Министр нефти С.Аравии — многие страны вне ОПЕК желают присоединиться к сокращению добычи
С.Аравия — даже небольшое сокращение добычи может привести к «healthy» (оздоравливающему) росту цен на нефть

На выходных встреча РФ и Саудовской Аравии, а 30ого встреча ОПЕК. Запасы падают которую неделю подряд, бензин и дестиляты в тренде.


Ну и график 


( Читать дальше )

Из довольно больших и значимых компаний вчера отчитывались 


В III квартале чистая прибыль Yahoo! (NASDAQ: YHOO) выросла в 2,14 раза, до 163 млн долларов. Выручка увеличилась на 6,4%, до 1,3 млрд. Yahoo! ожи­да­ет, что в IV квар­та­ле вы­руч­ка со­ста­вит 1,36−1,4 млрд дол­ла­ров, а по ито­гам 2016 года — 5,06−5,1 млрд.


( Читать дальше )

C Reports Q3 $1.24 v $1.15e, R$17.8B v $17.4Be
— Common Equity Tier 1 (CET1) capital ratio 12.6% v 12.5% q/q- ROE 6.8% v 8.0% y/y


WFC Reports Q3 $1.03 v $1.02e, R$22.3B v $22.0Be
— ROA 1.17% v 1.32% y/y- ROE 11.60% v 12.62% y/y


JPM Reports Q3 $1.58 v $1.40e, R$25.5B v $24.0Be
— Guides Q4 NII to be up modestly q/q on continued strength in loan growth

 Citigroup inc 5 Min



( Читать дальше )

Приватизация по русски и больше мне нечего добавить..
Падают акции на 9%  на новостях, которые могут привести к тому, что «Роснефть» получит законодательные основания для отказа от выкупа акций у миноритариев.
 Башнефть 1 Min

Как сообщалось накануне, Госдума в ноябре может рассмотреть законопроект, который освободит госкомпании от обязанности выкупать акции у миноритариев приобретаемых ими компаний, если сделки были инициированы актами президента или правительства. Речь идет о поправках в статью 84.2 закона об АО, единорос Александр Меткин внес законопроект еще в начале июля. Как сообщил осведомленный источник «Интерфакса», 6 октября, на одном из первых после парламентских выборов заседаний Совета Госдумы, было решено включить документ в проект примерной программы законопроектной деятельности на ноябрь.

Законопроект (его текст размещен в базе Госдумы) выводит из-под действиятребования о выставлении оферты миноритариям сделки «передачи акций междуюридическими лицами, находящимися под контролем РФ, определяемым в соответствиисо стандартами МСФО, признанными на территории РФ, в результате исполнения актовпрезидента РФ или актов правительства РФ».

А потом задаются вопрос о МФЦ и почему у нас инвест климат плохой..



А ранее Роснефть была обязана  выставить оферту миноритариям Башнефти, поскольку Роснефть не является госкомпанией.  Об этом говорили и Сечин, и Путин. В обсуждаемой поправке к закону об АО написано, что определение того, госкомпания или нет, будет по правилам МСФО. А по правилам МСФО эффективная доля государства в Роснефти составляет 69,5%, т.е. Роснефть становится госкомпанией и не обязана выставлять оферту, поскольку и Башнефть, и Роснефть являются госкомпаниями по этому закону. В гражданском кодексе написано, что закон не имеет обратной силы, т.е. не может быть распространен на события, произошедшие до введения закона, если только это не указано в законе. А вот в новой поправке это как раз указано «Действие положений настоящего ФЗ распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие».

( Читать дальше )

*(US) DOE CRUDE: +4.9M V +1ME; GASOLINE: M V -1.5ME; DISTILLATE: M V -1.5ME — SourceTradeTheNews.com

Публикацию перенесли на 18-00 а пока вот вам по газу..
*(US) WEEKLY EIA NATURAL GAS INVENTORIES: +79 BCF VS. +84 TO +86 BCF EXPECTED RANGE — SourceTradeTheNews.com

Тут хоть ставки как в казино ставь.. 
Рынок ожил и это не может не радовать. По Ри пришли на первые уровни. Очень бы хотелось увидеть 90+ но для этого нужно пройти два рубежа 98400 и 97200.
RI 5 Min


По рублю картинка очень красивая. По идее имеем тест пробитого 6 месячного диапазона, но глобал и ФРС могут вернуть цену в диапазон + судя по данным в терминале Quik, на Московской бирже со вторника идет скупка валюты крупными лотами по 10, 20 и 25 млн долларов за лот. Количество покупателей рублей на рынке (среднее число зарегистрированных заявок на покупку) в среду упало до минимумов с июля. Точка входа была озвучена в  прошлом блоге.



( Читать дальше )

Хорошая тенденция после минуток FOMC делать красную свечку по S&P500. Одни раз случайность, два совпадение, а вот три уже статистика..

Последний столбец процентное изменение на следующий день… Пару предложений со вчерашней публикации: " *(US) FOMC MINUTES FROM SEPT 20-21ST MEETING: REASONABLE CASE COULD BE MADE FOR BOTH HIKING AND WAITING — Vote 7-3 ". ФРС США дает сигналы о планах повысить ключевую ставку в декабре. В протоколах Федрезерва говорится, что голосующие члены комитета по открытым рынкам ждут повышения ставки «относительно скоро», а решение отложить этот шаг в сентябре было принято «с минимальным перевесом». Фьючерсы на ставку ФРС продолжили рост: декабрьские контракты закладывают 69% вероятности ужесточения политики против 62% в начале недели и 50% две недели назад.

Ну и реакция рынка


( Читать дальше )

При торговле SI у меня есть несколько правил по поводу входов. Когда в USDRUB тренд, то он монотонный и любит второе дно в подарок давать… Для фильтрации позиций я люблю использовать старую добрую SMA 60. Все что ниже автоматом  запрет на набор позы  лонг больше 20% от лимита, все что выше запрет на шорт(интрадей не в счет). Самая любимая формация когда после нисходящего тренда пробой и тест SMA  подтвержденный объемом и хорошей дневной свечой.

И так, что мы имеем в USDRUB.
Был очень красивый выход из треугольника с тестом + фон по нефти с заморозкой и снижением добычи… Обновили минимумы, отменили аукционы на баксы за ненадобностью и отсутствия спроса. 


USDRUB TOM

Примерно там же на часовых временных интервалах пришел сигнал на запрет лонга и торговля только от шорта.



( Читать дальше )

Первый пошел. Alcoa ( AA )  начинает сезон отчетности 

• Reports Q3 $0.32 v $0.35e, R$5.21B v $5.35Be

Ну и реакция..


( Читать дальше )

Василий озвучил мнение, что в ходе приватизации Башнефти иностранных инвесторов отсеяли, лишив их права голоса, а Лукойл, загнав цену выше справедливой. И осталась только одна Роснефть с безграничным государственным карманом. И идея была шортить Башнефть, так как подписи на документах уже стоят и держать цену так высоко не имеет смысла. Но есть и другая точка зрения, спекулятивная идея. Вчера государство выдало директиву Роснефти (есть на сайте Правительства) о покупке 50,08% пакета Башнефти по цене не выше 330 млрд руб не позже 15 октября 2016 года (т.е. через неделю). Ниже цена не будет, поскольку глава Башкирии, у которой 25% пакета сказал, что ниже $7 млрд (437 млрд руб.) не позволит продать долю. Сделку будет организовывать ВТБ. Скорее всего, сделка будет заключена 11-12 октябре на форуме ВТБ «Россия зовёт!», где будет присутствовать Путин. 330 млрд — это 3710 руб. на акцию. При покупке более 50% Роснефть обязана будет выставить оферту акционерам по близкой к этой цене. Сейчас обыкновенная акция Башнефти стоит 3150 руб., т.е. возможный апсайд 17,8%. Возможные риски: Роснефть с помощью лазеек в законодательстве может не выставить оферту. В истории уже был случай, когда Роснефть обделила акционеров ТНК-BP, выставив оферту по цене, намного ниже сделки. Поэтому сейчас участники насторожены и цена акций не растет.