Блог им. Toddler

Физико-математические основы Грааля. Часть 6

    • 16 января 2021, 20:18
    • |
    • Toddler
  • Еще
Вечер добрый, господа!

Мы провели исследования (см. https://smart-lab.ru/blog/668918.php и https://smart-lab.ru/blog/669222.php), на основании которых можно сделать вывод, что на рынке мы имеем дело со случайным процессом, который не дает никаких преимуществ пред любыми метОдами.
Никто не может быть уверенным в том, что он всегда будет зарабатывать так же как сейчас. Несмотря на обилие миллионеров здесь на форуме. Вот так вот...

Добавим исследования.
1. Зависимость приращений от часа внутри суток:
Физико-математические основы Грааля. Часть 6
Очевидно, что, зависимость приращений от часа суток выражается только в нестационарности дисперсии процесса и не более того… А ведь условие получения Грааля состоит в некой асимметрии, как правильно заметил Великий Трейдер svgr.

2. Зависимость текущего приращения от предыдущего для стационарного ряда цен OPEN равнотиковых баров (получен одним из Волшебников для пары EURUSD за 2016-2017 гг. Получен он был на котировках Дукаскопи, по 100 тиков на 1 бар)
Физико-математические основы Грааля. Часть 6
Нет асимметрии...
Обидно.

Имеем дело со случайным процессом… Причем — без сноса (дрифта) в его классическом понимании.
Ну, и ладно.

Ведь случайные процессы подразделяются на марковские и немарковские.
А выбор модели для рынка — это вопрос парадигмы. Точнее — Веры в Грааль.
И, если делать выбор между моделями

марковской
Как заработать на случайном блуждании. Часть 9.

или немарковской:
Как заработать на случайном блуждании. Часть 9.
то, конечно, выбор должен быть сделан в сторону немарковской модели.
Эта модель совсем не означает какую-либо зависимость текущего приращения от предыдущего. В ней нет места каким-либо «сносам».
Она рассчитана на долгосрочную «память» текущего значения цены от предыдущих значений.

Собственно, выражение (1) для немарковских процессов говорит о том, что процесс развивается относительно некой «средней» — математического ожидания случайного процесса, со среднеквадратичным отклонением
 {\displaystyle \langle x^{2}\rangle =2D\tau .}
Средняя… Матожидание....
Уж сколько копий сломано вокруг них...
Поговорим об этом как-нибудь в следующий раз.

С уважением,
Toddler.

P.S.
Мои результаты:
Физико-математические основы Грааля. Часть 6


★6
Здравствуй добрый человек! Ваш вывод о случайности рынка был сделан минимум лет 50 назад. И об отсутствии зависимости между сегодня и завтра — то же не новость. Но это не значит, что нет ТС, позволяющих стабильно зарабатывать на рынке.
Василий Белозеров, здравствуй, здравствуй, Василий! Мы с тобой знакомы по форуму mql5. Там мой Хозяин обитает. А я — Его Тень… На рынке можно заработать, но только не классическими математическими методами. Это понятно.
avatar
Toddler, привет, там на MQL слишком много ботаников, мне до них далеко, здесь народ по-проще и я выгляжу здесь по-умнее.
Василий Белозеров, 
avatar
Toddler, посмотрите, плз., этот мой пост — может что подскажете?
Убился в поисках решения и пришел к конспирологической версии о том, что это делается специально, баг «включается» когда эксперт выходит на высокие показатели. Иначе за 10+ лет прикрутили бы хотя бы контроль совпадения результатов одиночных прогонов с оптимизацией с выдачей сообщения о их неравенстве.
В ответах разрабов ничего, кроме «пришлите кучу данных, а главное — не забудьте приложить советника».

PS: оказалось — там минимум ТРИ ветки по этой теме, не считая «мелких брызг» типа моего поста в ветке нового билда.
avatar
А что, на счёт того, что пока формируется симметрия, то есть промежуток времени, в котором есть асимметрия.
avatar
ZVEZDA, Т.е., вы хотите сказать, что на малых промежутках времени формируются некие зависимости? Может быть… Но, нас интересуют глобальные закономерности, а их — нет. Увы… Приходится бороться с рынком немарковскими метОдами.
avatar
Toddler, Так как есть месячные тренды, а тренд это асимметрия, то это совсем не малый промежуток времени. 
avatar
ZVEZDA, Не замечено. Не знаю… Требует доказательств.
avatar
Toddler, ув. ZVEZDA абсолютно прав. Можно очень легко, слабовооруженным глазом заметить некие закономерности на месячных графиках, например Brent. Очень техничное поведение демонстрирует.
avatar


avatar
Кузя, Ага 
avatar
Кто писал не знаю, я, дурак, читаю.©
avatar
3Qu, Хе-хе, приятель… А зачем ты начал тему о скользящих средних? Я бы, может быть, и не начал бы тему. А так — интересно. Понимаешь, о чем я?
avatar
Toddler, исключительно от скуки. Дурью маюсь. Все, о чем я пишу, я никогда не применял, и не планирую применять. Но я пишу о принципах, а не о применениях. Вот принципы я действительно давно и с удовольствием использую.)
avatar
До тех пор пока не перестанешь публиковать свои исследования, Грааля тебе не видать.
avatar
LFX, Он рыбачит. Собирает разведданные )))
avatar
Kartes, Ага. Точно! Только, почему-то, еще торгую на свои, кровные… Не порядок! На самом деле, я не знаю — зачем публикую свои исследования. Ведь, я всего лишь Его Тень… Так что, каждый может думать по-своему.... 
avatar
Toddler, при всем уважении к проведенной работе, цена этим исследованиям — грош.

Зависимость текущего приращения от предыдущего для стационарного ряда цен OPEN равнотиковых баров

Начнем с того, что для попытки выражения сложной функции нужно как минимум 3 точки, а не две.

Для обнаружения закономерности событийного ряда нужно минимум 3 взаимосвязанных события. Причем, нужно учитывать не абсолютную величину, а относительную динамику.

Так, например, статистика отката цены из шпилек близка к 100%
Закрытие ГЭПов близко к 100% и тд

Использование среднеквадратичного отклонения как врЕменных границ канала от которых можно работать — тоже имеет право на жизнь при соблюдении рискменеджмента.

Рекомендую, как минимум, исследовать статистику возврата в канал при экстремальных отклонениях (более, чем среднеквадратичное). Это исследование уже будет иметь какую-то цену.
avatar
Йоганн, да. Ты все правильно говоришь, дружище. Дальнейшие исследования вряд ли будут публиковаться. Я лишь показал, что процесс на рынке не является марковским. Нет и не может быть каких-либо зависимостей «здесь и сейчас».
avatar
Toddler, Ваши знания через чур умные. Проще смотрите на вещи.
avatar
Осталось доказать это любителям ТА))) 
avatar
Где то встречал, что возможность заработать зависит от коэффициента эксцесса. Экспаненциальное распределение в этом смысле худшее из возможных
avatar

теги блога Toddler

....все тэги



UPDONW