"Взаимозаменяющие" факторы

Смысл топика в том, что  когда торговая стратегия срабатывает ранее на тейк-профит, и внешний рыночный фон даёт большую потенциальную прибыль (ну просто волатильность изменилась), вы остаётесь в огромной недополученной прибыли. В целом, если торговая стратегия зарабатывает, вы локти то особо не кусаете, но, предположим ваша торговая стратегия оптимизиована под конкретные условия фиксации прибыли, но внешний фон «такой как сейчас» выдаёт «несоизмеримые результаты профита или овер результаты», ну тупо рынок изменился, наступили овер параметры волатильности.

Отсюда вопрос, что вы делаете в таких ситуациях ?

Занимаетесь ли вы переоптимизацией ТС при росте волатильности ?

Оставляете как есть ?

«Я хлоднокровынй статист, мне не важно, лишь бы в + отрабатывала...»

Есть ли методы сопровождения позиции если волатильность изменилась ?

На сколько эффективно отступать от первичных просчётов оптимизации ?