Сергей Подоляк

Читают

User-icon
20

Записи

19

Нефть и самообман на Смарт-Лабе

Нефть — это Вавилонская блудница.
С нефтью связаны все большие современные войны за последние 80 лет, включая Сталинградскую битву, когда национал-социалисты Германии рвались к нефтяным месторождениям Кавказа.
От неё есть множество производных, связанных с убийствами и уничтожением людей: самолёты-истребители, боевые вертолёты, баллистические ракеты, танки.
Даже вроде-бы «полезные» автомобили убивают около  миллиона людей ежегодно на дорогах.
С нефтью связаны незаконные международные союзы и договорняки, ограничивающие конкуренцию, то есть ведущие к социализму во всём мире.
Например, ОПЕК:
...........................................................
ОПЕК
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%E2%80%94_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8
В 1998 году Россия стала наблюдателем в ОПЕК.
В 2008 году Россия заявила о готовности стать постоянным наблюдателем в ОПЕК.

( Читать дальше )

Бизнес единорогов: сериал "Кремниевая Долина" 2014-2019

Это просто шедевр. Сериал только что завершился.
«Единорог» — это небольшой стартап с оценкой в «три запятых», то есть в 1 миллиард долларов.
Показан с издёвкой весь современный Интернет- и софтиновый бизнес Южной Калифорнии.  Режиссёр — Майк Джадж, он же автор стёбных (саркастических) фильмов «Идиократия» и «Офисное пространство». И вот «Silicon Valley».


( Читать дальше )

Алгоритмы Renaissance Technologies (RenTec).

Алгоритмы Renaissance Technology (RenTec).

Предыстория такова: я много занимался и занимаюсь музыкой, точнее «записываемой музыкой». И у меня экономическое образование.
На определённом этапе своих исследований в области музыки, а затем и трейдинга, я пришёл к практическому выводу о наличии колебаний в ценовых рядах, похожих на синусоидальные. В этом нет ничего нового: среди экономистов давно известны теоремы и работы советского математика Евгения Слуцкого, — о том, что даже случайные, но сильно коррелированные величины (например ценовой ряд) после сглаживания (фильтрации, даже МА-шками, скользящей средней) — может создавать синусоподобные колебания.
На Уолл-Стрите фамилию Евгения Слуцкого произносят шёпотом — да и то только среди знающих людей. Дело в том, что хотя работы Слуцкого не дают ПРЯМОГО рецепта прибыльных торговых систем, но дают хоть какое-то понимание разных странностей на биржевых рынках.
Евгений Слуцкий закончил мой родной Киевский Университет в 1911 году, по ходу учился в Германии, потом вернулся, потом ужЕ при большевиках-коммунистах работал на Украине, потом его перевели в Москву, в Институт Конъюнктуры, где после расстрела Сталиным его начальника (ну знаете ли — свобода, маркетинг и открытые рынки противоречат идее антихристов-коммунистов) — Евгений Слуцкий прекратил активную научную деятельность, и умер в России.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
На Украине идеи Слуцкого получили второе рождение сначала в Украине — с подачи академика Ермольева и его ученика- профессора Александра Ястремского (сына профессора Ивана Ястремского, который ещё в советское время имел смелость выступать за кооперативное производство при социализме). Профессор Александр Ястремский являлся моим преподавателем по стохастической оптимизации в Унитете. Позже он руководил кафедрой экономической кибернетики в КГУ, и затем передал бразды правления кафедрой Александру Черняку, специалисту по теории вероятностей. Черняк тоже пишет статьи по работам Слуцкого. Раньше я регулярно общался и с тем и другим.
А в России?
В России ТОЖЕ понимают фундаментальность работ Слуцкого и выпустили недавно большую книгу с работами Слуцкого и разными вариациями различных учёных России и Украины на эту тему. Профессор Александр Черняк из КГУ написал для этой книги кажется тоже статью.

Итог 1 : по Слуцкому даже случайные «всплески» ценовых рядов при их исследовании или обработки (например при фильтрации) могут порождать синусоподобные устойчивые колебания. А если они там есть, то их можно выявить частотными «спектральными» методами.
Итог 2 : работы Слуцкого и выводы из них никогда не выпадали из поля зрения учёных-экономистов в Украине, России.

Теперь давайте посмотрим на проблему «периодичности» с другой стороны. С СОВСЕМ ДРУГОЙ стороны — где периодичность является злом — а именно: в теории и практике кодирования. Для дешифрации без ключа — НАУЧНЫМ СПОСОБОМ — шифрованный текст размещается в виде матрицы и затем МНОЖЕСТВОМ разных способов проверяется её «качество». Если в матрице найти разные закономерности, то есть периодичности, то их оттуда можно вынуть — и это служит основой для разбивания шифра.
Таким образом и шифрование и экономика-трейдинг приходят к одному общему — отысканию периодичностей в кажущемся случайным потоке данных.
Так оно и было с Джеймсом Саймонcом и фирмой Renaissance Technologies:
работая поначалу как «чистый математик» над шифраторами-дешифраторами для военных, Саймонс с товарищами разумеется хорошо знал о методах выявления закономерностей, дефектов (периодичностей). А потом у него был скандал с военным руководством — Джеймс Саймонс выступал против войны США во Вьетнаме. Его уволили, но кто-то подсказал ему что это всё можно использовать для прогнозирования ценовых рядов.
Скорее всего это был Элвин Берлекэмп (Elwyn Berlekamp), автор их первой торговой системы:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%BF,_%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%BD
Элвин Берлекэмп умер полгода назад.
Саймонс поручил в 1990 Элвину написать торговую систему, учитывая теоретические знания Саймонса и его «дешифрованных» товарищей.
В начальном виде она сперва давала прибыль, но потом начала сбоить. Они полностью её переписали и примерно с 1992-93 года она работает стабильно.  Они первые на Уолл-Стрите купили себе суперкомпьютеры CRAY, и даже разместили фирму возле залива в Нью-Йорке, где легче было организовать водяное охлаждение компов (ну и заодно поближе к университету со старыми товарищами-математиками).
Rentec вошла в деловой контакт с крупными банками — чтобы обеспечивать себя деньгами в управлении и полигоном для испытаний своих алгоритмов, а им — алгоритмическое преимущество, когда банк работает как Market Maker на бирже.
Но чем ближе к «стакану» биржи, тем трейдер (то есть RenTec + банк) вынуждены были работать с более короткими периодами и бОльшим потоком данным. На определённом этапе RenTec обнаружила что компьютеры CRAY, которые она использовала (скорость тогда была примерно 1-2 Гигафлопса), не справляются с их «грубыми» спектральными алгоритмами. И тогда RenTec «купила», то есть переманила к себе ВСЁ подразделение цифровой обработки сигналов из фирмы IBM. Дело ещё в том, что в DSP (это «цифровая обработка сигналов»), часто используются алгоритмические «фокусы»-улучшатели, про которые не знают ни обычные математики, ни обычные программисты, ни тем более трейдеры.
Откуда я это знаю? Так это же очевидно!
Как ещё можно получить прибыльность 40...60 % в год, если индекс акций SP500 растёт по 10% в год?
Вы просто обязаны ловить ВСЕ колебания рынка, а не только глобальные длинные тренды. А это можно сделать, только выявляя синусоидальные колебания. В конце концов единственным, в чём вы можете быть «уверены» в современной математике — это движения синуса и косинуса обратно вниз.
В 2013 году я выложил вкратце описание их алгоритмов на сайте Nuclearphynance.com :
http://www.nuclearphynance.com/Show Post.aspx?PostIDKey=4851
У меня есть жестокое подозрение, что самим сайтом nuclearphynance.com владеет сам миллиардер Джеймс Саймонс, так как я был СРАЗУ же забанен после своего краткого выступления там — безо всякой причины и пояснения.
Дело ещё в том, что между европейской английской школой алготрейдеров — это Paul Wilmott, Daniel Duffy, ныне покойный Mark Joshi и другие дружественные им люди (теоретики, хорошие теоретики, практиков мало), и условно говоря высокомерной американской школой (коих на самом деле много, и они не дружат между собой) — между ними существовала раньше неприязнь.
Война там была подковёрной и малоизвестной. Как результат, — сайт и форумы по теме quant finance разделились на два лагеря — nuclearphynance.com и wilmott.com.
Затем, позже я описал вкратце все основные алгоритмы на форуме Wilmott, но НИКТО из квантов планеты Земля не проявил интереса.
За исключением одного мало-известного трейдера математика из Европы. НИ ОДИН.
https://forum.wilmott.com/viewtopic.php?f=38&t=85860
Затем, после критических публикаций про RenTec, после скандалов с «дружескими связями» RenTec c крупнейшим вором в истории человечества Берни Мадофф, на воровство которого смотрели сквозь пальцы и комиссия CFTC и налоговая служба IRS, и ФБР, после скандальной щедрой денежной поддержки коррумпированной Хилари Клинтон лично Джеймсом Саймонсом,
http://www.zerohedge.com/news/2016-08-22/meet-puppetmaster-hedge-fund-behind-us-presidential-election
после всех этих и других событий, — RenTec по видимому предложил Paul Wilmott зарыть топор войны. Так на свет внезапно появилась книга Paul Wilmott «Money formula», где Поль Вилмотт… поёт дифирамбы James Simons и фирме RenTec.
https://www.amazon.com/Money-Formula-Finance-Science-Mathematicians/dp/1119358612
Примечание: алгоритмы, применяемые для настоящего спектрального анализа — в корне отличаются от алгоритмов неправильного «метода Фурье», и представляют собой сложную алгоритмическую задачу. И везде там приходится натыкаться на сложно-решаемые задачи, типа численного дифференцирования, и даже банальную аппроксимацию — регрессию, НО которую НАДО ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО, а не так как это делают физики или радио-техники. Об этом недавно проговорился один из бывших сотрудников RenTec в интервью. Он не понимал, зачем так скурпулёзно его заставляли делать свой кусок банальной аппроксимации-регрессии, которую любой трейдер делает на MetaTraider-4/5 — парой кликов мышью. А вот потому что так надо! Потому что Джеймс Саймонс никому не выдаёт всю цепочку сложного (сложнейшего) алгоритма, и качество детектирования условно говоря «сигнала» — критично для последующих шагов в сложной цепочке. Здесь ничего нового — над похожей задачей распознавания речи бьются многие фирмы.
Ведь открытые рынки ГОВОРЯТ — друг с другом. То что Вы видите на экране торгового терминала — это разговор разных торговцев и разных рынков друг с другом.
Как видите, это всё «чистая математика», и работает без догадок трейдера с экрана. Разумеется, никто из тредеров или тем более менеджеров с Уолл-Стрит не мог ничего дать фирме RenTec. На Уолл-Стрите шутили — что «величайшим секретом RenTec является то, что они не берут никого с Уолл-Стрит».
В самом деле, что человеку с Уолл-Стрит там делать?

Ещё один малоизвестный факт: на определённом этапе большой вор Берни Мадофф решил покататься на полу-секретной славе заоблачных
показателей прибыльности фирмы Rentec. Он дал в управление RenTec 200-300 миллионов долларов — на очень выгодных для RenTec условиях. Но с условием, что будет пользоваться ими сам время от времени. Конечно, это нужно было ему для разговоров с его инвесторами.
Он многозначительно намекал им, что «деньгами управляет RenTec». Таким образом Мадофф получал авторитет у инвесторов задаром. Через год-другой RenTec узнала об этих разговорах и посмотрела на свои бухгалтерские балансы, — по которым получалось, что Берни Мадофф платит RenTec, 100 миллионов долларов в год — только за то, что ИНОГДА деньги Madoff пару месяцев ходят в обороте у RenTec. Всё это плохо пахло.  Старый вопрос игрока в карты — «кто дурак в этой схеме? И если ты не знаешь ответа — то этот дурак — ТЫ».
Просто так деньги на Уолл-Стрит никто не платит. И тогда RenTec отказалась от денег Madoff. Позором для James Simons является то, что они НИКУДА НЕ ЗАЯВИЛИ о своих сомнениях и подозрениях. Разумеется, доказать они юридически ничего не смогли бы тогда сами, но афера Мадоффа была бы тогда разоблачена в самом начале. Но и Джеймс Саймонс и Берни Мадофф — оба евреи, а инвесторами Мадофф были многие известные евреи, и тогда в тесной еврейской тусовке Нью-Йорка — RenTec решили лучше промолчать и просто отдать деньги Мадофф обратно.

Я не пишу здесь о БИЗНЕС-событиях в истории RenTec. Это без меня сделал юрист-менеджер из Англии Julian Versteeg.
Вот тут:
https://medium.com/@63ey5f4uw3k42v1exp7/chronology-mercer-medallion-fund-9aa719ceeb4f
После написания этой статьи, раскопав всё подробно, Julian тут же получил должность в большом инвестиционном фонде и управляет кажется около 60 млрд USD в Лондоне.
Джулиан Верстиг там пишет в несколько негативном ключе об RetTec и о Джеймсе Саймонсе. Если быть точным, в прилично негативном ключе, хотя факты изложены верно.
На форуме квонтов Wilmott меня спросили — почему Джулиан написал именно так, в негативе (смешно, я-то тут при чём?)? Наверное потому, что закрытая фирма RenTec, зарабатывая на и пользуясь открытыми биржевыми рынками, регулярно вляпывается в разные финансовые скандалы и расследования (хотя в телевизоре и на Ютубе  — Джеймс Саймонс корчит из себя доброго дядечку мецената):

«Why Did RenTec Keep Their Madoff TRS After Uncovering His Ponziness, And Other Questions»
www.zerohedge.com/article/why-did-rentec-keep-their-madoff-trs-after-uncovering-his-ponziness-and-other-questions?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_messaging%3BS2h22ABpSyCn3a03yEnjgw%3D%3D

«How they failed to catch Madoff»
fortune.com/2011/05/10/how-they-failed-to-catch-madoff/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_messaging%3BS2h22ABpSyCn3a03yEnjgw%3D%3D

«Renaissance to SEC: Seeing Madoff's Fraud Wasn't Rocket Science»
www.businessinsider.com/renaissance-seeing-madoffs-fraud-wasnt-rocket-science-2009-9?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_messaging%3BS2h22ABpSyCn3a03yEnjgw%3D%3D

«US Senate hearings about abuse of structures products»:
www.hsgac.senate.gov/download/report-abuse-of-structured-financial-products-misusing-basket-options-to-avoid-taxes-and-leverage-limits


Краткое уведомление - всем.

Поскольку я забанен навечно на всех основных церковных сайтах РПЦ (kuraev, azbyka, cirota etc., а также и сайт УГКЦ) — то вот, уведомляю через Smart-Lab:
1). После 19-Сент-2019 я прекращаю свою церковно-библейскую просветительскую деятельность, которой занимался как основной последние 15 лет.
2). После этой даты я возвращаюсь с бизнес-деятельности, то есть связанной с зарабатыванием денег.
3). Пожалуй я буду заниматься трейдингом. Кто не спрятался — я не виноват.
4). Прошу прощения у фирм А. Герчика, а также Джека Швагера, и другим — за мой отказ на их вежливые предложения с ними поработать. Это было по вышеупомянутым церковно-библейским причинам. (Это не значит автоматом, что я готов или буду с ними сейчас работать, сорри).
5). Как только Тимофей Мартынов уберёт с первой страницы smart-lab нефть («вавилонскую блудницу» в библейском Апокалипсисе), из-за поклонения которой и страдает и будет страдать и деградировать сейчас Россия, я смогу выкладывать на сайте smart-lab полезные материалы по трейдингу.

P.S. (Исход любой) Война окончена ещё до её начала.
P.P.S. Ну так вот, дорогие трейдеры, — война окончена, спасибо, все свободны.

Я прощаю Метаквотам. Всех - С Новым Годом!

Ввиду истечения срока давности, а также в честь наступающего скоро Рождества и Нового Года,  — я прощаю Метаквотам их бывшие в прошлом очередные пакости и высокомерие — как-то: бан меня (навечно) на форуме MQL5.com, в Сигналах, на их Маркете, удаление моего профиля и т.п. Прощаю Рената Фатхуллина (выступающего здесь регулярно от имени компании) а также всех сотрудников компании MetaQuotes заодно.
Желаю всем успеха.
Trade well.

Пёс за триллион долларов.

Пёс (или собака) — нечистое животное. В библейском смысле оно является грязным, нечистым. Во всей Библии все упоминания обо псах являются уничижительными.
Соответственно, собачатникам Бог не помогает.
Гитлер был собачатником.
Джордж Буш — собачатник и т.д.
Если пёс зайдёт в христианский Храм, то Храм надо пере-освящать заново.
Если бы нынешний президент России не был собачатником, то Бог бы помогал ему. А так — череда сполошных неудач, которое пропагандистское российское телевидение выдаёт за «победы». Собачатники высокомерны и в то же время трусливы. Их прёт от того, что прохожие на улицах шарахаются в сторону от их собаки без намордника. Провальная операция ГРУ в Солсбери — это вывод своей собаки на территорию Англии.
Ручные российские министры и подобострастные губернаторы, карманные депутаты — это такие «ручные собачки» президента.
Не надо ругать Путина — ругайте себя. «Любая власть — от Бога» — так написано в Библии.
Если бы вы все не были нефтяными идолопоклонниками, высокомерными и понтовитыми, то не был бы Путин собачатником.

( Читать дальше )

Даю прибыльный советник. Бесплатно.

Прибыльный советник Graalino-Pro. v.1.88 для терминала MT4.
Даю прибыльный советник. Бесплатно.


— Трендовый, долгосрочный, открывает сделки на развороте тренда.
— Оптимальный таймфрейм = H4.
— Одна-две сделки в месяц по каждой паре.
— Уверенно работает НА ВСЕХ основных парах, на металлах, на большинстве CFD акций.
— Первый и единственный в мире советник, который использует CUDA ускорение на видео-карте с чипом от nVidia.
— Требует небольшой пере-оптимизации каждые 1-2 месяца.
— В комплекте идёт таблица с готовыми оптимальными параметрами для основных пар по состоянию на май-2016.
— В комплекте есть подробное руководство на русском языке и на английском.
— Советник имеет почти строгое математическое обоснование и использует робастную статистику.

Мониторинг демо-счёта на Альпари (740 дней) на 25...30 валютных парах:
https://www.fxblue.com/users/7915287
Риск на сделку = 1.5%.
Нынешняя просадка объясняется большой тягомотиной с налоговой реформой Трампа. Все форекс-рынки сейчас или во флете, или в неопределённости, без глобальных трендов. Эта неопределённость закончится примерно 5...10 января 2018 года, после подписания Трампом закона. Тогда и можно будет возобновлять торговлю.

( Читать дальше )

Полезные штуки-1: Книги по алготрейдингу.

Привожу пожалуй лучший в мире список книг на английском по финансовой математике (по квонтам, Quants):
quantivity.wordpress.com/2010/01/12/how-to-learn-algorithmic-trading-part-3/
-------------------------------------------------------------------------------------
Begin with standard introductory financial time series asset dynamics, volatility, and forecast modeling:

    Analysis of Financial Time Series, by Tsay: standard applied time series text for financial econometrics
    Market Models: A Guide to Financial Data Analysis, by Alexander: excellent introduction to financial modeling and forecast
    Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction, by Taylor: classic text on financial modeling and forecast

Proceed to modern portfolio theory and financial engineering:

    Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, by Elton et al.: standard text on modern portfolio theory
    Options, Futures and Other Derivatives, by Hull: standard reference for introductory financial engineering
    Active Portfolio Management, by Grinold & Kahn: standard introduction to quantitative portfolio management by the BGI guys who invented it
    Principles of Financial Engineering, by Neftci: intermediate financial engineering

Continue on to volatility for options and correlation / dispersion for arb:

    Volatility and Correlation, by Rebonato: excellent coverage of volatility and correlation
    Volatility Trading, by Sinclair: volatility arbitrage by a retail practitioner

( Читать дальше )

Всемирный потоп через 8 лет.

Всемирный потоп будет через 8 лет.
Высота потопа — до 200 метров.
Аминь.

П.С.
(I) Основные претензии Господа Бога  — это к США. Американцы вполне в курсе претензий с 2008 года, но полностью их игнорируют, и даже усугубили их содомистскими «законами».
Краткий список:
1. Your oil idolatry; oil’s and oil products’ pollution of the Earth. Oil is everywhere: in markets, in news,
in politics, in economics, in internal and foreign policy of every government in the world. States of America,
you made oil a matter of wealth, a tool of greed and a tool of corruption, a tool of bribing and a tool of sin.

2. Your computer idolatry; young men from all over the world are waiting of new processor, waiting for ‘powerful’
video chips to bring them into the distorted world of illusions of computer ‘games’. It is no more ‘games’ when
young men kill others as a result of ‘gaming’. And now You open in Israel the largest fabric of golden idolatry
processors in the world, Fab28.

3. Your car idolatry. You reverse the odinary tool of transportation into the army of iron monsters, who steal
million human lives each year arount the earth. These monsters are inhabitants of the oil. The other inhabitants
of Your sinful oil are: tanks, aircrafts and rockets.

4. Your distortion of the meaning of LAW. Your 8000 pages of what you call ‘tax law’ is more sinful, is more
idiotic than pharisees’ interpretation of GOD’s law 2000 years ago in Jerusalem. Your ‘tax code’ is more sinful

( Читать дальше )

Украина - первая конфедерация России.

Экономика вторична, она зависит от юриспруденции и истории. Политики и экономисты часто ошибаются в своих прогнозах, потому что не учитывают ИСТОРИЗМ и ЮРИДИЧЕСКУЮ ОСНОВУ событий.
В настоящее время примерно половина государств планеты Земля являются федерациями.
История России как федерации началась в 1654 году вхождением Украины под руководством Богдана Хмельницкого в состав Российской
империи.
Фактически именно с этого момента Россия стала федерацией, одной из первых на Земле. Хотя она тогда не называлась «федерацией», но
была ею фактически — ввиду автономности украинского руководства и хронической неспособности малороссов-украинцев создать своё
государство.
Другие старейшие федерации возникли ранее: Швейцарская Конфедерация — в 1291 году, Польско-Литовская в 1501, Датская — в 1536.
Перед этим войско Запорожское и жители Малороссии несколько лет решали, к кому бы присоединиться, поскольку Украина, стоя на перекрестии дорог, всё время попадала под набеги, войны и стычки между соседними государствами.

( Читать дальше )

теги блога Сергей Подоляк

....все тэги



UPDONW