Физико-математические основы Грааля. Часть 6

Вечер добрый, господа!

Мы провели исследования (см. https://smart-lab.ru/blog/668918.php и https://smart-lab.ru/blog/669222.php), на основании которых можно сделать вывод, что на рынке мы имеем дело со случайным процессом, который не дает никаких преимуществ пред любыми метОдами.
Никто не может быть уверенным в том, что он всегда будет зарабатывать так же как сейчас. Несмотря на обилие миллионеров здесь на форуме. Вот так вот...

Добавим исследования.
1. Зависимость приращений от часа внутри суток:

Очевидно, что, зависимость приращений от часа суток выражается только в нестационарности дисперсии процесса и не более того… А ведь условие получения Грааля состоит в некой асимметрии, как правильно заметил Великий Трейдер svgr.

2. Зависимость текущего приращения от предыдущего для стационарного ряда цен OPEN равнотиковых баров (получен одним из Волшебников для пары EURUSD за 2016-2017 гг. Получен он был на котировках Дукаскопи, по 100 тиков на 1 бар)

Нет асимметрии...
Обидно.

Имеем дело со случайным процессом… Причем — без сноса (дрифта) в его классическом понимании.
Ну, и ладно.

Ведь случайные процессы подразделяются на марковские и немарковские.
А выбор модели для рынка — это вопрос парадигмы. Точнее — Веры в Грааль.
И, если делать выбор между моделями

марковской

Как заработать на случайном блуждании. Часть 9.

или немарковской:

то, конечно, выбор должен быть сделан в сторону немарковской модели.
Эта модель совсем не означает какую-либо зависимость текущего приращения от предыдущего. В ней нет места каким-либо «сносам».
Она рассчитана на долгосрочную «память» текущего значения цены от предыдущих значений.

Собственно, выражение (1) для немарковских процессов говорит о том, что процесс развивается относительно некой «средней» — математического ожидания случайного процесса, со среднеквадратичным отклонением
$\langle x^{2}\rangle =2D\tau .$
Средняя… Матожидание....
Уж сколько копий сломано вокруг них...
Поговорим об этом как-нибудь в следующий раз.

С уважением,
Toddler.

P.S.
Мои результаты:

случайный процесс

Toddler

Москва

152

1 435

с 5 октября 2019

23 Комментария

Василий Федорович
16 января 2021, 20:33
Здравствуй добрый человек! Ваш вывод о случайности рынка был сделан минимум лет 50 назад. И об отсутствии зависимости между сегодня и завтра — то же не новость. Но это не значит, что нет ТС, позволяющих стабильно зарабатывать на рынке.
+2
- Toddler
  16 января 2021, 20:36
  Василий Белозеров, здравствуй, здравствуй, Василий! Мы с тобой знакомы по форуму mql5. Там мой Хозяин обитает. А я — Его Тень… На рынке можно заработать, но только не классическими математическими методами. Это понятно.
  0
  - Василий Федорович
    16 января 2021, 20:40
    Toddler, привет, там на MQL слишком много ботаников, мне до них далеко, здесь народ по-проще и я выгляжу здесь по-умнее.
    +2
    - Toddler
      16 января 2021, 20:41
      Василий Белозеров,
      0
  - VladMih
    17 января 2021, 00:25
    Toddler, посмотрите, плз., этот мой пост — может что подскажете?
    Убился в поисках решения и пришел к конспирологической версии о том, что это делается специально, баг «включается» когда эксперт выходит на высокие показатели. Иначе за 10+ лет прикрутили бы хотя бы контроль совпадения результатов одиночных прогонов с оптимизацией с выдачей сообщения о их неравенстве.
    В ответах разрабов ничего, кроме «пришлите кучу данных, а главное — не забудьте приложить советника».
    
    PS: оказалось — там минимум ТРИ ветки по этой теме, не считая «мелких брызг» типа моего поста в ветке нового билда.
    0
ZVEZDA
16 января 2021, 20:45
А что, на счёт того, что пока формируется симметрия, то есть промежуток времени, в котором есть асимметрия.
0
- Toddler
  16 января 2021, 20:53
  ZVEZDA, Т.е., вы хотите сказать, что на малых промежутках времени формируются некие зависимости? Может быть… Но, нас интересуют глобальные закономерности, а их — нет. Увы… Приходится бороться с рынком немарковскими метОдами.
  0
  - ZVEZDA
    16 января 2021, 21:06
    Toddler, Так как есть месячные тренды, а тренд это асимметрия, то это совсем не малый промежуток времени.
    +1
    - Toddler
      16 января 2021, 21:11
      ZVEZDA, Не замечено. Не знаю… Требует доказательств.
      0
      - МХ
        16 января 2021, 22:15
        Toddler, ув. ZVEZDA абсолютно прав. Можно очень легко, слабовооруженным глазом заметить некие закономерности на месячных графиках, например Brent. Очень техничное поведение демонстрирует.
        0
Жери
16 января 2021, 20:50

0
- Toddler
  16 января 2021, 20:53
  Кузя, Ага
  0
3Qu
16 января 2021, 21:20
Кто писал не знаю, я, дурак, читаю.©
0
- Toddler
  16 января 2021, 21:24
  3Qu, Хе-хе, приятель… А зачем ты начал тему о скользящих средних? Я бы, может быть, и не начал бы тему. А так — интересно. Понимаешь, о чем я?
  0
  - 3Qu
    16 января 2021, 21:28
    Toddler, исключительно от скуки. Дурью маюсь. Все, о чем я пишу, я никогда не применял, и не планирую применять. Но я пишу о принципах, а не о применениях. Вот принципы я действительно давно и с удовольствием использую.)
    0
LFX
16 января 2021, 23:41
До тех пор пока не перестанешь публиковать свои исследования, Грааля тебе не видать.
0
- Кайрос
  16 января 2021, 23:44
  LFX, Он рыбачит. Собирает разведданные )))
  +2
  - Toddler
    17 января 2021, 03:11
    Kartes, Ага. Точно! Только, почему-то, еще торгую на свои, кровные… Не порядок! На самом деле, я не знаю — зачем публикую свои исследования. Ведь, я всего лишь Его Тень… Так что, каждый может думать по-своему....
    0
    - Йоганн
      17 января 2021, 08:27
      Toddler, при всем уважении к проведенной работе, цена этим исследованиям — грош.
      
      Зависимость текущего приращения от предыдущего для стационарного ряда цен OPEN равнотиковых баров
      
      Начнем с того, что для попытки выражения сложной функции нужно как минимум 3 точки, а не две.
      
      Для обнаружения закономерности событийного ряда нужно минимум 3 взаимосвязанных события. Причем, нужно учитывать не абсолютную величину, а относительную динамику.
      
      Так, например, статистика отката цены из шпилек близка к 100%
      Закрытие ГЭПов близко к 100% и тд
      
      Использование среднеквадратичного отклонения как врЕменных границ канала от которых можно работать — тоже имеет право на жизнь при соблюдении рискменеджмента.
      
      Рекомендую, как минимум, исследовать статистику возврата в канал при экстремальных отклонениях (более, чем среднеквадратичное). Это исследование уже будет иметь какую-то цену.
      0
      - Toddler
        17 января 2021, 09:24
        Йоганн, да. Ты все правильно говоришь, дружище. Дальнейшие исследования вряд ли будут публиковаться. Я лишь показал, что процесс на рынке не является марковским. Нет и не может быть каких-либо зависимостей «здесь и сейчас».
        0
        LFX
        17 января 2021, 10:13
        Toddler, Ваши знания через чур умные. Проще смотрите на вещи.
        +1
Valday
17 января 2021, 08:37
Осталось доказать это любителям ТА)))
0