SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. asf-trade
теги блога asf-trade
- 2012
- API
- asf
- asf-trade
- brent
- chat
- CME
- earnings
- ES
- FED
- FOMC
- forex
- GDP USA
- hedge fund
- HFT
- micex
- Q&A
- QE3
- quik
- Ri 6.13
- RIM1
- RIM2
- RIM3
- riu
- RIZ3
- RTS
- RTS -9.13
- T+2
- tapering
- USA
- wheat
- WTI
- авто
- алготрейдинг
- Алжир
- Аптеки 36.6
- аукцион закрытия
- АЭС
- беспредел РФ
- брокерские услуги
- брокеры
- Вакансия
- видео
- война
- встреча smart-lab
- вулкан
- Газпром
- Девальвация рубля
- Доллар
- Египет
- ЕЦБ
- жулики
- инвест идеи
- индекс доллара
- Ирак
- Исландия
- Кипр
- Ливия
- лохотрон
- лчи 2012
- март
- Медведев
- митинг
- ММВБ
- Мои трейды
- моя позиция
- МТС
- МФЦ
- нефть
- НПФ
- образование
- опрос
- опционы
- опционы идеи
- отдых
- оффтоп
- портфель
- прогнозы
- программирование
- работа над ошибками
- рабочее место
- рефлексы
- роботы
- рынок
- сбербанк
- сбой на бирже
- смартлаб
- спред
- спрэд WTI Brent
- ставки
- толстые хвосты
- трейдинг
- украина 2014
- философия трейдинга
- ФР
- ФРС
- фьючерс на индекс РТС
- чат
- юмор
- япония
это выгодно тому, у кого денег больше, а точнеу у кого к ним доступ быстрее и ресурс дешевле. так что…
между 150-155 вероятность 75%
между 160-165 вероятность 25%
не думаю… на мой взгляд вероятность экспирации в нем стремится к 0.
ну посмотри ГО и сравни с депо. просто есть масса тех, кто работает на пределе депозита и у них когда матчинг отруьили начинается головна боль. самое просто решение это перелезать в следующую серию…
ну ты посмотри ту же самую позу, только на октябре и RIZ — ГО будет ниже. :) раза в 2.
это неттинг, матчинг-это сведение заявок в сделки
:) да, верно.
тут давеча перечитывал лекции с семинара 2009 года ;))) спасибо за науку.
да не за что ) рад, что было полезно
а почему он отключен кто-нить может сказать?
решение биржи?
Перед экспирацией всегда отключают, это надо учитывать, если держите позицию по опционам до экспирации, иначе можно столкнуться с неожиданными неприятностями на ровном месте
но сейчас выровнял уже, ибо можем откатить теоретически
дела давно минувших дней… :)
так если вниз пойдем то я автоматически буду с шортом :) а вверх пойдем — в лонге. только успевай фиксить профит. только вот вола что-то стала падать… обидно, но я думаю это не надолго
Это ты писал недавно, твои стопы на 163 полетят? :)
у меня нет стопов :)
нет, я держу нейтральную позицию. если идем вниз она станет шортом, если идем вверх — лонгом. :) короче реализованная мечта быть в нужной в позе в соответствии с движением рынка :)
но тут как раз интрадей (дельта ходит немного в минус немного в плюс) внутри ренжа позволяет отбивать тэтту и вегу, если мы встаем и торгуем пилу. главное потом быстро выровнять дельту, когда начинается движняк и опять переходить на дельтахедж.
видимо это неизбежно :))))
Мне до этого ещё расти и расти (
но торговать как некоторые шорт или лонг на все и сидеть против тренда это бред…
Очень признателен за твои посты.
ну я в пятницу на падении волы построил на 150 коллах, и в итоге рост волы отбил тэтту с лихвой. тут вопро в какой момент и что делать.
а с опциолнами я воевал полтора года, прежде чем что-то начало получаться… первый год вообще пришел к выводы что опционы это фейк :)))
но если я понимаю, что близится ночь, а спать я хочу спокойно, и не думать порежут рейтинг США или цунами накроет Японию… тогда дельу в 0. :) утром ГЭП и сразу профит.