В каком году будет мировой финансовый кризис?
Выявляем сентимент))

Пришло время подводить итоги алгоритмического управления капиталом. За февраль торговые роботы заработали +9,2%, а за всю историю публичной торговли (за 51 месяц) заработано почти 220% по статистике comon.ru. Мировые рынки начинают оживать, вновь возвращается волатильность и на российский рынок, на чем и кормятся любые спекулятивные системы.



По чесноку, меня не устраивают результаты моей торговли. Несмотря на общую прибыльность, стабильность эквити оставляет желать лучшего. Сейчас работаю над тем, чтобы закрывать почти каждый квартал в плюс при доходности не менее 30% годовых. И мне насрать, какая фаза рынка: рост, падение или боковик, необходимо уметь зарабатывать на любом рынке. Месяцами ждать трендов тоже не благодарное занятие. Для этого уменьшаю долю трендовых систем в портфеле и увеличиваю долю алгоритмов, зарабатывающих на низкой или падающей волатильности. В том числе, запустил роботов на акциях ММВБ.

Кроме того, адаптировал данную стратегию на комоне под автоследование.

В ближайшее время по всем счетам инвесторов планирую запускать нового портфельного робота на акциях. Система краткосрочная под TSLab, торгует одновременно 15 самых ликвидных акций на ММВБ. Пытаюсь поймать момент коррекции на фондовом рынке для запуска данного алгоритма. Плюс его в том, что он зарабатывает на стабильном рынке, т.е. на низкой или падающей волатильности, что идеально дополняет трендовые системы. А в случае сильного падения рынка, если и теряет, то существенно меньше, чем стратегия «купил и держи». Базовый принцип системы прост: покупаем сильные акции, продаем — слабые.

Период тестирования 8 лет (2010-2017). В предыдущие годы тоже хорошо зарабатывает. В тестах учтена комиссия 0,1% (или 0,2% на круг). Во всем акциям параметры одинаковы, риск переподгонки параметров минимален. Тестирование осуществлялось без учета дивидендов, плечей и без реинвестирования. В случае портфельного тестирования проценты в Тслабе отображаются не корректно, поэтому необходимо считать доходности в пунктах от депозита в 100 тыс. руб.

( Читать дальше )

Низкие ставки и дешевые деньги, которыми центробанки баловали финансовые рынки и мировую экономику в течение последних 10 лет, вскоре могут стать достоянием истории. Аналитики из JPMorgan и Citigroup предупреждают, что в этом году стоимость кредитов в развитых странах резко возрастет.

На фоне тотального роста мирового ВВП процентные ставки в странах с развитой экономикой в 2018-м году повысятся в среднем не менее, чем до 1%. Настолько резко ставки не поднимались с 2006-го года.



( Читать дальше )

Уровень реальных доходов россиян продолжает снижаться, и впервые за много лет долларовый эквивалент средней зарплаты в стране опустился ниже этого же показателя в Китае. Новогодние праздники пробили очередную брешь в кошельках наших сограждан.

За первую неделю 2018-го число желающих взять кредит в микрофинансовых организациях заметно увеличилось. По сравнению с прошлым годом в МФО обращались чаще на 15%, а по сравнению с данными за начало декабря – на 25%. Некоторые компании увеличили объем выданных займов на 50%, в то время как средний рост по рынку превысил 30%.

Характерно, что в предпраздничные недели заемщики, как правило, брали кредиты, чтобы порадовать подарками своих близких. Однако уже в первые дни нового года многие клиенты МФО занимали средства «на неотложные нужды». В числе прочих часто упоминаемых статей расходов – приобретение новогодних елок, бытовой техники, туристических путевок, билетов на увеселительные мероприятия, косметики, сувениров и других товаров, которые не были заблаговременно куплены в декабре.

( Читать дальше )

Психология – один из важнейших факторов в инвестировании, который зачастую не только определяет стоимость ценных бумаг, но и становится причиной многих ошибок. Из-за того, что некоторые инвесторы под влиянием психологических факторов придерживаются необоснованных стратегий, цены иногда начинают слишком сильно колебаться в ту или иную сторону. Так возникают «пузыри» и «обвалы».

К каким же ошибкам в инвестировании могут привести психологические факторы?
— Поведение рынка оказывает влияние на действия инвестора.

( Читать дальше )

Песня посвящается всем, кто шортит Америку)))
P.S. Подписывайтесь на мой ютуб-канал!)))

Пекин на протяжении 30 лет вкладывал долларовые резервы в государственные облигации США, но сейчас власти КНР планируют отказаться от этой практики.

Как стало известно из авторитетных источников, чиновники из китайского Народного банка, который управляет самыми крупными мировыми запасами валюты, рекомендовали уменьшить объемы покупки, либо вовсе перестать вкладывать средства в госдолг США.

Напряженность в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином продолжает нарастать, поэтому рынок американских ценных бумаг становится для Китая менее привлекательным. В этих условиях китайским властям следует задуматься о диверсификации портфеля золотовалютных резервов, объем которого превышает 3 триллиона долларов.

За первые 10 месяцев 2017-го года Китай вновь стал основным кредитором США, вложив в американские ценные бумаги почти 140 млрд. долларов.

На долю Пекина приходится без малого треть всех мировых инвестиций, сделанных в казначейские облигации США. Китайцы вложили в treasuries около 1,2 трлн. долларов – по этому показателю они в 5 раз превосходят Великобританию, в 17 раз – Германию, и в 11 раз – Россию.

( Читать дальше )

В последнее время российские богачи в массовом порядке становятся гражданами других государств. Таким образом они получают возможность покинуть страну и выйти из поля зрения отечественных налоговых органов.

Правительство Мальты опубликовало информацию, согласно которой за последние три года гражданами этой страны стало более 700 человек, являющихся полными тезками влиятельных российских чиновников и предпринимателей. Имена некоторых из них значатся в списке миллиардеров Forbes.

Среди наиболее известных новоиспеченных мальтийцев следует упомянуть одного из владельцев компании ICT Holding Александра Несиса, хозяина инвестиционной корпорации O1 Group Бориса Минца и совладельца «Яндекса» Аркадия Воложа с родственниками. Эта троица прочно обосновалась в российском Forbes — их состояния оцениваются соответственно в 2.4, 1.3 и 1.1 млрд. дол.

( Читать дальше )