В данной статье мы рассмотрим отдельную последовательность инструментов для торговли в валютном арбитраже. Рассматривать будем более подробнее, чем источник, ибо именно здесь у нас содержится торговая логика, и, возможно, кому-то из Вас захочется её изменить.

1. Отношение BotTabPolygon и PolygonToTrade.

BotTabPolygon – источник данных, реализующий интерфейс IIBotTab.

PolygonToTrade – это другой, более низкоуровневый класс, который отвечает непосредственно за торговлю определённой последовательности из трёх инструментов.

У каждого BotTabPolygon может быть множество последовательностей внутри:

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Kalman Filter.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История появления индикатора Kalman Filter.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Kalman Filter.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор Kalman?

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Kalman Filter.

4.1.   Стратегия на пересечение индикатора Kalman и Vwma.

4.2.   Стратегия на пересечении двух индикаторов Kalman.

4.3.   Стратегия на пересечение индикатора Kalman и канала из двух индикаторов Ema.

5.      Таблица общих результатов.

1. История появления индикатора Kalman Filter.

Индикатор Kalman Filter является продуктом развития и адаптации математической модели Калмана для технического анализа финансовых рынков.

Закончили обновлять базовый курс по созданию торговых роботов на Os Engine, который называется OsEngine Base 2023. До среды на него будет действовать скидка у нас на маркете в размере 30%.

Ссылка на маркет: https://o-s-a.net/training.html

Клиентам АЛОР дополнительно, небольшая скидка. Скромные 50 или 95 (ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ) процентов. За то, что нас поддержали. Спасибо Вам!

Чтобы получить скидку в 50 или 95% нужно:

1. Быть зарегистрированным в АЛОР по этой ссылке: https://www.alorbroker.ru/open?pr=L0745
2. Надо завести на счёт деньги.
1. Если счёт от 10 до 100 т.р. то скидка 50%.
2. Если счёт больше 100 т.р. то скидка 95%.
3. Написать на почту: fomasandra@mail.ru со своими ФИО. Чтобы получить индивидуальную ссылку на покупку.

Друзья. Привыкайте к тому, что клиенты АЛОР будут получать всегда немного (или много) бОльшие привилегии, чем все остальные.

Они молодцы – люди, которые торгуют через АЛОР, поддерживают наш проект, а мы им благодарны.

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine

BotTabPolygon – источник данных, специально созданный для того, чтобы торговать валютный арбитраж.





Это реализация интерфейса IIBotTab для источников данных, такой же, как BotTabSimple, BotTabIndex, BotTabCluster. Шестая его реализация:

В данной статье будем разговаривать про события, на которые базово можно подписаться у источника данных типа BotTabPolygon. А также о свойствах с полями, которые можно изменять и которые могут Вам пригодиться.

1. Поля общих настроек BotTabPolygon.

В классе источнике содержатся общие настройки для всех источников, меняя которые, можно менять их у N количества последовательностей одновременно. Это может быть полезным:

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Force Index.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История появления индикатора FI.

2.      Как проводятся расчеты индикатора FI.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор FI.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе FI.

4.1.       Стратегия на пересечение нулевой линии force index.

4.2.       Стратегия контртренд с индикатором ForceIndex.

4.3.       Дивергенция индикатора force index.

4.4.       Стратегия на индикаторах forceindex и PriceChannel.

5.      Таблица общих результатов..

1. История появления индикатора FI.

Индикатор ForceIndex был создан Александром Элдером, известным трейдером и автором нескольких книг о техническом анализе финансовых рынков. Индикатор был представлен в его книге «Как играть и выигрывать на бирже».

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора ER.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История появления индикатора ER.

2.      Как проводятся расчеты индикатора ER.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор ER.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Efficiency Ratio.

4.1.   Стратегия на индикаторах ER, force index и Parabolic SAR.

4.2.   Контртрендовая стратегия на индикаторах Envelopes, CCI и ER.

4.3.   Стратегия на пробой Linear Regression Channel, Atr и ER.

5.      Таблица общих результатов.

1. История появления индикатора ER.

История создания индикатора ER начинается с работ Перри Кауфмана в области разработки торговых систем и индикаторов. Кауфман — трейдер и автор нескольких книг по торговле на финансовых рынках.

В данной статье будем обсуждать проблемы, с которыми Вы наверняка столкнётесь, если решите торговать валютный арбитраж. 


 

1. Нехватка объёмов из-за округления в последовательности.

Брать объёмы, доступные по валюте из портфеля биржи во время валютного арбитража, в большинстве случаев представляется невозможным.

Поэтому нужен способ расчёта объёмов, которые бы изначально проходили.

Так во время расчёта последовательности и прибыльности по ней округления объёмов происходят в последний момент. В этот момент могут возникнуть различного рода проблемы из-за округлений в не ту сторону, и связка не закроется.

Решение.

Всегда указывать в общих настройках комиссию и её принудительное вычитание из объёмов, которые будут выставлены в последовательности на втором и третьем шаге:

Изменения, баг-фиксы и улучшения, которые были внесены в проект Os Engine за последние три месяца.

Юзер-френдли апгрейды.

Раздел с описанием изменений, направленных на ускорение и упрощение работы пользователей с платформой.

1. Подсветка строки в таблице при выборе инструмента. Лучи добра в сторону  https://github.com/Alexey144
2. Массовое удаление бумаг из окна их подключения к индексу.
3. Сохранение и загрузка подключаемых бумаг в ИндексБилдер и в Скринеры.
4. Transaq – добавлены описания настроек.
5. Окно создания робота в оптимизаторе обновлено до версии 2.
6. OsData, Index, Pair, Polygon, Screener – фиксация расположения отображения таблицы при удалении записи.

Расширения/изменение функционала.

Раздел с описанием изменений, направленных на расширение возможностей платформы.

1. + 20 стендов для автоматического тестирования коннекторов (подключений к биржам / источникам данных).
2. Прорисовка профита в окне эмулятора биржи вынесена в отдельный поток.
3. SellAtMarketToPosition метод BotTabSimle – новая перегрузка с указанием описания сигнала.

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Ease of movement.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История появления индикатора EOM.

2.      Как проводятся расчеты индикатора EOM.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор EOM.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе EOM.

4.1.   Стратегия на пересечение нулевой линии индикатора EOM и SMA.

4.2.   Стратегия на пробой экстремумов по индикаторам Ease of Movement и Price Channel.

4.3.   Контртрендовая стратегия, основанная на индикаторах EOM, Bollinger, OBV и Volume.

5.  Таблица общих результатов.

1. История появления индикатора EOM.

Индикатор EOM (Ease of movement) был разработан Ричардом Армсом.

Индикатор EOM базируется на предположении, что объем торговли является ключевым фактором, влияющим на изменение цены актива. Чем больше объем торговли, тем сильнее оказывается влияние покупателей или продавцов на цену. Таким образом, индикатор EOM позволяет измерить легкость или сложность движения цены с учетом объема торговли.