Так вот.
Все мы хотим узреть Грааль. Кто-то ради спортивного интереса, а для кого-то — это цель жизни, судьба. И нет такой силы, которая бы смогла остановить истинных страждущих на пути к Нему...

Однако, путь этот тяжел и полон страданий. Я иду по нему, но медленно… Очень медленно.
Пока результаты таковы:

Не густо...
Что же можно еще предпринять?

Мы уже знаем, что время рынка состоит из двух подсистем: Относительного времени системы и Абсолютного времени. Причем первое является частью второго.
Идеальным решением являлась бы работа с тиками (относительное время) внутри скользящих абсолютных временных периодов (дня, недели, месяца, года).

На тиках, безусловно, есть закономерности. Чтобы убедится в этом, достаточно посмотреть на фазовую диаграмму зависимости текущего тикового приращения от предыдущего.
Для пары EURUSD, за период 03-07.05.2021 г. на котировках Дукаскопи, выглядит она вот так:

( Читать дальше )

Борьба за Грааль, за право испить из Него счастия, бесконечно трудна...
А иначе и быть не может, ибо Грааль — воплощение Души человеческой, а пить из Нее или еще чего-либо делать с Ней не каждый сможет, да и возможно ли это вообще?

В чем же причина того, что наличные с рынка (а говорим сейчас исключительно о рынке Форекс) даются так тяжело?

Отчасти, ответ на этот вопрос дает небезызвестный Н.Скриган, автор SWT-метода, вот здесь: https://swt-metod.blogspot.com/p/blog-page_3.html
Безудержно слив весь свой депозит подчистую, Н.Скриган пришел к тем же философским рассуждениям и вопросам, над которыми бьются великие умы — а вот почему же это так? а не является ли рынок случайным блужданием? а что же теперь делать и как дальше жить???

Подобные вопросы — как цепи на ногах, мешают двигаться к вожделенному Граалю.
У меня тоже все не так уж весело:

Нетути плавного движения эквити вверх… Идет безумная в своей сложности борьба с Форексом. Се ля ви…

( Читать дальше )

Время...
Время как река. Бежит неумолимо, отсчитывая срок Бытия. Оно то ускоряется, то останавливается совсем… Но власть Времени велика. Именно оно является Вершителем судеб....

Рынок тоже подчиняется Времени. Своему собственному, которое принадлежит пространству Абсолютного Времени по Пуанкаре. И тот, кто понял Его тайну, тот владеет Граалем.

Я, увы, не обладаю Граалем, но как истый страждущий жажду узреть Его. Иду к Нему шаг за шагом. Но, медленно… и Времени может не хватить...
Вот мои текущие результаты:

Нет Грааля...
А Он нужен как воздух!

Поэтому, в очередной раз прошу сделать одну вещь. Именно за этой вещью я пришел на этот форум, а не за тем, чтобы у кого-то выпытывать какие-то тайные знания. Тем более, что таких знаний, которыми обладают Колдун и Волшебник нетути ни у кого...

Мне нужна некая программа-конвертор архивных котировок.

Получить их можно на сайте Дукаскопи 

( Читать дальше )

Вспоминаю диалог с Колдуном:
— Запомни, рынок стационарен в узком смысле, однако, страждущие не могут это узреть. Ищи стационарность и обрящешь.
— Слушаюсь, Мастер...
— Ступай, Тень, и не тревожь меня более.

Как же так? Какая еще стационарность? Ведь всем известно, что никакой стационарности нетути, что рынок нестационарен по определению и этот факт является первопричиной отсутствия стабильно зарабатывающей торговой системы практически у всех трейдеров...

Если исходить из парадигмы немарковского случайного процесса, описываемого уравнением:

то, очевидно, что на рынке f(t) — это плотность вероятности тиковых приращений, которая является предопределенной для каждой валютной пары и принадлежит к классу гамма-распределений.

Примем за основную гипотезу, что генеральная совокупность приращений образует именно заданную плотность вероятности некоего ГПСЧ (в теме 

( Читать дальше )

Последняя сделка на USDCAD:


Красиво.

Да, получена она на основе индикатора, который мне подарил Колдун.
И, что же?
Уверовал ли я в Него и в Сообщество Волшебников, которое, в трудную минуту, приходит на помощь страждущим?
Ответ — да. Уверовал.

Однако, чтобы доказать истинность стратегии, предложенной Колдуном, потребуется неблизкий путь.
Ибо, нет в теории случайного блуждания таких понятий как среднее значение и т.п.
А есть точка начала отсчета движения, минимум и максимум.

Означает ли это, что я смирился с тем фактом, что рынок — полностью случайный процесс?
Ответ — да.
Но, с оговорками, конечно. И об этом поговорим в следующий раз.

Toddler.

Воспоминания...
Иногда они терзают душу, заставляют остановиться. Поток времени замедляется. Люди и события из прошлого оказываются рядом с тобой и ты испытываешь сомнения… Все ли правильно я сделал тогда? А сейчас? Ведь прошлое всегда накладывает свой отпечаток на настоящее и будущее.
Нет ответа...

Веду торговлю при помощи собственной ТС, которую достаточно долго и нудно разрабатывал. Есть периоды с отличной доходностью, есть убытки. Все как у всех. Нет главного — нет Грааля!

А ведь, когда-то давно, Колдун скинул мне Грааль. Как обычно — в виде рисунка.
Вот он:

На вопрос — могу ли я использовать Его для обсуждения на форумах со страждущими, был получен еще более краткий ответ:


( Читать дальше )

Грааль...
У меня аж ручонки начинают трястись от одного этого слова.
Раз на рынке протекает немарковский случайный процесс, то, значит, Он есть. Его не может не быть...

МетОды изъятия наличных с рынка могут быть разными, но они не могут быть представлены в виде решения дифференциального уравнения для марковских процессов даже с учетом сноса (дрифта). Запомните это.

А раз тут принято публиковать отчеты о торговле, то и я туда же. Ибо негоже отставать от местных миллионеров.
Вуаля!

М-да....
До Грааля еще далеко, но жажда узреть Его неутолима.

До встречи, друзья мои.
Toddler.

Вечер добрый, господа!

Мы провели исследования (см. https://smart-lab.ru/blog/668918.php и https://smart-lab.ru/blog/669222.php), на основании которых можно сделать вывод, что на рынке мы имеем дело со случайным процессом, который не дает никаких преимуществ пред любыми метОдами.
Никто не может быть уверенным в том, что он всегда будет зарабатывать так же как сейчас. Несмотря на обилие миллионеров здесь на форуме. Вот так вот...

Добавим исследования.
1. Зависимость приращений от часа внутри суток:

Очевидно, что, зависимость приращений от часа суток выражается только в нестационарности дисперсии процесса и не более того… А ведь условие получения Грааля состоит в некой асимметрии, как правильно заметил Великий Трейдер svgr.

2. Зависимость текущего приращения от предыдущего для стационарного ряда цен OPEN равнотиковых баров (получен одним из Волшебников для пары EURUSD за 2016-2017 гг. Получен он был на котировках Дукаскопи, по 100 тиков на 1 бар)

( Читать дальше )

Продолжение.
Начало — здесь: https://smart-lab.ru/blog/668918.php

М-да…
От нечего делать, посмотрел на гистограмму интервалов времени между котировками OPEN 6-секундных баров S6 для пары GBPAUD за ноябрь 2020 г.
Выглядит она вот так:

Конечно, это не классическое распределение Эрланга с целым k, а какое-то гамма-распределение… Но, все равно интересно.

А ищем-то мы что?
Какие-нибудь закономерности на фазовой плоскости XY.
Мы должны узреть какие-либо отличия рыночного процесса от случайного и начать безудержно стричь наличные, пока не поздно.
Как говорит мой авторитетный друг — «надо срочно начинать ломать хребет Форексу». И ведь что-то в его словах есть! Да-да… Благая цель. 

Так вот, конечно, зависимость текущего приращения от предыдущего на рынке очень красива:


( Читать дальше )

Время…
Именно Оно является Граалем на рынке. Ибо тайна Его бесконечна и открывает Врата Тихого Дома для страждущих.

Покажем это.

Рассмотрим графически зависимость текущего приращения от предыдущего в виде набора точек на фазовой плоскости XY, где ось X — текущие приращения Return(t), ось Y — предыдущие приращения Return(t-1).

1. Гауссовские приращения для винеровского процесса без сноса (использовался ГСЧ N(0,1))


На таком процессе, согласно теории, практически невозможно заработать.

2. Приращения OPEN M1 для EURUSD за 2019 год.


( Читать дальше )