Replikant_mih

Читают

User-icon
282

Записи

195

Математическое обоснование выбора стратегии профессиональной эволюции.

2*5 – 2 = 8

3*5 – 3 = 12

10*5 – 10 = 40

 

10 > 3 > 2

40 > 12 > 8



Это, я что хотел сказать-то своим «математическим обоснованием» (которое, конечно, больше шутка, но как иллюстрация – очень даже наглядно) — лучше развивать сильные стороны, чем вытягивать слабые.

Крутой программист – будь крутым программистом, нравится трейдинг, будь крутым программистом в трейдинге, можно стать алго-трейдером с упором на технику, на инфраструктуру – на скорости исполнения, на отсутствие багов, на удобство взаимодействия с системой и аналогичное.

 

Крутой коммуникатор – продавай, нравится трейдинг – продавай, обучай, находи нужных людей и добивайся от них того, что тебе нужно.

 

Крутой аналитик – будь крутым аналитиком, нравится трейдинг – стань алго-трейдером с упором на аналитику, заведи себе крутые аналитические инструменты, развивай этот плюс, твои стратегии будут самыми робастными, портфели самыми диверсифицированными, закономерность самыми крутыми. Не надо пытаться отъедать хлеб у «крутого программиста», ты его никогда не переиграешь на его поле. И не надо, направлять усилия туда гораздо менее эффективно.

Да, понятно, если говорить про алго, надо уметь разное – и кодить, и архитектуру приложения придумать и аналитить и т.д., но вот на что делать упор – тут уже выбор каждого. Играть всегда комфортней на своём поле. И это эффективней. Да, есть синергетический эффект, но и он не отменяет «специализации».

Если что, из приведенной неполной классификации я – «крутой аналитик».


Мартингейл наоборот.

Пирамидинг, мартингейл, усреднение. Не надо спорить о нюансах понятий. Идея этих штук какая: проседаешь — докупаешься, обычно нарастающим сайзом.

А ведь закрываться можно так же — не обязательно связке с аналогичным подходом к набору позы, можно и автономно. Когда ты открываешься — у тебя ограничению по капиталу, когда закрываешься — ограничение по размеру позы. Т.е., исходя из волатильности прикидывать шаг цены, с которым закрываться и агрессивность наращивания размера заявок. Если подумать, что при открытии что при закрытии, при использовании подобного подхода, надо ориентироваться на что-то типа характера распределения движений по выбранной системе входов, на хвосты и т.д.

 

В общем надо тестить, может кто уже?

Просто со входом многие так балуются, про выходы не слышал.


Недостаток итерационного бэктестера - возможность заглядывать в будущее (на самом деле нет).

«Один из недостатков итерационного бэктестера — возможность заглядывать в будущее». 

Серьёзно? А не судьба написать защиту от заглядывания, чтобы код стратегии физически не мог этого сделать.
Мой вот не заглядывает) — запретил)).

Всё-таки свой полностью контролируемый, не переусложненный, с нужным именно тебе набором функциональных возможностей софт — это круто!

Налогообложение на Валютной секции. Доколе?

Привет.

В связи с этим https://smart-lab.ru/blog/521551.php топиком у меня вопрос (просто в тему, может там с налогообложением и никак не связано) :
а чем секция такая особенная, что брокеры по ней не выступают налоговыми агентами? — В брокерских калькуляторах хотя бы посчитать доход, сумму налога можно? — Хотя бы напомнят, что нужно уплатить налог?)

 

Сам никогда на Валютной секции не торговал.


3 уровня познания истины.

Все чаще стал подмечать подобный расклад вещей, поэтому пора поведать о нём миру)).

 

Выделил 3 этапа в познании истины, вернее не всегда это этапы, в смысле кто-то почти сразу попадает на высшую ступень, кто-то не дойдет до неё никогда…

 

Уровень 1.

В голове каша, сложные схемы, модели, бессистемность, непонимание внутренней логики явлений и процессов.

 

Уровень 2.

Системность. Простые работающие схемы, модели.

 

Здесь следует, наверно, временно прервать перечисление и немного прокомментировать. Уровни 2 и 3 – это эффективные уровни – оно работает, оно эффективно. Если говорить о трейдинге, то переход на второй уровень – это построение своей простой, но работающей стратеги – пусть даже одной, в алго это, например, осознание того, что не должно быть больше 1-3 параметров в стратегии чтобы не было подгонки и т.д.

Попадая на второй уровень, человек из зоны хаоса где ничего не работало попадают в зону работающих моделей, поэтому многие остаются на этом уровне – ну как – ведь на первом ничего не работало, а на 2-м все очень даже.



( Читать дальше )

Скорости бэктестов. Вопрос.

Всем привет.

Сориентируйте, пож, у кого какие скорости бэктестов на используемой вами технологической платформе. Допустим берем простенькую стратегию с простой логикой — свечная конструкция или что-то аналогичное, где сама торговая логика не ёмкая по вычислительным затратам. Допустим один прогон 5-минуток (речь о свечных данных) за 5 лет сколько будет выполняться?

Изначально хотел узнать, какие скорости на Wealth-lab, но было бы интересно и на других платформах. Сейчас столкнулся с тем, что текущая платформа дает не удовлетворяющую скорости — вот думаю, или адаптироваться или же есть смысл посмотреть в сторону Велс-лаба и т.д…

Секрет успешного трейдинга ещё никогда не был таким простым и гениальным... подробности внутри.

Ну да, название темы немного кликбейтное, но не пропадать же такой ценной идее из-за небольшого охвата аудитори)). Идея мне реально нравится, думаю, в ней много мудрого и кому-то, возможно, это поможет. Пост про внутреннюю гармонию при принятии решений в трейдинге.

Ни для кого, наверное, уже не секрет, что человеческие инстинкты и стандартные рефлексы на рынке скорее мешают, чем помогают. Поддавшись эмоциям, трейдер скорее всего сделает не самый рациональный выбор.

 

В основном в трейдерских кругах постулируется наступание на горло своим эмоциям. Типа учись контролировать, со временем очерствеешь и т.д. Правильно ли это? Сложно сказать, сейчас вот задумался, что, возможно, не очень.

 

Вообще, все эти инстинкты, эмоции, ощущения – это все про подсознание, подсознание – мощнейшая сила, драйвер внутри нас. Идти наперекор подсознанию не рекомендуется, себе дороже, почему же здесь по-другому?

 

Есть ли альтернатива? В смысле альтернатива тому чтобы с одной стороны сливать, а с другой стороны зажимать свои эмоции, идя в контры со своим подсознанием.



( Читать дальше )

Цели на 2019 год: Начало.

Цели на 2019 год: Начало.


Цели:

1. Отэксплуатировать на бэктесте подмеченную ранее на одной неликвидной бумажке закономерность. Done.

2. Запостить для галочки результата бэктеста с растущей эквити. Done.

3. Собрать под постом комментарии вида: «почем робот?», «а ты результаты реальной торговли этого алгоритма покажи», «ну и чё, небось инвесторов зазываешь?», «фи, у меня вагон таких и даже получше». В работе.

4. ...

...

 

Ладно, если что пост полушуточный. Но закономерность реальная. Интересный кстати челлендж замутить экзекьюшн для неликвидной бумаги, чтоб потом не писали: а чей это робот свечу нарисовал на 25% выше рынка?

Кстати, кто-то торгует алгоритмически слабо-ликвидные активы — ну там с дырявыми стаканами и т.д.? Там же роботы точно есть, может это, конечно, маркетмейкеры просто, но может ведь и нет.


Идея/Вопрос - алго-диверсификация инвестиционного лонга.

Привет.

Инвестиции крутая тема, но, всегда есть что улучшить, не просто Buy&Hold, а что-то поинтересней. Наверняка что-то подобное можно (и, возможно, проще) реализовать через опционы, но я пока туда не суюсь, да и опционы далеко не на все активы есть, как я понимаю, более того — на достаточно ограниченный круг активов.

Итак идея:

— Выбираем смотрящую долгосрочно вверх бумагу. Как выбираем — в данном случае не имеет значения. 
— Определяем сумму денег, которую задействуем.
— Определяем соотношение денег на инвестиционный лонг и на диверсифицирующую стратегию.
— Берем лонг на соответствующую сумму.
— Врубаем шортовую диверсифицирующую алго-стратегию на соответствующую сумму.

Как по задумке это должно работать:
— Диверсифицирующая стратегия должна быть такой что на благоприятном для себя рынке она зарабатывает больше, чем теряет на неблагоприятном — в общем стандартное условие для стратегии. Кстати, не принципиально чтоб это была алго-стратегия, но желательно чтоб системная. Ни для кого не секрет, что при падающем рынке шортовые стратегии в среднем буду чувствовать себя лучше чем лонговые, на растущем наоборот. Именно падение актива или его рост будет тем самым упомянутым фактором благоприятности.
— Итак, бумага падает — да, стоимость лонга снижается, но объем в кол-ве акций остается, шортовая стратегия при этом приносит плюс. Итого, имеем плюс по диверсифицирующей стратегии и снизившуюся цену актива, т.е. можно реинвестировать в инвестиционный лонг накопленную прибыль от шортовой стратегии, причем по приятным ценам, если актив ходит волатильно, цены могут стать очень приятными.
— Если бумага растет, лонг дает плюс, шортовая стратегия дает минус, скорее всего, но хотелось бы чтоб меньший чем плюс от лонга. 
— Если бумага ходит туда-сюда, то если весь плюс шортовой стратегии реинвестировать в лонг, то на фазах роста актива шортовая стратегия будет уходить все в больший минус и в итоге проест весь свой капитал, поэтому, видимо, надо реинвестировать таким образом чтобы у стратегии всегда был запас на возможные неблагоприятные фазы. Прибыль шортовой стратегии превысила буферный запас — отлично — избыток реинвестируем в лонг, буфер уменьшился, приостанавливаем реинвест, ждем пока шортовая стратегия себя окупит и наполнит буфер.

 

Короче надо тестировать, наверно, не все так просто. Что думаете?


О первой сделке самые тёплые воспоминания.

Интересно, если бы та самая первая на рынке сделка была убыточной, изменился ли бы как-то мой трейдерский путь...?

Наткнулся на свою первую сделку на реальном счете (да, собственно, я и начинал сразу с реального) — перелил немного долларов с Webmoney (всё что там было — копейки), скачала Meta Trader, и методом тыка открыл и закрыл первую сделку))). Незабываемые ощущения. Сейчас вот вспомнил, поностальгировал.

О первой сделке самые тёплые воспоминания.



теги блога Replikant_mih

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн