История создания мной данного робота начиналась в 2017 году, изначально было понятно, что для работы данного алгоритма придётся  пережимать  огромные массивы тиковых данных. По воле судьбы меня свели с одним программистом который взялся за создание и разработку данного проекта. Написание велось на языке С#. Речь о том, чтобы написать подобный алгоритм ТСлабовскими кубиками отпал после беседы с Родионом из Русалго (кстати учился у него программированию пока он не пропал). Вообщем программист писал на С# для Метатрейдера. О боже Метатрейдер! Написав алгоритм, столкнулись с массой проблем, начиная с того, что в метаке не вышло пережимать тиковые данные в кластера с нужным фреймом, потом затруднения с оптимизацией и перепросчёте за несколько дней, краш репорты при сборе кластеров за несколько месяцев, вообщем всё хреново, инфраструктура не подходила ни Метатрейдеровская ни ТСлабовская, программист положил болт на шкаф и умыл руки. Параллельно с этим я конечно думал, что походу меня кинули и всё он там написал и запустил, но как на самом деле я конечно никогда не узнаю. Вообщем прошло время, вопрос оставался открытым, по скольку сам я нифига ни шарю в программировании да и времени нет уже разбираться, было решено найти компанию которая сможет реализовать данный проект. Поковырявшись в интернете и списавшись с порядка 5ю разработчиками, за проект взялись только двое. Удивил разброс цен на один и тот же объём работ, ИТ услуги конечно это прям бескрайнее поле в этом отношении. Вообщем за проект взялся Юрий Дернов из РОБОКОММЕРЦ. Открытием для меня стал тот факт, что у них вообще своя собственная платформа, то есть разработчик пишет роботов под свой же софт и конечно же знает как он устроен и всё в одной экосистеме.

( Читать дальше )

Смысл топика в том, что  когда торговая стратегия срабатывает ранее на тейк-профит, и внешний рыночный фон даёт большую потенциальную прибыль (ну просто волатильность изменилась), вы остаётесь в огромной недополученной прибыли. В целом, если торговая стратегия зарабатывает, вы локти то особо не кусаете, но, предположим ваша торговая стратегия оптимизиована под конкретные условия фиксации прибыли, но внешний фон «такой как сейчас» выдаёт «несоизмеримые результаты профита или овер результаты», ну тупо рынок изменился, наступили овер параметры волатильности.

Отсюда вопрос, что вы делаете в таких ситуациях ?

Занимаетесь ли вы переоптимизацией ТС при росте волатильности ?

Оставляете как есть ?

«Я хлоднокровынй статист, мне не важно, лишь бы в + отрабатывала...»

Есть ли методы сопровождения позиции если волатильность изменилась ?

На сколько эффективно отступать от первичных просчётов оптимизации ?

Вообщем раньше клиентам, которые были на платной подписке  от года, модуль Order Window предоставлялся бесплатно, вы могли пользоваться им для исполнения своих ордеров, вам были доступны коннекторы в том числе и Transaq Connector и не только, однако не были доступны примочки типо кластеров, сложных приказов и прочего, но базовый функционал маркет и лимитных ордеров оставляли для пользования, вообщем все клиенты Volfix жили с этим на протяжении последних 6и лет, а некоторые клиенты и вовсе использовали платформу как единственную для исполнения приказов (прикладываю пруфы рассылки от компании, обратите внимание на даты писем и на содержание).




( Читать дальше )

Когда-то был мной написан пост по поводу курсов Алексея Морозова.
Пост по ссылке тут https://smart-lab.ru/blog/338063.php




Прошло довольно большое время с момента написания того поста, вообщем я хочу извинится в некотором смысле перед Алексеем но не совсем, а теперь объясню почему.

У каждого из нас есть реальная точка наблюдателя в текущем моменте времени (он сам об этом говорит), спустя время не изучения более курсов Алексея, я открыл для себя суть аукционных структур рынка, через курсы Людмилы Юрьевны Вохмяниной, о которых (аукционных структурах) Морозов вообще ничерта не говорит в своих курсах (что на самом деле является вообще основой понимания рынка).

Теперь о терминах в неструктурированных курсах Алексея (не структурированных потому, что написано и сказано много обо всём по делу но последовательной структуры его материалов не существует в природе).

( Читать дальше )

Вообщем заказал я у Алексея Пахилько программку в экселе, для компановки сделок и расчёта оптимальной F по Ральфу Винсу.
Всё интуитивно просто, вбиваешь сделку через кнопки (макросы), всё считает сама и выдаёт оптимальную F именно по книжке Винса, в классическом её виде, кому нужна, вышлем копию...
Вопрос цены за копию с Лёшей обсудите сами, скайп ниже...

Skype: alexey.pokhilko

Скрины эксельки

P.s: данный риск менеджмент рекомендуется трейдерам с жестким стопом и жестким тейком, так же стоит учитывать при пересчёте оптимальной фракции невозможность узнать будущую серийность убыточных сделок, по этому реккомендуется использовать 1/2 от F, если не саблюдать данные меры предосторожности, то размажет очень быстро, а если соблюдать то всегда будете на левой части зоны распределения (левой ноге) и всё будет хорошо, ну и добавляйте сделки сразу и по итогу торгового дня пересчитывайте оптимальную фракцию.

Потом не говорите, «а ну вот нада было покупать»…

У меня вопрос к Финаму скорее, по поводу транзак коннектора !

Я использую платформу волфикс последние 3 года, транзак коннектор использую для работы именно в этом терминале, и стабильно уже раз в неделю реже в две недели, лагает транзак, заявки не отправляются, зависают, либо исполняются с такими зависами что спустя минут 5 провиса ты уже просто не догоняешь тебя вообще исполнило или нет, сапорт в волфиксе имеет дежурную фразу что «это косяк не наш, сейчас проверим проблему (связываются с поддержкой финама), говорят проблема не в их софте» проблема у брокера !

У меня вопрос? Это что у Вас там за такая проблема вечно которую уже год нельзя решить? Или у Вас там сотрудники такие которые не могут её решить? Или неужеле нет оборудования или иных запасных выходов на случай подобных сбоев? Почему у пендосов с коннекторами CGQ или Ritmic таких проблем нет последние несколько лет? Неужеле так сложно выйдти на соответствующий уровень брокереджа ?

P.s. если проблемы вы не видите, значит волфикс косячит и «Ферари уже не та», и они просто лапшу вешают, хотелось бы разобраться!

Есть такой околорыночник — > Иван Коваль-Зайцев

Вообщем я как-то раз зашёл угарнуть на его презентационный вэбинар во время клиринга.
Это просто офигеть, как сирена заманивает моряков в ловушку так и он всё больше и больше заманивает к себе лохов.
Вообщем самый настоящий лохоконвеер :) Как я был удивлён, это настоящий клондайк, причём неиссякаемый! там по 100 -200 рыб заплывает !

А вообще народ если серьёзно, включайте мозг, никто вам не даст рабочую ТС за копейки и даже если всё же вам такую дадут, у вас нет того багажа опыта и знаний, для того чтобы ей пользоваться, единственный путь к тому чтобы копейку тянуть с биржи это накопленный опыт который даст вам сам рынок, но никак не данный индивид, т.к.  этот индивид зарабатывает на вас, ему и торговать то не нужно...

Очень субъективно, старался изложить максимально доступно, в рамках той информации которую собрал и обработал из различных источников. 


( Читать дальше )

_