Немного очевидных наблюдений. Индекс МосБиржи за последнюю неделю подошел к нескольким важным уровням сопротивлений.

Первое – это наклонное сопротивление падающего тренда, который длится с середины марта. Почти полугодовая тенденция.

Второе – тоже наклонное сопротивление падающего тренда, но с более коротким сроком жизни (с конца июня) и более пологим уклоном.

Третье – горизонтальное сопротивление предыдущего локального максимума в первой половине августа. Можно рассматривать как некий диапазон сопротивлений.

Пока мы видим, что не происходит резкого разворота вниз от этих уровней (возможно, ослабевает давление продаж). Чем дольше индекс будет находится вблизи достигнутых уровней, тем больше вероятность прорыва вверх данных сопротивлений. Это будет попытка установить новый восходящий тренд, так как появится второй более высокий максимум.

Пока же более вероятным остается вариант формирования нового бокового диапазона и завершение предыдущих нисходящих тенденций.

Добавим в копилку статистики изменение индекса за 5 месяцев. Посмотрим результат и посчитаем, как дальше двигался индекс исторически, когда были похожие изменения.

За первые 5 месяцев года индекс Мосбиржи снизился на 7,3%.

Похожих наблюдений получилось 11. 1998 год был убран, как наибольший выброс в данных.

Лучше всего индекс показывал изменения в следующие 3 и 12 месяцев, там был рост в 80% случаев. Изменение в 2,6-2,7% и 11,5-14% соответственно.

Интересны 2 наблюдения (2007 и 2012 гг), где в одном случае повторяется динамика (первые 2 месяца роста и после 3 месяца последовательного снижения), во втором практически идентичное цифровое значение падения по итогам 5 месяцев. В обоих вариантах дальше было все «зелененькое».

Верим, надеемся, ждем.

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Пару дней назад на фоне сильной распродажи на рынке индикатор широты рынка индекса Мосбиржи опускался до нулевого значения. На графике индикатор в нижней части — «розовая» линия.

Это означает, что все бумаги, которые входят в индекс, находились в моменте по ценам закрытия ниже своих 50-дневных скользящих средних.

Часто после таких ситуаций происходит отскок на рынке, в силу возможной интерпретации такого события, как излишней локальной перепроданности. Правда назревает отскок не сразу, а может формироваться некоторое время, 1-2 недели.

Если добавить сезонный взгляд в виде среднего изменения индекса внутри года (с данными с 2010 года), то перед нами открывается слабый боковой летний диапазон с небезызвестным «май – сливай, и отдыхай». На графике текущее изменение индекса — «розовая» линия.

Бэктест стратегии интересной своей простотой.

За основу взят индекс МосБиржи.

Отслеживается текущее закрытие дня выше/ниже максимума/минимума предыдущего торгового дня.

Соответственно, все время приходится находиться в какой-то из позиций, так как предполагается переворотная система.

График кривой капитала внушает оптимизм. Но всегда важно помнить, что в будущем любая система сломается рано или поздно.

Короткая мысль по соотношению золота к нефти на подумать.

График недельный.

Долгое время, примерно с 2000 года, данное соотношение находилось в боковом диапазоне от 10 до 33 с попытками выхода в обе стороны.

Сильный выброс был во время ковида. Последнее же движение вверх стало результатом не резкого и быстрого изменения, а достаточно планомерного, начиная с осени 2024 года.

При этом, как мы сейчас наблюдаем, коррекция к движению происходит как раз резко и быстро. Тестируется 200-недельная средняя.

Интересной ситуацией является значение RSI. В случае ухода ниже 30, через некоторое время происходит разворот или отскок.

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

За январь индекс МосБиржи вырос на 0,6%. Февраль дал примерно столько же.

Продолжим следить за новой статистикой, когда к растущему январю прибавился растущий февраль.

Возьмем календарные периоды по итогам первого квартал, полугодия, 9 месяцев и года.

Гипотезу января (рост индекса за 1 квартал составит 1,2% с вероятностью 87%) уже перебили. На текущий момент индекс с начала года прибавляет около 4%. Правда месяц и квартал еще не кончился. Как раз об этом ниже.

До конца месяца и квартала осталось 2 недели. Среднее значение изменения первого квартала в случае роста января и февраля находится на уровне 17%, медиана = 11%. Если взять данные тех лет, где изменения были ниже среднего и медианы, то проценты снижаются до 10 и 7 соответственно. При этом вероятность (количество положительных событий в прошлом) повышается.

Плюс к этому, если посмотреть на сезонность внутри года, то мы потенциально прошли коррекционный период, и вторая половина марта может быть интересной сточки зрения роста.

Делал выборку по месячному импульсу роста и по объемам торгов. В топ 10 бумаг попало 5 бумаг из ИТ сектора.

Решил посмотреть динамику самого отраслевого индекса и его относительную динамику к индексу МосБиржи.

Выглядит неплохо, тестируем 200-дневную среднюю, пытаемся закрепиться выше и передвинуться в новый диапазон с потенциалом к росту.

Попробуем…

Построим потенциальные 10-летние циклы изменения индекса МосБиржи.

Пока их только 2. Третье – текущее. Присваиваем порядковый номер с первого года по десятый, таким образом, что 2000 год – это первый, а 2009 – это 10-ый в первом десятилетии наблюдений и т.д.

Десятилетия различаются амплитудой и разбросом положительных и отрицательных изменений в некоторых годах.

При этом 7-ой (2006 и 2016) и 10-ый (2009 и 2019) года в обоих десятилетиях показывали положительную динамику.

Сейчас у нас 7-ой год третьего вероятного десятилетнего цикла.

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!