Сразу поясню, я вряд ли попаду на НОК 29 сентября, так как буду на Кубке России по картингу, который проходит в эти же даты, но мне очень хотелось бы пообщаться с опционщиками.

Подумал вот о чем: пожет быть организовать некую опционную встречу, например с такой вот программой:

Евгений Головин (программа его семинара какого-то года)

1. Ценовые движения
   Моделирование ценовых движений
   1. Понятие исторической волатильности
   2. Понятие справедливой стоимости опциона и основные подходы к оценке
   3. Метод Монте-Карло
2. Формула Блэка – Шоулза
   1. Историческое распределение цены БА
   2. Логнормальное распределение
   3. Суть понятия IV в модели Блэка-Шоулза
   4. Откуда берется IV, как и зачем его можно оценивать
   5. Форма и смысл улыбки волатильности
3. Денежные потоки опциона на основе модели Блека-Шоулза
   1. Оценка денежного потока
   2. Вероятностный характер денежного потока
   3. Учет сдвига кривой волатильности и оценка влияния этого фактора на реальный денежный поток
   4. Аналитическое значение денежного потока и дельта позиции
   5. Оговорка о работоспособности формулы БШ перед истечением опционов,
      почему формула не правильно работает и чем это грозит?
   6. Выбор шага рехеджирования

( Читать дальше )

• Планка рядом.
• Экспирация на носу.
• Матчинг опционов и фьючей по ближней серии отключен.
• Народ вынужден перекладываться в новую.
• А тут еще планка и повышение ГО.
• И команды шортовиков с лосями...

Margin Call's будут жесткими.
Весело будет… 161-163…

Шорт трансформировал в опционы, ибо риск/ревард/ГО здесь сейчас гораздо лучше.

Краткое резюме по прошедшей конфе роботы в биржевой торговле:

• Алготрейдеры очень боятся сбоев биржи, во время которых их роботы могут за секунду раздать все, что нажито непосильным трудом
• Брокеры уверяют, что их системы риск-менеджмента способны предовратить подобное, но на вопрос почему в прошлом году они ретранслировали неверные данные биржи клиентам остался без внятного ответа. То есть заявляя контроль для HFT они на мой взгляд не имеют контроля даже для для тех, кто совершает пару сделок в минуту.
• Брокеры заметили, что те кто раньше арбитражил — стали искать стратегии в другом русле, а тем кто не арбитражи — пробоют себя в арбитраже, и в результате падает резултативность всех стратегий.
• Вывод: брокеры следят за вашими стратами. Имеете уникальную? Думайте как защитить её.
• Панда пишет на Java
• Муханчиков на… ну вы и сами знаете на чем
• Реальные пацаны из USA на C++
• Реальные пацаны используют обычные сервера supermicro с процами 2.6 GHz, и очень удивились, что в РФ железо может стоить дороже 5000$
• Вся суть степени Physic Phd (или как это пишется) в том, чтобы придумать как запустить своего робота минуя юристов своей же компании, которые боятся, что робот станет причиной внимания регулятора.
• За бугром алготрейдинг по большей части инфраструктурный бизнес. Сами стратегии не столь важны. Важно иметь нужную скорость доступа к разным площадкам.
• Регулятор там очень много вопросов задает, если много заявок и мало сделок. Или сделки сомнительные. Ай да к нам — тут с этим проблем нет — делай что хочешь.
• Они до сих пор там не знают, кто будет президентом… Афигеть, да?
• Придумали стартап: красная кнопка на шнурке, для отрубания взбесившей системы. Московская биржа пожалела, что такой кнопки нет в том момент когда Лебедев (не тот который патриарха протролил, а его брат) минут 5 втолковывал нам что 1 площадка это жесть, никакой конкуренции, застой и все такое...
• Один из гуру алготрейдинга поразил мудростью, что стопы это признак неработающей стратегии. У работающей никаких стопов быть не должно. Даже мне такая глубина мысли показалась смелой... 
• Алготрейдеры тоже плохо переносят рынок, где VIX ниже 20 (им тоже фигово было в августе, не переживайте...)
• Алготрейдеры минут 40 обсуждали какой облом то, что надо все равно сидеть за компом чтобы следить за ботом, да еще при этом что-то разрабатывать, кодить, и не отвлекаться на рынок… Бедняжки...
• Биржа запустит новую плазу, и все станет круче тучи...
• Феникс заявил, что биржа отменит одну вечерку ради этого. Биржа была явно не в курсе таких своих планов… Но опровержений не поступало
• Панда мало того что кодит на Java, так еще и далает это используя MacAir. Причем прямо с конфы...
• Рельные пацаны юзают сервера под Linux (и там и здесь...)
• Те кто не используют, то очень хотят...
• Гейт биржи будет прямо заточен под реальных пацанов. Особенно под панду.
• Может быть откроют исходный код оберток со стороны биржи… А может и нет...
• Плаза такая хитропридуманная штука из многих протоклов, что они бы и рады здесь опенсоурс, но не могут...
• На всех ждет T+...
• А рукодство срочного рынка думает как дать доступ нерезам на наш рынок, который будет им удобен, чтобы они тут нам ликвидность создали (молодцы, лаве это хорошо)
• Московская Биржа Московская Межбанковская Валютная Биржа Российская Торговая Система, или по простому МБММВБРТС все еще ищет для себя название и проводит очередной конкурс...
• Тем временем зарубежный гости именуют её Russian Stock Exchange
• Мое название, предложенное еще полтора года назад Russian United Stock Exchange или RUSEX по-прежнему не находят отличной идеей.
• Зря — отражает всю суть нашего рынка. «We will rock you» (c) RUSEX

В целом все это напоминало «как здорово что все мы здесь сегодня собрались». Полезной инфы было крайне мало… Почти 0.

И мне по фиг чье самолюбие будет ущемленно этим постом — это Ваши комплексы...

Я просто высказываю мнение…

• завтра ЕЦБ запустит SMP в том или ином виде
• пресс-конференция также добавит позитива
• рынки в моменте продемонстрируют импульс вверх

Так вот — не покупайте этот вынос в первые 15-30 минут, исходя из того, что мол все прояснилось и теперь начинается супер ралли на новых деньгах.

Практически наверняка сработает правило:

«покупай на слухах — продавай на фактах»

РБК 31.08.2012, Москва 17:12:17 В Москве 1 и 2 сентября в связи с проведением массовых мероприятий в центральной части города будет ограничено движение транспорта, в том числе общественного. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Так, с 05:30 и до окончания мероприятий движение будет ограничено по улицам Ильинка и Никольская. С 06:00 1 сентября до 23:00 2 сентября — по проспекту Академика Сахарова на участке от ул.Садовая-Спасская до ул.Каланчевская; с 07:00 и до окончания мероприятий — по улицам Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Петровка, Большая Дмитровка, Новопушкинскому и Страстному бульварам, Театральному проезду, а также Большому Путинковскому переулку.

С 14:00 до 21:00 ограничат движение по ул.Большая Никитская на участке от ул.Моховая до площади Никитских Ворот. Кроме того, 1 сентября с.г. в связи с проведением Московского международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» с 10:30 до окончания мероприятия будет частично ограничено движение от Триумфальной до Манежной площади.

Столичный метрополитен будет работать в обычном режиме.

Также в полиции напомнили, что 1 сентября возле образовательных заведений города будет запрещена парковка автотранспортных средств.

Какие варианты проезда к RUSEX на авто? :)

…

• FOMC PARTICIPANTS SAW ECONOMY DECELERATING AFTER JUNE MEETING
• MANY FOMC PARTICIPANTS SAID MANUFACTURING WAS SLOW OR FALLING
• FOMC PARTICIPANTS DISCUSSED QE, EXTENDING 2014 FORECAST ON RATE
• FED STAFF SAID MARKETS HAVE LARGE CAPACITY TO HANDLE MORE QE
• MANY FOMC PARTICIPANTS SAW NEW QE AS BOLSTERING U.S. RECOVERY
• MANY ON FOMC FAVORED EASING SOON IF NO SUSTAINED GROWTH PICKUP

Подробнее здесь http://federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcminutes20120801.pdf

Ну и комментируем...