Блог им. asf-trade

Хотели бы Вы побывать на встрече посвященной опционам с подобной тематикой?

Сразу поясню, я вряд ли попаду на НОК 29 сентября, так как буду на Кубке России по картингу, который проходит в эти же даты, но мне очень хотелось бы пообщаться с опционщиками.

Подумал вот о чем: пожет быть организовать некую опционную встречу, например с такой вот программой:

Евгений Головин (программа его семинара какого-то года)

    1. Ценовые движения
      Моделирование ценовых движений
      1. Понятие исторической волатильности
      2. Понятие справедливой стоимости опциона и основные подходы к оценке
      3. Метод Монте-Карло
    2. Формула Блэка – Шоулза
      1. Историческое распределение цены БА
      2. Логнормальное распределение
      3. Суть понятия IV в модели Блэка-Шоулза
      4. Откуда берется IV, как и зачем его можно оценивать
      5. Форма и смысл улыбки волатильности
    3. Денежные потоки опциона на основе модели Блека-Шоулза
      1. Оценка денежного потока
      2. Вероятностный характер денежного потока
      3. Учет сдвига кривой волатильности и оценка влияния этого фактора на реальный денежный поток
      4. Аналитическое значение денежного потока и дельта позиции
      5. Оговорка о работоспособности формулы БШ перед истечением опционов,
        почему формула не правильно работает и чем это грозит?
      6. Выбор шага рехеджирования
  1. Греки позиций и некоторые классы торговых стратегий
    1. Нейтрализация дельты
    2. Нейтрализация гаммы
  2. Лимитирование позиций
    1. По объему
    2. По активу
    3. По грекам: моделирование позиций с заданными параметрами риска
  3. Автоматизация торговли волатильностью
  4. Вопросы и ответы
Думаю по этой и близким темам, будет что сказать Алексею Каленковичу, Даниле Попову, разработчикам OptionWorkshop, Саше Бутманову, ...

Возможно кто-то еще захотел бы высказаться. Тематика может быть адаптирована как угодно...

Что скажете, имеет ли смысл что-то подобное провести в октябре?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

104 | ★10
45 комментариев
ttools, Головин Евгений, Александр Бутманов,

что скажете?

И кто знает ник Каленковича на смартлабе? :)
avatar
asf-trade, enki
avatar
asf-trade,

привет
да мне особо нечего сказать Андрей
если честно
те кто знают им всё это не ново
Александр Бутманов,

а тем, кто не знает? :) им очень даже…
avatar
asf-trade, Я за любой кипишь, проме голодовки :)
Программа действительно была широка, но я всегда наталкивался что в ответ на мой рассказ было почти молчание с другой стороны.
Поэтому я немного подредактировал лекцию и сейчас она проще. (зал правда по-прежнему молчит).

Нужно собраться, но не толпу народу, может человек 15-20 в баре с хорошим пивом и закусью :)
В МСК рискнул бы предложить что-то типа Гамбринуса или бельгиского Ян Примуса :)
avatar
Головин Евгений,

н утак можно сначала толпой, а потом уже в бар двинуть группой лиц в кол-ве 15-20 человек :)
avatar
Хорошая лекция
avatar
onemorefake ты кстати как, может быть есть чем поделиться? :)
avatar
asf-trade, у меня граалей нет) есть некоторые наработки, но имхо сыровато, а презентации я люблю готовить и делать хорошо (работа научила).
Могу задавать грамотные вопросы))
avatar
Каленкович Алексей (enki) Осветишь слабогаммоположительную торговлю? :)
avatar
asf-trade, да, на такую встречу с удовольствием бы пришел. но хотелось бы чтобы обсуждение велось на максимально профессиональном уровне. мне в общем-то хочется не только отдавать но и что-нибудь взять. поэтому либо ограничить круг людьми явно в теме либо очень жестко модерировать — слишком простые вопросы игнорировать либо давать четкий короткий ответ без объяснений, для дальнейшего самостоятельного переваривания.
а про слабогаммо+ мог бы рассказать.
Каленкович Алексей (enki),

готов модерировать так, чтобы вопросы в процессе обсуждения были строго определенного уровня. :)
avatar
хотелось бы
avatar
Программа интересна, но довольно обширна. Реально ли в день уложиться?
avatar
было бы здорово, а то нок слишком модерируется зачастую
avatar
причем НОК модерируется как раз в обратном направлении — вопросы сложнее, чем «продавать или покупать вол-ть » отсекаются (помнится Головину просто не дали ответить на один из вопросов)
avatar
С удовольствием бы посетил подобную встречу.
avatar
Да, интересные темы!
avatar
я бы с удовольствием, но не смогу. У меня и НОК пока под вопросом
avatar
ttools,

ноябрь? или совсем никак не выходит? хотелось бы в плане автоматизации послушать тебя :))) помимо всего прочего.
avatar
asf-trade,
может в веб-формате? С этим как-то попроще
avatar
ttools,

как вариант… даже если соберемся, можно тебе включение устроить через инет.
avatar
asf-trade, можно
avatar
Где записываться?
avatar
Я бы хотела послушать, но пока я и половины не понимаю из того о чем вы говорите… мне пока рано :(

А где Кубок России (!) по картингу будет проходить?
avatar
D@y,

Белгород.
avatar
asf-trade, ты в каком классе выступаешь? :)
avatar
D@y,

если все сложится поеду в KZ2… надо допуск до чемпионата России получить на следующий год, а это как раз на кубке России можно сделать.
avatar
asf-trade, ооо, удачи тебе!
Не посрами честь Москвы :))) (ты же Москву представляешь?)

PS. Что мне нравится в картинге, так это то, что пол участника не имеет значения.
avatar
asf-trade,
Здорово! Удачи!
avatar
С удовольствием бы посетил подобную встречу!
avatar
Я с удовольствием пришел бы послушать.
avatar
Актуально! Я бы пришел.
avatar
Приду, если организуете.
avatar
Я бы тоже пришел
avatar
я за вэб-формат
avatar
может только если подискутировать на тему распределений
аля улыбок
сколько их и где они
но вообще DHOG -Дима Кулешев из Русс инвест
знает куда больше
Александр Бутманов,

я только за. хочется провести встречу по оционам хорошего уровня. пообщаться, и все такое.
avatar
asf-trade, и еще. я ж лягушк-путешественник. где-то 18-20 октября я свинчу и только мельком буду в ноябре. 9 ноября уезжаю надолго (минимум до середины января, скорее дольше).т.е. похорошему либо ближайший месяц либо весной.
Каленкович Алексей (enki),

ну я думал как раз до середины октября…
avatar
Александр Бутманов, не пали!))
avatar
НАДО!
avatar
Мне идея нравится, с удовольствием присоединюсь!
особенно интересно
Оговорка о работоспособности формулы БШ перед истечением опционов,
почему формула не правильно работает и чем это грозит?
а также по нейтрализации отдельных греков )
Очень был рад бы пообщаться с Каленковичем и Кулешовым, они точно знают больше чем я )
ВИДОС ДЛЯ НИЩЕБРОДОВ ЗАСНЯТЬ НЕ ЗАБУДЬТЕ!!!)
avatar
+1 :) в моем лице

asf-trade, модели формирования улыбки со стороны ММ хотелось бы прояснить, давайте пригласим народ с десков ;)
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📅 График торгов на майские праздники
Публикуем режим работы бирж в праздничные дни. 🔴 Московская биржа 9 и 10 мая торги на всех рынках Московской биржи проводиться не...
Фото
Топ-5 популярных фьючерсов на Мосбирже в апреле 2026
Московская биржа опубликовала итоги торгов на срочном рынке FORTS за апрель 2026 г. Максимальный практический интерес представляет...
Фото
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ТЛК YTM 29,34% | Идель Нефтемаш YTM 30,6% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22% | РДВ Технолоджи YTM 26,92%)
❗️  На 13 мая запланировано размещение нового  выпуска облигаций Транспортной лизинговой компании / ЯрКамп Лизинг  ( ruBB- , 200 — 250 млн...
Фото
Сети. Кто сейчас самый дешевый? Сводный пост по сетевым компаниям по отчетам РСБУ за Q1 26г.
Введение Россети Центр Россети Ленэнерго Россети Московский регион Россети Волга Сводные таблицы Введение Все...

теги блога asf-trade

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн