SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. bgoud
О статистике - кратко.
- 16 января 2016, 11:01
- |
О статистике — кратко.
Cтатистик утонул, переходя реку, средняя глубина которой составляла лишь один метр.
Анекдот, но не шутка.
Cтатистик утонул, переходя реку, средняя глубина которой составляла лишь один метр.
Анекдот, но не шутка.
3.5К |
Читайте на SMART-LAB:
Вы думаете, сейчас хорошее время возвращаться к валюте?
Разделяете ли вы мои рублевые опасения (они здесь: smart-lab.ru/company/ivolga_capital/blog/1275569.php )?
Телеграм: @AndreyHohrin...
07:12
Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10
Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой...
16:32
теги блога Борис Гудылин
- аналитика
- БРИКС
- Бюджет 2016
- Генератор Мандельброта
- Гистерезис
- ЕГЭ
- закономерность
- Изотропность
- Квантовая механика
- Квантовый трейдинг
- кризис
- математика
- Мультифрактал
- мышление
- неопределенность
- оффтоп
- Случайность
- Статистика
- США
- Теория Хаоса
- Фрактал
- Фрактальность
- ФРС
- хаос
- эвристика
А вот журналист — да, точно утонул бы. Или политик.
Среднее арифметическое или разброс (любой). Статистик не может отказаться от среднего арифметического, для него это фундамент. А если бы отказался, перестал быть статистиком, то мог бы дойти и до такого, например:
Статистикам приношу извинения.
Анекдот в тему
Летят Шерлок Холмс и доктор Ватсон на воздушном шаре, попадают в жуткий туман и теряют ориентацию. Они решают спуститься и спросить первого встречного о своем местонахождении. Они видят прилично одетого человека, идущего по дорожке.
- Любезный, не подскажите, где мы находимся?
— На земле.
Отвечает человек и уходит восвояси.
Шерлок Холм и доктор Ватсон недоуменно переглядываются и Ватсон спрашивает
— Холмс, а как Вы думаете, кто был этот джентльмен?
— Это элементарно, Ватсон, — математик.
— Но почему?
— А он дал совершенно точный, но совершенно бесполезный ответ.
«Сухов, говоришь?! Сейчас мы поглядим, какой это Сухов. Прости меня грешного...» ©
Что такое "СРБ-****" товарищи-статистики, а?
Ах! Я сам хотел выложить анекдот про воздушный шар и математика, опередили.
Уточняю свою позицию. Я не против статистики, у нее есть своя ниша в рынке, я не против среднего арифметического или средних вообще, у меня даже используется среднее гармоническое. Я мог бы даже занять оппонирующую сторону, если бы кто-то занял мою.
Но начальный анекдот (с anekdot.ru) дал мне повод акцентированно обратить внимание всех на то, что статистика в рынке сильно уступает объединенным возможностям теории Хаоса, фрактальной геометрии, квантовой механики, философии и еще десятка дисциплин, даже на уровне понимания школьника-троечника.
Иначе она уже давно бы смогла чисто комбинаторно (ею же занимаются миллионы) выйти на такую простую кривую (очистим график от отвлекающих фракталов).
P.S. Буду корректен. Извиняюсь и перед школьниками-троечниками, хотя они и не протестуют.
P.P.S. По странному совпадению — я не считаю себя математиком и моя аватарка
Вообще то теория вероятностей — это подход, а не метод. И нет смысла сравнивать общий подход и частные методы.
Но тем не менее этот подход дает точный ответ, что надо делать: стоять в позиции по знаку условного среднего будущего приращения цены.
Но при этом КАК определить знак этого условного среднего в общем случае теорвер не дает. Только в рамках частных моделей, одними из которых могут быть Вами перечисленные. И парадокс в том, что что лучше, что хуже могут показать только результаты торговли, т. е. практика.
1. Не думал, что придется «препарировать» анекдот.
2. Именно распределениями я и занимался.
3. Мои аргументы-намеки в поддержку статистики остались непонятыми.
Борис Гудылин, здравствуйте!
Был бы рад с Вами пообщаться, есть ли такая возможность? К сожалению на форуме я новый, поэтому в личные сообщения написать не имею возможности.
С наилучшими пожеланиями.