Добавим в копилку статистики изменение индекса за 5 месяцев. Посмотрим результат и посчитаем, как дальше двигался индекс исторически, когда были похожие изменения.
За первые 5 месяцев года индекс Мосбиржи снизился на 7,3%.
Похожих наблюдений получилось 11....Читать далее

Пару дней назад на фоне сильной распродажи на рынке индикатор широты рынка индекса Мосбиржи опускался до нулевого значения. На графике индикатор в нижней части — «розовая» линия.
Это означает, что все бумаги, которые входят в индекс, находились в моменте по ценам закрытия ниже своих 50-дневных скользящих средних....Читать далее

Бэктест стратегии интересной своей простотой.
За основу взят индекс МосБиржи.
Отслеживается текущее закрытие дня выше/ниже максимума/минимума предыдущего торгового дня.
Соответственно, все время приходится находиться в какой-то из позиций, так как предполагается переворотная система....Читать далее

Короткая мысль по соотношению золота к нефти на подумать.
График недельный.
Долгое время, примерно с 2000 года, данное соотношение находилось в боковом диапазоне от 10 до 33 с попытками выхода в обе стороны.
Сильный выброс был во время ковида....Читать далее

За январь индекс МосБиржи вырос на 0,6%. Февраль дал примерно столько же.
Продолжим следить за новой статистикой, когда к растущему январю прибавился растущий февраль.
Возьмем календарные периоды по итогам первого квартал, полугодия, 9 месяцев и года....Читать далее

Делал выборку по месячному импульсу роста и по объемам торгов. В топ 10 бумаг попало 5 бумаг из ИТ сектора.
Решил посмотреть динамику самого отраслевого индекса и его относительную динамику к индексу МосБиржи.
Выглядит неплохо, тестируем 200-дневную среднюю, пытаемся закрепиться выше и передвинуться в новый диапазон с потенциалом к росту....Читать далее

Построим потенциальные 10-летние циклы изменения индекса МосБиржи.
Пока их только 2. Третье – текущее. Присваиваем порядковый номер с первого года по десятый, таким образом, что 2000 год – это первый, а 2009 – это 10-ый в первом десятилетии наблюдений и т.д....Читать далее

Обратимся к статистике по ключевой ставке ЦБ РФ и динамике индекса МосБиржи.
Думаю, что сравнение до 2022 года можно взять за скобки, просто понимая, что после достижения пика по ставке по мере ее снижения, индекс МосБиржи сильно вниз не уходил, а через некоторое время продолжал свой рост и обновлял максимальные значения....Читать далее

За январь индекс МосБиржи вырос на 0,6%. Добавил в статистику еще один положительный результат. Правда в итоге ниже среднего.
Теперь можно посмотреть, что же было с индексом в те годы, когда январь был растущим месяцем.
Возьмем календарные периоды по итогам первого квартал, полугодия, 9 месяцев и года....Читать далее