SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Toddler
Физико-математические основы Грааля. Часть 5. Дополнение
- 10 января 2021, 15:19
- |
Продолжение.
Начало — здесь: https://smart-lab.ru/blog/668918.php
М-да…
От нечего делать, посмотрел на гистограмму интервалов времени между котировками OPEN 6-секундных баров S6 для пары GBPAUD за ноябрь 2020 г.
Выглядит она вот так:
Конечно, это не классическое распределение Эрланга с целым k, а какое-то гамма-распределение… Но, все равно интересно.
А ищем-то мы что?
Какие-нибудь закономерности на фазовой плоскости XY.
Мы должны узреть какие-либо отличия рыночного процесса от случайного и начать безудержно стричь наличные, пока не поздно.
Как говорит мой авторитетный друг — «надо срочно начинать ломать хребет Форексу». И ведь что-то в его словах есть! Да-да… Благая цель.
Так вот, конечно, зависимость текущего приращения от предыдущего на рынке очень красива:
но… как-то расплывчата и туманна, как, собственно и сам Грааль. Так или иначе, мы недалеко ушли от СБ и имея только эту картинку перед глазами, все равно с рынком приходится бороться как со случайным процессом.
А нет ли чего-нибудь еще более туманного и неизведанного, указывающего Путь к Граалю?
Рассмотрим расстояния, которые проходит цена за рыночные интервалы времени, гистограмма которых приведена выше.
Собственно, под расстоянием мы будем понимать гипотенузу треугольника, один катет которой — интервал времени (безразмерный), второй — собственно приращение за этот интервал.
И посмотрим на зависимость текущего расстояния, проходимого ценой, от предыдущего.
Вот она:
Ой… Что-то мне поплохело…
И ведь в этом что-то есть. Такую картинку невозможно получить при равномерном считывании котировок через одинаковые интервалы времени.
Неужели, надо работать именно с расстояниями? Расчерчивать график какими-то треугольниками?
Понятия не имею. Жажда Грааля не дает мне сосредоточиться...
Пойду дальше исследовать.
Toddler.
Начало — здесь: https://smart-lab.ru/blog/668918.php
М-да…
От нечего делать, посмотрел на гистограмму интервалов времени между котировками OPEN 6-секундных баров S6 для пары GBPAUD за ноябрь 2020 г.
Выглядит она вот так:
Конечно, это не классическое распределение Эрланга с целым k, а какое-то гамма-распределение… Но, все равно интересно.
А ищем-то мы что?
Какие-нибудь закономерности на фазовой плоскости XY.
Мы должны узреть какие-либо отличия рыночного процесса от случайного и начать безудержно стричь наличные, пока не поздно.
Как говорит мой авторитетный друг — «надо срочно начинать ломать хребет Форексу». И ведь что-то в его словах есть! Да-да… Благая цель.
Так вот, конечно, зависимость текущего приращения от предыдущего на рынке очень красива:
но… как-то расплывчата и туманна, как, собственно и сам Грааль. Так или иначе, мы недалеко ушли от СБ и имея только эту картинку перед глазами, все равно с рынком приходится бороться как со случайным процессом.
А нет ли чего-нибудь еще более туманного и неизведанного, указывающего Путь к Граалю?
Рассмотрим расстояния, которые проходит цена за рыночные интервалы времени, гистограмма которых приведена выше.
Собственно, под расстоянием мы будем понимать гипотенузу треугольника, один катет которой — интервал времени (безразмерный), второй — собственно приращение за этот интервал.
И посмотрим на зависимость текущего расстояния, проходимого ценой, от предыдущего.
Вот она:
Ой… Что-то мне поплохело…
И ведь в этом что-то есть. Такую картинку невозможно получить при равномерном считывании котировок через одинаковые интервалы времени.
Неужели, надо работать именно с расстояниями? Расчерчивать график какими-то треугольниками?
Понятия не имею. Жажда Грааля не дает мне сосредоточиться...
Пойду дальше исследовать.
Toddler.
Впрочем, квадрат — это 4 прямоугольных треугольника.
Да, и в источнике данных, Вы берете все время суток или только время активных торгов. Подготовка и точная интерпретация данных просто необходимы, чтобы понять, что значит эта странная картинке. Подозреваю артефакт.
время в секундах между приемом котировок.
приращения — в пунктах по пятизнаку (пример: 1.84129-1.84127 = 0.00002*10000 = 2 пункта).
Легче файл приложить:
https://yadi.sk/i/5gZ1uzQwrnK9MA
В нем:
столбец А — цена Bid
столбец B — цена Ask
столбец C — интервал времени между текущей и предыдущей котировкой
столбец D — час времени суток (0-23)
У женщин это называется — платоническая любовь.
У мужиков — безобидное и безрисковое хобби.
Вообще-то, я торгую. Правда, с небольшим профитом. А зачем мне какие-то копейки? Ерунда все это… Нужен Грааль. Причем математически либо физически обоснованный. Без Него — неинтересно.
У богатых свои причуды. ©
А ничего, что на службе фин. корпораций состоят математические умы явно покруче вашего, и кластеры ЭВМ 24/7 обрабатывают всю поступающую с рынков инфу, мгновенно вычисляя локальные неэффективности секторов рынка, которые тут же закрываются наперегонки?
Всерьёз рассчитываете, что десятком клика мышом сможете откопать хорошо замаскированный низкорисковый стабильный Грааль, который они все вместе взятые, не смогли откопать?
В таком случае, Вам, как математику, по элементарной логике — двойка с минусом. Увы…
Может, поэтому в трейдинге у Вас копейки профита?
Для Тоддлера: в распределениях неслучайности не откопаешь. Они их практически не изменяют.
Грааль же — это постоянная закономерность, дающая значительное вероятностное превосходство её пользующему перед остальными участнегами рынка.
Вы тоже всерьёз считаете, что её может открыть дилетант-любитель, обскакав тысячи и десятки тысяч профи на этих рынках?
А если они её откапывают — они тут же её высасывают до дна, там тоже своя конкуренция.
Вот как автор, например.
А те кто здесь в конце года показывают великолепные эквити — те такими статьями мат.поиска Грааля о пяти частях не страдают.
Вообще, Грааль оч неоднозначное понятие. Для одного Грааль, а для другого — тьфу на такой Грааль.)
Те, у кого прибыльные ТС есть, их обычно не обсуждают. Что правильно. Но есть косвенные данные, говорящие о наличии таких систем.
Так, летом 2008 г. мне подсказал как торговать известный тогда трейдер (не будем называть имён). У него такая система явно есть, и, что главное, эта система легко переносима. Через пару дней я уже устойчиво прибыльно торговал.
Думай не думай, а рыбы здесь нет. Это не свойства самого сигнала, а свойства ваших манипуляций с сигналом. Всякими манипуляциями можно любую картинку получить. Хотите колечко сделаем? Хотя, нет. Лень фигнёй страдать.
Если серьезно — то только эта манипуляция с расстояниями и временем дала что-то интересное. Все остальное показывает, что на рынке — тупо случайный процесс. Но, ведь мы об этом и так знаем. Не правда ли?
Но, не оставляйте стараний, маэстро. ©
З.Ы. Про случайность и закономерность уже было очень хорошо написано у БГ: smart-lab.ru/blog/308061.php
Блог: ЧЕХ (smart-lab.ru) Он знает будущее с помощью треугольников.
Мне не до порнохаба — я вечно то женюсь, то развожусь, не считая лёгких увлечений в процессе, мне просто вживую приятнее...
«Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк»!
Фильм хорош! Повышает грамотность)
Высокую планку задает.
Для них, после интегрирования, имеем случайный процесс типа Laplace Motion, с которым достаточно тяжело бороться.
На чистых приращениях также трудно заработать, ибо большая вероятность того, что после малого приращения последует большое, трудно воплотить в строгом математическом алгоритме.
1) Помышляете причину в данных, вызывающую значительное движение цены. Как исследуемый параметр.
2) Выделяете сильные движения и для них смотрите какие значения параметра им соответствовали. Группируете (кластеризуете) параметр так, чтобы группы не были слишком малочисленными. Выбрасываете кластеры, не дающие выраженного эффекта.
3) Получается, например, один кластер на рост, один на падение. Бывает в одну сторону по два несмежных. Эти кластеры достаточно устойчивы по своим границам несколько месяцев.
4) Применяете когда параметр зашёл в выделенный кластер. Как минимум направление изменения цены затем получается верное весьма часто. Величина реже.
Набираете несколько идей и, соответственно, параметров. И по этой схеме. Когда по 2-3 параметрам выходит прогноз в одну сторону — особенно хорошо.
как она изменится, если в качестве катета использовать не время а объем, за который изменилась цена.
что на ней ожидается увидеть? круг? звезда? (как выглядит грааль )) )
А, как у Вас, объём того же интервала даст перекос картинки, две четверти станут мощнее, две беднее.
Возможно, если делать исследования для конкретных часов внутри суток или дней внутри недели, будет наблюдаться некая асимметрия, которая даст возможность прогнозировать дальнейший ход событий.
Для объемов исследования не делал.
Пробовал для мгновенных скоростей — ничего особенного, просто круг.