В четверг, при написании очередного блога, на рынке присутствовал валютный риск из за статистики по нефти. Идею отката рынка приходилось реализовывать через бумаги и шорт индекса ММВБ. Как показала история, решение было верным. Вчера позиции были закрыты с прибылью 1-4% от позиции. Если рассматривать вчерашнее движение как откат к пятничному снижению, то уровни 2025-2030 по индексу ММВБ зона набора шорта. Реализовывать идею на этот раз я решил через шорт RTS. Расчет на то что USDRUB добавит движения валютному индексу. Идеи две с половиной для роста доллара:

• Запасы нефти ( танкеры дойдут до портов разгрузки и запасы сильно вырастут)
• Техническая составляющая USDRUB
• Фактор выборов ( верить не хочется, но в голове держу)

USDRUB 1 H

Как бы объяснили технари, то тут тест пробитой 60ой SMA и уровень коррекции 50% по Фибоначчи. Вчера два часа перед закрытием была хорошая покупка в районе 64.60-64.70. Встречные объемы против роста нефти на 1.5 бакса. Ну и дополнением идет фундаментальный фактор, о котором писалось не раз.

( Читать дальше )

Хотелось бы про ЕЦБ пару слов написать..
 Через снижение процентных ставок и через программы ЕЦБ по закрытию кассовых разрывов, они перевели долговой кризис из критической фазы в латентную. Так текущая потребность в финансировании снижена, то остается лишь обслуживать текущие обязательства. За счет нулевых процентных ставок нагрузка на бюджеты снижается, т.к. те бумаги, которые подошли к погашению рефинансируются по нулевым ставкам, тем самым долгосрочное обслуживание долга стабилизируется через снижение процентных платежей. А сам механизм рефинансирования работает бесперебойно за счет ЕЦБ и механизмов закрытия кассовых разрывов у банков. Хорошую статью написал "spydell", советую к прочтению.

На данный момент имеем отрицательные ставки( Англии не долго осталось), обещания на расширение выкупа всего чего только можно ( а все хорошее уже давно выкупили), ну и часть денег с долгового  перетекает в фондовый рынок. Немецкий индекс DAX по технике очень просится  вверх, что в свою очередь может запустить «риск он» по многим инструментам.

( Читать дальше )