забыли о даре».

Приписывается Альберту Эйнштейну
Герд Гигеренцер — «Понимать риски. Как выбирать правильный курс»

    Появились свободное время (цейтнот — мое обычное состояние) и возможность объясниться по многим вопросам темы рыночного фрактала и хаоса. Часть из них — типовые вопросы интересующихся темой, например, что почитать или про Атамана, или вообще не представляющих, как можно поймать экстремум практически без отставания. Часть — в упреждение таких вопросов или на перспективу.

    Я уже не знаю, чем еще помочь в понимании рыночного фрактала и хаоса. Все достаточные подсказки были сделаны в постах и комментариях.

    Следующий уровень — это уже были бы просто конкретные формулы и алгоритмы, готовые к применению. Раскрывать их — просто непедагогично, бесполезно, даже вредно. Все больше убеждаюсь что полноценно освоить рыночную фрактальность можно только самостоятельно поняв все проблемы, которые возникали при исследовании. Сама формула фрактала этого понимания не дает. Технически фрактал легко повторить без мук и больших затрат, но не перебором всех мыслимых вариантов и их сочетаний.

    Пусть фрактал сам отберет тех, кто его поймет, пусть все идет естественным путем.

    На пути к фракталу у вас должно возникнуть естественное предположение, простая логика должна привести вас к мысли, что рынок — это система, вам придется рассматривать его как систему. Обратитесь ли вы к синергетике, диссипативным системам или другой школе, какую конкретно дисциплину выберете — дело вкуса, можно и без них обойтись, если у вас все получается естественно.
    Для этой системы разношерстная толпа со всеми ее мнениями, ошибками и удачами - необходимое условие существования. Ограничение этой свободы, заорганизованность — смерть рынка.

    Вы будете искать системообразующие факторы и находить их. Пусть толпа существует, ее сложно образумить и не стоит этого делать, но у вас
может появиться возможность использовать особенности этой системы и выделиться из толпы.

    А еще вам придется осваивать матчасть трейдинга, идти снизу вверх от рыночных реалий и нюансов. Их надо будет найти или, наоборот, отказаться от чего-то, чем обычно пользуются многие, расчистить себе дорогу.

    Движения снизу вверх и сверху вниз могут сойтись. Банально, но таковы реалии.

    Деньги. Какие деньги?) Отделите мух от котлет. Никто ни о каких деньгах не говорит и не будет. За возможность заниматься этой темой я бы даже доплатил). Хобби у меня такое. Некогда только им заниматься серьезно. Только зимой, если не потеряю остатки зрения(. Берегите глаза.

    
   Что почитать?

    Конечно, начинать надо было с Перельмана).
Перельман Я.И.
«Занимательная арифметика»
«Занимательная математика»
«Занимательная алгебра»
«Занимательная физика»
…
    Начинать надо было в школе. Список очень длинный. Очень многое идет из детства.
Я использовал один прием индийского математика-самоучки Раманужана (так писалась тогда его фамилия). Я запомнил текст, хотя совершенно ничего не понимал про какие-то уравнения, к которым этот текст относился. Я не смог пока найти этот фрагмент ни у Харди, ни у Литлвуда.

    Для взрослых и детей могу выделить весь цикл Мартина Гарднера.
---------
    Перед тем, как я познакомился с рынком, случайно прочитал (это я уже упоминал)

Джеймс Трефилл «200 законов мироздания».

Особенно Введение. О природе науки и о трех великих открытиях XX века, два из которых (теория хаоса и квантовая механика) давали мне идеи. Иногда использовал как энциклопедию.
----------
Когда отклонил весь ТА и искал хоть какую-то опору.

Эрик Найман. Собиратель. Просто оказалась под рукой, там на любой вкус есть. Для начала хватило.
«Путь к финансовой свободе»
Раздел «Теория хаоса на службе у трейдера»
Очень и очень избирательно, без фанатизма.
----------
Википедия
Были еще какие-то несущественные мелочи для уточнения концепций или терминов.

    Если можете — не читайте ничего! Если не можете, то минимум.
    Надо формировать свой взгляд, лучше уже иметь его, книги могут помешать, книги могут противоречить друг другу. Авторитеты давят на вас, в том числе и своими ошибками, книги распространяют стереотипы, иллюзии и недостоверную информацию. А сколько графоманов или емкой комбинаторики, подавляющей количеством, развелось? А вы видели списки использованных источников на сотни наименований?
    Пропустить через себя этот невероятный объем и найти полезную крупицу? Нашли вы ее, но ваш друг скажет, что там ничего нет и вы ее потеряете, не развив?
   В книгах можно просто утонуть. SL просто тонет в них.
   С книгой можно свериться, когда у вас уже есть результат.
----------
    Еще Талеб и И.Р. Пригожин.
Читаю я очень быстро и избирательно, зацепило или не зацепило, сходимся или расходимся, есть ли что новое или необычное, нормальная или странная, это нарабатывается годами. Это опыт.

    В процессе подготовки материала я немного вышел за обычное ограничение «не читать ничего, кроме минимума» и сразу наткнулся на 3 книги,
которые с небольшими оговорками могу рекомендовать.

    Рыночный фрактал, как очевидное свидетельство наличия порядка в рыночном хаосе, выводится без использования статистических методов, без распределений, без фрактальной размерности. Интересно?
Я попробую рассказать, на аналогиях и ассоциациях, как я приходил к фракталу, останавливаясь в шаге от раскрытия конкретики.
Материала очень много, что, сколько и в каком порядке пойдет, заранее сказать не могу, процесс оформления еще идет. Может остановиться, если меня образумят).
    Это не раскрытие секретов, дезориентирует или поможет — не знаю, но представлять, как выглядел процесс исследования, стоит, тем, кто уже в теме, свериться, и чтоб не думали, что меня как-то вдруг осенило и фрактал свалился мне на голову.
Исследование было очень емким, сложным, но быстрым.

    Чтобы не было иллюзий — на пути к фракталу будет много проблем в борьбе за его идеологию, за точность, за быстродействие алгоритмов, за индикаторы при ручном трейдинге, за советники и роботы при автоматизации. Там будет много необычных индикаторов и стратегий, но ничего «волшебного» не будет. 
    Сложность будет возрастать, но и решения будут появляться. Всегда можно будет остановиться на определенном уровне, не стремясь «достичь уровня своей некомпетентности». В конце может появиться даже необычайно простое решение, но одновременно и чрезвычайно тяжелое по реализации.

    С выходом на фрактал появится возможность оглянуться назад и получить уточнение для начала движения, переформулируется начальная (вспомогательная) задача найти инвариант, она преобразуется в поиски простой модели рынка на основе фрактальной структуры.

    Я собирался рассказать о своей «методологии» исследования, она у меня действительно образовалась, как-то занялся уточнением, остановился после 41 пункта, как в кино), потому и помню. Уточняя один термин, вышел на книгу, которая давала неплохое совпадение с моими представлениями о процессе исследования. Это избавило меня от необходимости излагать свои пункты, но на нескольких ключевых позже остановлюсь.

    Можно ли на рынке существовать в условиях неопределенности?
Можно. Минимум два конструктивных варианта: во-первых, понять, что она вовсе не означает всегда 50/50 (это если можно оценить ее численно, иногда ее и оценить численно невозможно, просто неизвестный фактор), во-вторых, ее можно инкапсулировать, обойти, устранить зависимость от нее.

    Фрактальность не дает детерминированной предсказуемости, но дает возможность «следовать за рынком» с малым отставанием.
Вы же слышали выражение «следовать за рынком», все равно куда он пойдет: вверх, вниз или вбок. Есть моменты, когда неопределенность в направлении движения цены (акции или фьючерса) становится «определенней», но заранее невозможно сказать, будет это 51/49 или 60/40, есть моменты, когда неопределенность смещается в диапазон, например, 70/30 — 80/20 или еще лучше, но всегда надо давать рынку шанс на непредсказуемость.

    Надо размежеваться, отделить неопределенность от определенности и рисков.  
Можно почитать: Герд Гигеренцер — «Понимать риски. Как выбирать правильный курс»

Вот иллюстрация из этой книги.

Похожая идея была намедни у коллеги.

smart-lab.ru/blog/568195.php

    Две очень емкие и важные темы в одной книге:
— различие между определенностью, риском и неопределенностью.
— различие между эвристическим и аналитическим мышлением.

    «И де я нахожусь?)» — определиться с полем, где будем находиться. Будут соблазны пойти на паллиатив (Монти Холл, Байес, Шрёдингер). Преждевременно. Лучше упрощать до возможного предела.

    Эвристика дает шанс выйти на простое решение с простой математикой.
Никогда не думали, что рынок может быть устроен просто, на нескольких простых идеях? Просто и непредсказуемо одновременно, но не до простоты бросания обычной монетки или папоротника Барнсли.  Это же не ракета на Марс и не адронный коллайдер, где собрано великое множество деталей и технологий.

    Можно найти эту книгу и скачать, но лучше почитать в виде конспекта С.Багузина. Некоторые детали в этом изложении пропали, но ценность из-за компактности не утрачена.

baguzin.ru/wp/gerd-gigerentser-ponimat-riski/

Можете даже сравнить оба варианта). Поймете, о чем я.

Избирательно. Сноски читать обязательно!!!

    Цитата из сносок.

«Хотя часто нам хочется рассматривать каждую задачу как задачу о вероятностях,
такой подход подобен использованию исключительно молотка для выполнения всех
ремонтных работ в доме».

    На эту книгу можно выйти через «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» Талеба. По фамилии (Gigerenzer), где-то в самом конце уже в сносках есть совсем незаметное упоминание об эвристичеких приемах, которые могут с успехом заменить составление и решение системы дифференциальных уравнений.
    Я не видел, чтоб сам Талеб ими пользовался. Я случайно попал на сайт Academia.edu, где он ведет сразу несколько своих проектов как математик.
Обновления приходят регулярно. Исследует сразу несколько тем.

    Все мои 41 пункт «методологии» можно отнести к эвристике (воображение, догадки, интуиция, аналогия, ассоциации, спрямление пути, наблюдательность, синергия, даже организация творческого процесса, начиная с постановки задачи ...).
Эвристика дополняет аналитическое мышление. Именно эвристика дала Архимеду идею, как решить задачу о золоте в царской короне. Классика.

    Еще цитата из сносок.
«Математик Г. Поля из Стэнфордского университета указал в 1954 г. на различие между эвристическим и аналитическим мышлением. Например, эвристическое мышление необходимо для нахождения математического доказательства, а аналитическое мышление – для проверки этого доказательства на всех его этапах».

    Дьердь Пойа — в мои школьные годы он так именовался, математики должны его знать. Он же Джордж Полиа или Полья, он же Г.Поля. Венгерский, швейцарский и американский математик.

    Книга «Как решать задачу».

    Когда вы учились в школе ее должны были читать ваши учителя и учить вас. Я не помню, чтоб я ее читал, и точно не учили по ней, но я читал более позднюю «Математическое открытие».

   «При изучении методов решения задач перед нами вырисовывается второе лицо математики. Да, у математики два лица: это и строгая наука Евклида и одновременно нечто другое. Математика, излагаемая в стиле Евклида, представляется нам систематической, дедуктивной наукой. Но математика в процессе создания является экспериментальной, индуктивной наукой. Оба аспекта математики столь же стары, как сама  математическая наука.
    Однако второй аспект в одном отношении является новым: математику „in statu nascendi“, — в процессе рождения, — никогда с этой стороны не показывали ни ученику, ни самому учителю, ни широкой публике».

bibliogid.ru/krug-chteniya/poznavatelnye-knigi/uchenye-detyam/1119-poja-d-kak-reshat-zadachu

Стоит прочитать хотя бы этот отзыв.

    Эвристические способности можно развивать, IQ не является определяющим для них! Еще один шанс, вовсе не обязательно быть «умником».
Не могу точно отделить знания от способностей, все-таки мехмат был, очень давний, но математикой я никогда профессионально не занимался.

    Как-то я догадался свериться, а правильно ли я смотрю на задачу. Нашел 4 стадии решения задачи. Здесь можно кратко, в целом.

newtonew.com/science/4-stadii-tvorcheskogo-processa

    Все было нормально, особенно хорошо мне удавалась инкубация).

    А здесь снова эвристика, но уже более подробно. Можно даже как подсказку использовать. И снова упоминается Пойа.

Дайана Халперн «Психология критического мышления».
Можно найти и почитать главы 9-11, но их же можно почитать здесь

studopedia.ru/13_100099_tvorchestvo-kak-poznavatelniy-protsess.html

«ТВОРЧЕСТВО КАК ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС».
В целом полезный ресурс, поиск часто туда приводит, отобрано самое ценное, для студентов, вчерашних школьников, поэтому относительно просто.
Режет глаз нестыковка некоторых фрагментов, но можно выйти на первоисточники.

Критического! Сначала я не поверил, Думал «креативного», посмотрел оригинал. Но в прямом смысле «критику» я использовал для «расправы» с ТА).

    Надо ли читать все эти книги?
Нет, если вы уверены, что у вас и так все нормально и вы естественно следуете этим соображениям или правилам, даже не зная об их существовании, или выработали свои, более подходящие для вас, если у вас были мудрые учителя и сообразительные одноклассники, с которыми можно было расти.
Если вы уверены, что рынок детерминирован, но вы пока не знаете как именно — тоже не надо.
Если вы уверены, что в рынке — полная неопределенность и безнадега — тоже не надо.

    И еще одна книга, экскурс в историю.
Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
Фильм «Хаос», когда-то приводил два разных перевода одного фрагмента.
Кажется, нашел третий и впервые посмотрел на видеоряд.

youtu.be/vCBEpii7X9E


Звук.

— Слышали о теории хаоса? Ее выдвинул в шестидесятые Эдвард Лоренц. Эта теория изучает явления кажущиеся случайными, но заключающие в себе упорядоченность, которую можно описать математически.
— А проще можно?
— Короче говоря, на начальном этапе события могут казаться случайными, но постепенно проявляется связь и в конце концов все части целого складываются.

Видеоряд.

    Персонаж берет с полки потрепанную книгу «CHAOS», имя автора плохо просматривается, но в покадровом просмотре можно найти варианты
и погуглить — James Gleick.

    Раскрывает.
Аттрактор Лоренца,
robustness,
множество Мандельброта,
Order in chaos. It was science's oldest cliche.
(Порядок среди хаоса… Так звучит старейший речевой штамп из языка науки).

JAMES GLEICK
CHAOS
Making a New Science
1987

Джеймс Глейк — Хаос. Создание новой науки
2001

Первая популярная книга по теории хаоса. Когда там Б.Вильямс отметился? В современных книжках вижу целые фрагменты из этого первоисточника.

Погрешности перевода.
«MODERN ECONOMICS RELIES HEAVILY on the efficient market
theory».

«Сегодняшняя экономика в значительной степени зависит от эффективности
теорий рынка». (вместо теории эффективного рынка или EMH)

Непривычные написания:
-Мандельбро
-Джулиа
-Файгенбаум

Выйду «на пенсию» — почитаю).

Немного проследил линию Фейгенбаума, Мандельброта и Барнсли.
Предельно просто у Фейгенбаума, всего одна научная работа, практически наблюдение, без точного доказательства, но вошел в историю как пионер.
Мой ровесник практически.