На одном моем портфеле акций у меня прикручен трендовый робот на МХ и SR. Эту идею я двигал тут несколько месяцев назад. Аксакалы поумничали, кое-кто постебался, тема никого не задела. Но я продолжил работать в этом направлении. 

И вот какие параметры и результаты:
— Портфель акции, включая LQDT 11 млн.
— ГО под бота 1 млн.
— Движения портфеля вниз плюс, минус компенсируется шортами МХ и SR
— Позиции по МХ и SR не увеличиваются, поэтому копится маржа 
— После разворота МХ, маржа тратится на докупку акций
— После входа МХ в лонг, растут цены акций и копится маржа на фьючерсах, которую можно использовать для увеличения позиции фьючерсов

Вот один из неплохих ботов на МХ за два года (фактические сделки, доходность на 1 лот МХ по цене, а не по ГО):

Бот работает на поиске экстремумов и торгует от экстремумов. Как-то в чате алготрейдеров я рассказал, как ищу экстремумы, но тогда аксакалы снисходительно поржали надо мной, сказали «поздравляю, ты изобрел MACD». Тема никого тогда не задела, из чата я вскоре удалился.

( Читать дальше )

По мотивам поста, который в топе Жду вторую мобилизацию

Аргумент, который приводит напуганный Александр — силенок и людей на фронте не хватает, уже корейцев позвали.
Помню себя в его возрасте....

ДОРОГОЙ САША!
(так начинается письмо мне с ответом из Пионерской правды от 13 ноября 1987 г., куда я писал с просьбой прислать мне чертежи)



Ах, да, вернемся к корейцам...

Дорогой Саша!
Корейцы на СВО это не просьба Путина, а услуга для Кореи, с целью получения корейцами реального боевого опыта. 
Дело в том, что Северная Корея обладает одной из самых крупных армий мира, однако не обладает опытом ведения современных войн. Если там и есть руководящий состав, прошедший корейскую войну, то это деды в маразме или не разбирающиеся в современной тактике боя. Я больше скажу, даже в США сейчас крайне мало таких специалистов, т.к. США последний раз в настоящей войне участвовали только во времена ВОВ, ну и немного в Ираке против устаревшей армии. Действительные современные армии, готовые к современному бою есть только у РФ и Украины. У других стран есть армии, но нет опыта и технологий. Конечно, после вступления такой страны в войну они этот опыт получат, но первый год будут знатно огребать. 

( Читать дальше )

Купил недорого, пусть студентка учится.
Скинул LQDT, прибыль за роботы прошлых лет, и там дивы еще какие-то были, акции.
Карочь купил налом, без кредита. Студентке хватит.
Да, уменьшил депозит. Доброе дело сделал, как считаете?
Просто детей много еще....

UPD: студентка это дочка моя законная, учится на биотехнолона а не то, что там пошляки подумали…

Вот дневки по фьючу MX в Quike:


А вот так нижние экстремумы выглядят в TradingView:


( Читать дальше )

День седьмого ноября -
Красный день календаря.
Погляди в свое окно:
Все на улице красно.

Вьются флаги у ворот,
Пламенем пылая.
Видишь, музыка идет
Там, где шли трамваи.

Весь народ — и млад и стар -
Празднует свободу.
И летит мой красный шар
Прямо к небосводу!

С.Я. Маршак

В посте Дмитрию Овчинникову ответить не смог по причине бана. Чем мог обидеть Дмитрия не знаю, но признаю, что могу нести чушь похлеще Пескова, поэтому обиды на Дмитрия за бан нет. Однако залез и глянул список забаненных Дмитрием коротышек, и в том списке оказались вполне уважаемые в обществе граждане, начиная с некого Тимофея Мартынова, заканчивая уважаемым дедушкой-одуванчиком, который мухи не обидит А.Г., и даже ICEWiener, который помог Дмитрию разработать алгоритмические системы, которыми он сейчас торгует. И тут уже вопросы к Дмитрию...

Перехожу непосредственно к теме,
Вот что я думаю об этой проблеме:

Трейдинг, как и любой бизнес имеет цикличность. Сегодня пусто, завтра густо. Почему системы тестируют на истории в несколько лет? Потому что знают, что один год это ниочем. А.Г. показывает статистику за период больше 10 лет и из текущего года не делает катастрофы. Я тоже спал полгода и мирился с просадкой -15%, но потом взял свою волю за яйца и перестроил пул роботов под новые реалии, теперь по году +30%, а с лоев новый пул дал +45%.

( Читать дальше )